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LOG

LOG dans ProBuilder renvoie le logarithme naturel d'une valeur, le logarithme en base e. L'entrée doit être positive. Syntaxe, le lien réciproque avec EXP, exemples.

Syntaxe

probuilder
LOG(a)

Paramètres

NomTypeDescription
anombreUne valeur ou une expression strictement positive. Les entrées nulles et négatives ne sont pas définies et déclenchent une erreur.

Formule

code
LOG(x) = natural logarithm of x,   base e,   defined for x > 0

LOG(1) renvoie 0, LOG(e) renvoie 1, et les valeurs entre 0 et 1 donnent des résultats négatifs. À mesure que a approche de zéro, la sortie diminue sans limite.

Comment ça marche

LOG est le logarithme naturel, de base e, parfois appelé logarithme népérien. Il répond à la question : à quelle puissance faut-il élever e pour atteindre a. L'entrée doit être positive ; lui fournir zéro ou une valeur négative n'est pas défini.

LOG et EXP sont inverses, donc LOG(EXP(x)) renvoie x et EXP(LOG(x)) renvoie x pour les valeurs positives x. L'usage le plus courant en trading est le rendement logarithmique, LOG(close / close[1]), qui est additif d'un bar à l'autre et symétrique pour des mouvements de hausse et de baisse égaux, ce qui le rend bien adapté au travail sur la volatilité.

Exemples

Exemple 1, Logarithme naturel d'une valeur (Indicateur)

probuilder
// Natural logarithm of a fixed input
variable1 = 7.389
logValue = LOG(variable1)
RETURN logValue AS "LOG(7.389)"

LOG(7.389) renvoie environ 2, puisque e au carré est proche de 7.389.

Exemple 2, rendement logarithmique sur une bar (ProScreener)

probuilder
// Screen instruments by their latest one-bar log return
r = LOG(close / close[1])
SCREENER[r > 0.01](r AS "Log return")

Le ratio close / close[1] est toujours positif sur des données valides, donc le LOG l'entrée reste dans son domaine.

Exemple 3, Filtre de volatilité fondé sur le logarithme (ProOrder)

probuilder
// Standard deviation of log returns as a volatility gate
logRet = LOG(close / close[1])
vol = STD[20](logRet)
IF vol < 0.02 AND NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Average[20](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Les rendements logarithmiques alimentent un écart type qui mesure la volatilité, et les entrées ne sont autorisées que tant que la volatilité reste contenue.

Erreurs et pièges courants

  • L'entrée doit être strictement positive. LOG(0) et LOG de toute valeur négative sont indéfinis et provoquent une erreur. Protégez l'argument lorsqu'il peut atteindre zéro ou moins.
  • Logarithme naturel, pas en base 10. LOG utilise la base e, pas la base 10. Pour un logarithme en base 10, divisez par LOG(10).
  • Inverse d'EXP, pas l'inverse multiplicatif. LOG annule EXP. Ce n'est pas 1 / EXP. Pour élever une base à une puissance, utilisez Pow.
  • EXP, l'exponentielle naturelle, la réciproque de LOG.
  • Pow, élève une base à une puissance.
  • SQRT, racine carrée, souvent utilisée conjointement dans les formules de volatilité.
  • ABS, valeur absolue.
  • ROC, rate of change, une autre mesure du rendement.
  • Variation, variation en pourcentage entre bars.
  • HistoricVolatility, mesure de volatilité intégrée liée aux rendements logarithmiques.