PLOSS

Syntax

SET STOP PLOSS x

Parametrar

Så fungerar det

När instruktionen körs registrerar strategin ett skyddande stopp vid x punkter på förlustsidan av det genomsnittliga positionspriset, under entryn för en long och över den för en short. Om priset når den nivån stängs positionen till marknadspris.

Avståndet är förankrat till POSITIONPRICE, det genomsnittliga entrypriset för hela positionen, inte till priset för den senaste ordern. När strategin lägger till kontrakt till en befintlig position flyttas genomsnittet, och stoppnivån flyttas med det vid nästa utvärdering.

A SET STOP kommandot förblir aktivt till dess att det ersätts. Det behöver inte upprepas på varje bar, även om att skicka en variabel som x och att köra raden igen låter avståndet anpassas till förändrade förhållanden. Alla stopvarianter delar en enda intern stopplats, så att anropa SET STOP PLOSS efter SET STOP %LOSS, SET STOP $LOSS, eller en trailing-variant skriver helt enkelt över den tidigare inställningen.

Exempel

Exempel 1, MACD-entry med en stop på 50 punkter (ProOrder)

myMACD = MACD[12,26,9](close)
long = myMACD CROSSES OVER 0

IF NOT LongOnMarket AND long THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop loss 50 points from the average position price
SET STOP PLOSS 50

En long öppnas när MACD korsar över noll, och positionen skyddas av en stop 50 punkter under det genomsnittliga entrypriset. Detta är referensexemplet från källdokumentationen med omskrivna kommentarer.

Exempel 2, punktbaserad stop på en short-position (ProBacktest)

short = close CROSSES UNDER average[100](close)

IF NOT shortonmarket AND short THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop 30 points above the average short entry price
SET STOP PLOSS 30

För en short-position placerar samma instruktion stoppen på motsatt sida, 30 punkter över den genomsnittliga entryn, och stänger affären om priset stiger så långt.

Exempel 3, volatilitetsskalat stoppavstånd (ProOrder)

// Convert an ATR distance in price units into whole points
atr = AverageTrueRange[14](close)
stopPoints = max(10, round((2 * atr) / pointsize))

IF NOT onmarket AND close > highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

SET STOP PLOSS stopPoints

Stoppavståndet följer volatiliteten, två ATR omvandlade till punkter med ett golv på 10 punkter, så lugna marknader får snäva stoppar och volatila marknader får utrymme att andas.

Vanliga fel och fallgropar

• Ankrad till genomsnittet, inte till den senaste fillen. Efter pyramidering eller nedsnittning mäts stoppen från det nya POSITIONPRICE. En stop som såg säker ut i förhållande till den första entryn kan ligga mycket närmare, eller längre från, marknaden än väntat.
• En stop-plats. PLOSS, %LOSS, $LOSS, BREAKEVEN, och trailingvarianterna skriver alla till samma interna stop. Endast den senaste SET STOP anropet är aktivt, så att växla varianter per bar orsakar oberäkneliga exits.
• Punkter är inte pengar eller procent. x är ett antal punkter. Använd SET STOP %LOSS för ett procentuellt avstånd och SET STOP $LOSS för ett kontantbelopp. Att skicka en kontantsiffra till PLOSS på ett instrument med liten punktstorlek ger en absurt bred stop.
• Ideala fills i backtester. ProBacktest fyller stoppet exakt på den beräknade nivån. Live-exekvering kan glida förbi den vid gap eller snabba marknader, så realiserade förluster kan överstiga de testade x punkter.

Relaterade instruktioner

• %LOSS, stop loss som en procentandel av positionspriset.
• $LOSS, stop loss som ett kontantbelopp.
• PPROFIT, take profit i punkter, spegelinstruktionen.
• %PROFIT, take profit som en procentsats.
• BREAKEVEN, flyttar stoppen eller målet till entrypriset.
• PTRAILING, trailing stop uttryckt i punkter.
• POSITIONPRICE, det genomsnittliga entrypriset som avståndet mäts från.
• POINTSIZE, storleken på en punkt i prisenheter.
• STOP, översikt över stop-instruktionsfamiljen.