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ProBacktest/probacktest · proorder

PPROFIT

PPROFIT setzt einen Take Profit in einer festen Anzahl von Punkten vom durchschnittlichen Positionskurs in ProBacktest und ProOrder, in einer Strategie geschrieben als SET TARGET PPROFIT x.

Syntax

probuilder
SET TARGET PPROFIT x

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
xGanzzahl oder numerischer AusdruckerforderlichAbstand in Punkten zwischen dem durchschnittlichen Positionskurs und dem Take-Profit-Niveau.

So funktioniert es

Wenn der Befehl ausgeführt wird, registriert die Strategie ein Take-Profit-Niveau x Punkte auf der Gewinnseite des durchschnittlichen Positionspreises, oberhalb des Einstiegs bei einem Long und darunter bei einem Short. Wenn der Kurs das Niveau erreicht, wird die Position geschlossen und der Gewinn realisiert.

Der Abstand ist an POSITIONPRICE verankert, den durchschnittlichen Einstiegskurs der gesamten Position. Wenn die Strategie einer offenen Position Kontrakte hinzufügt, verschiebt sich der Durchschnitt und das Zielniveau verschiebt sich mit, was verändert, wo der Ausstieg relativ zu jeder einzelnen Ausführung liegt.

A SET TARGET Befehl bleibt aktiv, bis er ersetzt wird, muss also nicht bei jedem Bar wiederholt werden. Alle Zielvarianten teilen einen internen Slot: Der Aufruf von SET TARGET PPROFIT nach SET TARGET %PROFIT, SET TARGET $PROFIT, oder SET TARGET BREAKEVEN überschreibt die frühere Einstellung, und nur der letzte Aufruf zählt.

Beispiele

Beispiel 1, MACD-Einstieg mit einem 50-Punkte-Ziel (ProOrder)

probuilder
myMACD = MACD[12,26,9](close)
long = myMACD CROSSES OVER 0

IF NOT LongOnMarket AND long THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Take profit 50 points above the average position price
SET TARGET PPROFIT 50

Ein long wird eröffnet, wenn der MACD über null kreuzt, und der Trade schließt automatisch, sobald der Kurs 50 Punkte über dem durchschnittlichen Einstieg liegt. Dies ist das Referenzbeispiel aus der Originaldokumentation mit neu geschriebenen Kommentaren.

Beispiel 2, Punktbasiertes Ziel auf einer short-Position (ProBacktest)

probuilder
short = close CROSSES UNDER average[100](close)

IF NOT shortonmarket AND short THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Take profit 40 points below the average short entry price
SET TARGET PPROFIT 40

Bei einer short-Position platziert derselbe Befehl das Ziel auf der Gewinnseite unter dem Einstieg und schließt den Trade nach einem Rückgang von 40 Punkten.

Beispiel 3, ATR-skalierte Klammer aus Ziel und Stop (ProOrder)

probuilder
// Derive both exit distances from volatility, in whole points
atr = AverageTrueRange[14](close)
targetPoints = max(10, round((3 * atr) / pointsize))
stopPoints = max(5, round((1.5 * atr) / pointsize))

IF NOT onmarket AND close > highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

SET TARGET PPROFIT targetPoints
SET STOP PLOSS stopPoints

Das Ziel liegt drei ATRs entfernt und der Stop eineinhalb, eine feste Zwei-zu-eins-Geometrie, die ihre absolute Größe an die aktuelle Volatilität anpasst.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Am Durchschnitt verankert, nicht an der letzten Ausführung. Nach Pyramidisieren oder Verbilligen wird das Ziel vom aktualisierten POSITIONPRICE aus gemessen. Einzelne Einstiege können daher näher an oder weiter von ihrem eigenen Ausführungskurs schließen als x Punkte.
  • Ein Target-Platz. PPROFIT, %PROFIT, $PROFIT, und SET TARGET BREAKEVEN überschreiben einander. Nur der zuletzt SET TARGET Aufruf ist aktiv, daher führt das Mischen von Varianten von Bar zu Bar zu instabilen Ausstiegen.
  • Punkte sind nicht Geld oder Prozent. x ist eine Punktzahl. Ein prozentuales Ziel gehört in SET TARGET %PROFIT, ein Geldziel in SET TARGET $PROFIT. Eine Geldsumme an PPROFIT zu übergeben verschiebt das Niveau um den Punktwert des Instruments.
  • Berührung ist nur im Backtest gleich Ausführung. ProBacktest geht davon aus, dass das Ziel in dem Moment ausgeführt wird, in dem der Kurs das Niveau berührt. Im Live-Handel wird ein Limit am Extrempunkt einer Bewegung möglicherweise nicht ausgeführt, daher überzeichnen getestete Ergebnisse die Ausführungsqualität in dünnen Märkten.
  • %PROFIT, Take Profit als Prozentsatz des Positionskurses.
  • $PROFIT, Take Profit als Geldbetrag.
  • PLOSS, Stop Loss in Punkten, der spiegelbildliche Befehl.
  • %LOSS, Stop Loss als Prozentsatz.
  • BREAKEVEN, verschiebt den Stop oder das Ziel auf den Einstiegskurs.
  • TARGET, Überblick über die Familie der Target-Befehle.
  • POSITIONPRICE, der durchschnittliche Einstiegskurs, von dem aus der Abstand gemessen wird.
  • POINTSIZE, die Größe eines Punkts in Kurseinheiten.