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Konstanten/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Volume

Volume gibt in ProBuilder das gehandelte Volumen eines Bars zurück. Verwenden Sie Volume oder Volume[N] für das Volumen vor N Bars, um die Aktivität in Indikatoren, Screenern und Strategien einzuschätzen.

Syntax

probuilder
Volume

Volume[N] gibt das gehandelte Volumen N Bars zurück, wobei N 0 für den aktuellen Bar, 1 für den vorherigen Bar und so weiter ist. Volume und Volume[0] sind gleichwertig.

So funktioniert es

Volume gibt an, wie viel während eines Bars in der Arbeitszeiteinheit des Charts gehandelt wurde. Es ist ein Mengenmaß, kein Kurs, und dient daher dazu, die Stärke oder Überzeugung hinter einer Kursbewegung zu beurteilen, nicht die Bewegung selbst.

Der Offset in Klammern adressiert frühere Bars relativ zu dem, der verarbeitet wird. Volume[1] ist das Volumen der vorherigen Bar und Volume[10] ist das Volumen von zehn Bars zuvor. Der Index muss innerhalb der geladenen Historie bleiben, andernfalls wird ein Fehler ausgelöst.

Volume fließt direkt in viele technische Werkzeuge ein und lässt sich wie jede Kursreihe glätten, zum Beispiel Average[50](Volume). Auf dem laufenden Bar sammelt sich das Volumen mit den Ausführungen an, es wächst daher, bis der Bar abgeschlossen ist. Nicht jedes Instrument meldet Volumen, und manche Feeds liefern nur geschätzte oder Tick-basierte Zahlen.

Beispiele

Beispiel 1, Volume gegen seinen Durchschnitt (Indikator)

probuilder
// Ratio of current volume to a 50-bar average volume
avgVol = Average[50](Volume)
ratio = Volume / avgVol
RETURN ratio AS "Volume ratio", 1 AS "Average line"

Der Indikator zeigt, wie sich das Volumen des aktuellen Bars zu seinem jüngsten typischen Niveau verhält.

Beispiel 2, Screening auf einen Volumenanstieg (ProScreener)

probuilder
// Latest volume at least double the 20-bar average
surge = Volume > 2 * Average[20](Volume)

SCREENER[surge] (Volume AS "Volume")

Der Screener gibt Instrumente zurück, bei denen das Volumen des aktuellen Bars deutlich über dem Normalwert lag.

Beispiel 3, Volumenbestätigter Breakout (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

level = Highest[20](High)[1]
avgVol = Average[20](Volume)

// Require both a price breakout and above-average volume
IF Close > level AND Volume > avgVol THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Der Einstieg wird nur ausgelöst, wenn der Breakout von überdurchschnittlich hohem Volume.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Nicht jedes Instrument hat Volumen. Manche Märkte und Datenfeeds melden kein Volumen, wodurch Volume bei 0. Testen Sie das Instrument, bevor Sie sich auf Volumenbedingungen verlassen.
  • Der laufende Bar akkumuliert. Im aktuellen Bar baut sich das Volumen im Zeitverlauf auf und ist erst beim Bar-Schluss vollständig, daher sind Vergleiche mit einem vollständigen historischen Bar ungleich, bis der Bar abgeschlossen ist.
  • Geschätzte Werte. Bestimmte Datenfeeds liefern geschätzte Volumina oder Tick-Zählungen statt des exakt gehandelten Umfangs, was von den offiziellen Börsensummen abweichen kann.
  • Close, der Schlusskurs eines Bars.
  • Open, der Eröffnungskurs eines Bars.
  • High, der höchste Kurs eines Bars.
  • Low, der niedrigste Kurs eines Bars.
  • TypicalPrice, der Durchschnitt von High, Low und Close.
  • CustomClose, die vom Benutzer wählbare Kursquelle.
  • Range, High minus Low eines Bars.
  • MedianPrice, der Durchschnitt von High und Low.