English
Únete hoy
Matemáticas/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

LOG

LOG en ProBuilder devuelve el logaritmo natural de un valor, el logaritmo en base e. La entrada debe ser positiva. Sintaxis, la relación inversa con EXP, ejemplos.

Sintaxis

probuilder
LOG(a)

Parámetros

NombreTipoDescripción
anúmeroUn valor o expresión estrictamente positivo. Las entradas de cero y negativas no están definidas y generan un error.

Fórmula

código
LOG(x) = natural logarithm of x,   base e,   defined for x > 0

LOG(1) devuelve 0, LOG(e) devuelve 1, y los valores entre 0 y 1 devuelven resultados negativos. A medida que a se aproxima a cero, la salida cae sin límite.

Cómo funciona

LOG es el logaritmo natural, de base e, llamado a veces logaritmo neperiano. Responde a la pregunta: ¿a qué potencia hay que elevar e para llegar a a. La entrada debe ser positiva; pasarle cero o un valor negativo queda indefinido.

LOG y EXP son inversas, así que LOG(EXP(x)) devuelve x y EXP(LOG(x)) devuelve x para positivo x. El uso más habitual en trading es el retorno logarítmico, LOG(close / close[1]), que es aditivo entre bars y simétrico para movimientos iguales al alza y a la baja, lo que lo hace muy adecuado para trabajar con volatilidad.

Ejemplos

Ejemplo 1, Logaritmo natural de un valor (Indicador)

probuilder
// Natural logarithm of a fixed input
variable1 = 7.389
logValue = LOG(variable1)
RETURN logValue AS "LOG(7.389)"

LOG(7.389) devuelve aproximadamente 2, ya que e al cuadrado es cercano a 7.389.

Ejemplo 2, rentabilidad logarítmica en un bar (ProScreener)

probuilder
// Screen instruments by their latest one-bar log return
r = LOG(close / close[1])
SCREENER[r > 0.01](r AS "Log return")

La relación close / close[1] es siempre positivo con datos válidos, así que el LOG la entrada se mantiene dentro de su dominio.

Ejemplo 3, Filtro de volatilidad basado en logaritmos (ProOrder)

probuilder
// Standard deviation of log returns as a volatility gate
logRet = LOG(close / close[1])
vol = STD[20](logRet)
IF vol < 0.02 AND NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Average[20](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Los retornos logarítmicos alimentan una desviación típica que mide la volatilidad, y solo se permiten entradas mientras la volatilidad se mantiene contenida.

Errores y trampas habituales

  • La entrada debe ser estrictamente positiva. LOG(0) y LOG de cualquier valor negativo no están definidos y provocan un error. Protege el argumento cuando pueda llegar a cero o por debajo.
  • Logaritmo natural, no en base 10. LOG usa base e, no base 10. Para un logaritmo en base 10 divide por LOG(10).
  • Inversa de EXP, no la recíproca. LOG deshace EXP. No es 1 / EXP. Para elevar una base a una potencia, usa Pow.
  • EXP, la exponencial natural, la inversa de LOG.
  • Pow, eleva una base a una potencia.
  • SQRT, raíz cuadrada, a menudo utilizadas juntas en fórmulas de volatilidad.
  • ABS, valor absoluto.
  • ROC, rate of change, una medida alternativa de rentabilidad.
  • Variation, variación porcentual entre bars.
  • HistoricVolatility, medida de volatilidad integrada relacionada con los retornos logarítmicos.