PLOSS

Syntaxe

SET STOP PLOSS x

Paramètres

Comment ça marche

Lorsque l'instruction s'exécute, la stratégie enregistre un stop de protection à x points du côté perdant du prix moyen de la position, sous l'entrée pour un long et au-dessus pour un short. Si le prix atteint ce niveau, la position est clôturée au marché.

La distance est ancrée à POSITIONPRICE, le prix d'entrée moyen de l'ensemble de la position, et non au prix du dernier ordre. Lorsque la stratégie ajoute des contrats à une position existante, la moyenne se déplace et le niveau du stop se déplace avec elle lors de l'évaluation suivante.

A SET STOP commande reste active jusqu'à son remplacement. Il n'est pas nécessaire de la répéter sur chaque bar, bien que passer une variable comme x et réexécuter la ligne permet à la distance de s'adapter aux conditions changeantes. Toutes les variantes de stop partagent un même emplacement interne, donc appeler SET STOP PLOSS après SET STOP %LOSS, SET STOP $LOSS, ou une variante trailing écrase simplement le réglage précédent.

Exemples

Exemple 1, entrée MACD avec un stop de 50 points (ProOrder)

myMACD = MACD[12,26,9](close)
long = myMACD CROSSES OVER 0

IF NOT LongOnMarket AND long THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop loss 50 points from the average position price
SET STOP PLOSS 50

Une position long s'ouvre lorsque le MACD croise au-dessus de zéro, et la position est protégée par un stop situé 50 points sous le prix d'entrée moyen. Il s'agit de l'exemple de référence de la documentation source, avec des commentaires réécrits.

Exemple 2, stop en points sur une position short (ProBacktest)

short = close CROSSES UNDER average[100](close)

IF NOT shortonmarket AND short THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop 30 points above the average short entry price
SET STOP PLOSS 30

Pour une position short, la même instruction place le stop du côté opposé, 30 points au-dessus de l'entrée moyenne, clôturant le trade si le prix monte jusque-là.

Exemple 3, distance de stop ajustée à la volatilité (ProOrder)

// Convert an ATR distance in price units into whole points
atr = AverageTrueRange[14](close)
stopPoints = max(10, round((2 * atr) / pointsize))

IF NOT onmarket AND close > highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

SET STOP PLOSS stopPoints

La distance du stop suit la volatilité, deux ATR convertis en points avec un plancher de 10 points, de sorte que les marchés calmes obtiennent des stops serrés et les marchés volatils de l'espace pour respirer.

Erreurs et pièges courants

• Ancré à la moyenne, pas à la dernière exécution. Après un pyramidage ou un renforcement à la baisse, le stop est mesuré à partir du nouveau POSITIONPRICE. Un stop qui semblait sûr par rapport à la première entrée peut se retrouver bien plus près du marché, ou bien plus loin, que prévu.
• Un seul emplacement de stop. PLOSS, %LOSS, $LOSS, BREAKEVEN, et les variantes de trailing stop écrivent toutes dans le même stop interne. Seul le plus récent SET STOP est actif, donc alterner les variantes à chaque bar provoque des sorties erratiques.
• Les points ne sont ni des espèces ni des pourcentages. x est un nombre de points. Utilisez SET STOP %LOSS pour une distance en pourcentage et SET STOP $LOSS pour un montant en espèces. Passer un montant monétaire à PLOSS sur un instrument dont la taille du point est petite produit un stop absurdement large.
• Exécutions idéales dans les backtests. ProBacktest exécute le stop exactement au niveau calculé. En réel, l'exécution peut le dépasser lors de gaps ou de marchés rapides, de sorte que les pertes réalisées peuvent excéder le x points.

Instructions liées

• %LOSS, stop loss en pourcentage du prix de la position.
• $LOSS, stop loss sous forme de montant en espèces.
• PPROFIT, take profit en points, l'instruction miroir.
• %PROFIT, take profit en pourcentage.
• BREAKEVEN, déplace le stop ou l'objectif au prix d'entrée.
• PTRAILING, trailing stop exprimé en points.
• POSITIONPRICE, le prix d'entrée moyen à partir duquel la distance est mesurée.
• POINTSIZE, la taille d'un point en unités de prix.
• STOP, vue d'ensemble de la famille d'instructions stop.