English
Bli medlem idag
ProBacktest/probacktest · proorder

PTRAILING

SET STOP PTRAILING in ProBacktest and ProOrder sets a trailing stop that follows price at a fixed distance in points. PTRAILING syntax, examples, and gotchas.

Syntax

probuilder
SET STOP PTRAILING x

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
xtalingenAvstånd i punkter mellan marknadspriset och trailing stop. Accepterar literaler, variabler och uttryck.

Så fungerar det

SET STOP PTRAILING deklarerar en dynamisk stopporder som följer marknaden med ett fast antal punkter. För en long-position ligger stoppen x punkter under det högsta pris som nåtts sedan entry; när priset sätter en ny topp stiger stoppen med den, och när priset faller håller stoppen sin nivå. Positionen stängs när priset går tillbaka x punkter från sin bästa nivå. Short-positioner speglar detta beteende ovanför marknaden.

Som alla SET-deklarationer är instruktionen bestående. Deklarerad en gång, vanligen på egen rad utanför alla IF-block, gäller den för den aktuella positionen och för varje senare position till en annan SET STOP anropet ersätter det.

Avståndet mäts i punkter. Syskonvarianterna täcker andra enheter: SET STOP TRAILING för prisenheter, SET STOP %TRAILING för procent, och SET STOP $TRAILING för kontovaluta.

Exempel

Exempel 1, Trailing stop på en pullback-entry (ProBacktest)

probuilder
// Trend filter and short-term average
i1 = average(close)[100]
i2 = average(close)[5]

// Enter on a three-bar pullback inside an uptrend
tradeinitiate = Close > i1 AND Close < i2 AND Low[3] > Low[2] AND Low[2] > Low[1] AND Low[1] > Low
tradeclose = Close > Close[1]

IF NOT LongOnMarket AND tradeinitiate THEN
    BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND tradeclose THEN
    SELL AT MARKET
ENDIF

// Protective stop trails 10 points behind price
SET STOP PTRAILING 10

Strategin köper pullbacks över 100-barersmedelvärdet och går ur i styrka, medan trailing stop begränsar varje rekyl till 10 punkter. Detta är exemplet från den officiella referensen.

Exempel 2, Breakout-entry skyddad av en punktbaserad trail (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

// Enter on a 20-bar breakout
IF NOT onmarket AND close > highest[20](high)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Let the trade run, exit after a 25-point retracement
SET STOP PTRAILING 25

Inget fast mål används. Trailing stop är den enda exiten, så affären hålls öppen så länge priset fortsätter stiga utan en pullback på 25 punkter.

Exempel 3, Trailing av en short-position (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

// Short when price loses the 50-bar average
IF NOT onmarket AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stop trails 15 points above the falling price
SET STOP PTRAILING 15

För en short ligger stoppen över marknaden och flyttas ned i steg när priset gör nya lows, och stänger affären efter en rekyl på 15 punkter.

Vanliga fel och fallgropar

  • Punkter, inte prisenheter eller procent. PTRAILING trailar i punkter, TRAILING i prisenheter, %TRAILING i procent och $TRAILING i kontovaluta. Att välja fel variant på ett instrument med liten punktstorlek skapar en stop som i praktiken ligger på marknaden eller absurt långt bort.
  • En stop-plats per position. SET STOP PTRAILING, SET STOP LOSS, och SET STOP BREAKEVEN skriver alla till samma interna stopp, och det senaste anropet vinner. Att växla mellan dem bar för bar ger oberäkneliga exits; välj en stoppolicy per affär.
  • Backtest fyller trailing stops optimistiskt. ProBacktest utvärderar trailen på bardata och antar rena fills på stoppnivån. Live-exekvering i snabba marknader slipprar genom nivån, så liveresultat är systematiskt sämre än simuleringen för snäva trails.
  • En för snäv trail blir en omedelbar exit. Ett avstånd som är mindre än instrumentets normala brus från bar till bar stänger de flesta affärer inom några barer. Dimensionera avståndet utifrån uppmätt volatilitet, till exempel en multipel av ATR omräknad till punkter, i stället för en fast gissning.
  • TRAILING, trailing stop-avstånd i prisenheter.
  • %TRAILING, trailing stop-avstånd i procent.
  • $TRAILING, trailing stop-avstånd i kontovaluta.
  • SET, prefix för alla deklarationer för orderhantering.
  • STOP, den skyddande stop-sidan av SET-instruktionen.
  • BREAKEVEN, flyttar stoppen eller målet till entrypriset.
  • PLOSS, fast stop loss-avstånd i punkter.
  • TRADEPRICE, entrypriset för den nuvarande positionen.
  • POINTSIZE, värdet på en punkt i instrumentet.
  • LONGONMARKET, sant så länge en long-position är öppen.