English
Word nu lid
ProBacktest/probacktest · proorder

LOSS

LOSS stelt een stop loss in met SET STOP LOSS x in ProBacktest en ProOrder en sluit een verliesgevende trade zodra de prijs x prijseenheden tegen de gemiddelde instapprijs in beweegt.

Syntaxis

probuilder
SET STOP LOSS x

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
xnumeriekgeenAfstand tot de gemiddelde positieprijs, uitgedrukt in de prijseenheden van het verhandelde instrument.

Hoe het werkt

SET STOP LOSS registreert een beschermende stop bij de executie-engine. De afstand x wordt gemeten vanaf de gemiddelde positieprijs, dus bij een long positie ligt de stop op de instap min x, en voor een short positie op instap plus x. Dezelfde positieve waarde werkt voor beide richtingen, de engine wisselt de zijde automatisch om.

De afstand wordt uitgedrukt in ruwe prijseenheden. Op een instrument dat met vijf decimalen wordt genoteerd, SET STOP LOSS 0.0050 plaatst de stop 50 pips verderop. Op een index die in hele punten wordt genoteerd, zou dezelfde instructie hem een halve cent verderop plaatsen, wat vrijwel zeker verkeerd is. Voor afstanden in punten of pips ongeacht de notering, SET STOP PLOSS is de veiligere variant, en SET STOP %LOSS drukt de afstand uit als percentage van de instapprijs.

De instructie is declaratief. Zodra hij is uitgevoerd, blijft de stop gekoppeld aan de huidige positie en aan volgende posities, totdat een andere SET STOP statement vervangt het of SET STOP LOSS 0 annuleert hem. Het is gebruikelijk om de instructie direct na de instaporder te plaatsen, zodat de twee altijd gelijk lopen.

In ProBacktest wordt de stop getoetst aan de intrabar highs en lows, in live ProOrder ligt hij bij de broker en kan hij in snelle markten met slippage worden uitgevoerd.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, MACD-instap met een stop op vaste afstand (ProOrder)

probuilder
myMACD = MACD[12,26,9](close)
long = myMACD crosses over 0

IF NOT LongOnMarket AND long THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
  // stop placed 0.0050 price units below the average entry price
  SET STOP LOSS 0.0050
ENDIF

Een long wordt geopend wanneer de MACD-lijn boven nul kruist, met een stop 0.0050 prijseenheden onder de instap. De waarde past bij een instrument dat met vijf decimalen wordt genoteerd, zoals een belangrijk valutapaar.

Voorbeeld 2, Stopafstand geschaald op volatiliteit (ProBacktest)

probuilder
// distance adapts to current volatility
atr = AverageTrueRange[14](close)

IF NOT OnMarket AND close crosses over Average[50](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP LOSS 2 * atr
ENDIF

De stopafstand is twee ATR's, dus hij wordt breder in volatiele markten en nauwer in rustige. De expressie wordt bij elke instap opnieuw berekend, waardoor het risico in verhouding blijft tot de omstandigheden.

Voorbeeld 3, Stop aan de shortzijde (ProOrder)

probuilder
short = close crosses under Average[100](close)

IF NOT ShortOnMarket AND short THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  // same positive distance, the engine places it above the short entry
  SET STOP LOSS 0.0080
ENDIF

Voor een short positie plaatst de engine de stop boven de gemiddelde instapprijs. De afstand blijft een positief getal, een tekenwisseling is niet nodig.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Prijseenheden, geen punten. x is een ruwe koersafstand. SET STOP LOSS 10 op een valutapaar met vijf decimalen betekent 10.0000 in koers, een enorme afstand. Schrijf voor een stop van 10 pip SET STOP LOSS 10 * PipSize of gebruik SET STOP PLOSS 10.
  • Gemeten vanaf de instap, niet vanaf de huidige prijs. Het stopniveau is vastgezet op de gemiddelde positieprijs. De instructie later opnieuw aanroepen laat de stop niet meelopen vanaf de laatste close, maar zet dezelfde afstand opnieuw vast vanaf de entry. Meelopen vereist $TRAILING, %TRAILING, of TRAILING varianten.
  • De instelling blijft gelden. A SET STOP LOSS die eenmaal is uitgevoerd blijft van toepassing op elke latere positie totdat hij wordt vervangen. Een strategie die in de ene tak een nauwe stop zet en vergeet die elders te resetten, neemt die stop mee naar niet-gerelateerde trades.
  • Backtest-fills zijn optimistisch. ProBacktest gaat ervan uit dat de stop precies op zijn niveau wordt uitgevoerd. Live stops kunnen in snelle markten voorbij het niveau slippen, waardoor gerealiseerde verliezen groter kunnen zijn dan de ingestelde afstand.
  • %LOSS, stop loss als percentage van de instapprijs.
  • $LOSS, stop loss als geldbedrag.
  • PLOSS, stop loss als afstand in punten.
  • Set Target Loss, een verliesgevende positie sluiten op een vaste ongunstige afstand.
  • Set Stop Profit, stop die een winstafstand vastzet.
  • STOP, openstaande stoporders voor instappen en uitstappen.
  • TARGET, take-profit-tegenhanger van de stopfamilie.
  • BREAKEVEN, verplaatst de stop of het target naar de instapprijs.
  • TRADEPRICE, de instapprijs van de huidige positie.
  • TRAILING, trailing stop die gunstige prijsbeweging volgt.