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Konstanten/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

WeightedClose

WeightedClose gibt in ProBuilder einen auf den Schlusskurs gewichteten Bar-Preis zurück, (2*Close + High + Low) / 4. Verwenden Sie WeightedClose oder WeightedClose[N] für N Bars zuvor als Preisquelle.

Syntax

probuilder
WeightedClose

WeightedClose[N] gibt den Wert von N Bars zuvor zurück, wobei N 0 für den aktuellen Bar ist, 1 für den vorherigen Bar, und so weiter. WeightedClose und WeightedClose[0] sind gleichwertig.

So funktioniert es

WeightedClose mischt Schluss-, Hoch- und Tiefkurs des Bars und gewichtet den Schlusskurs doppelt: (2 * Close + High + Low) / 4. Das Ergebnis liegt zwischen dem typischen Preis und dem Close selbst und neigt zum Abrechnungspreis, berücksichtigt aber weiterhin die Spanne des Bars.

Der Offset in Klammern bezieht sich auf frühere Bars, also WeightedClose[1] ist der gewichtete Schlusskurs der vorherigen Bar. Der Index muss innerhalb der geladenen Historie bleiben.

Weil der Schlusskurs mehr Einfluss hat als in TypicalPrice, verfolgt diese Konstante die Bewegung am Periodenende genauer und glättet dabei weiterhin einen Teil des Rauschens innerhalb des Bars. Sie wird überall eingesetzt, wo ein am Close orientierter, aber die Range berücksichtigender Kurs-Input gewünscht ist. Auf dem laufenden Bar kann sie sich bewegen, wenn sich Hoch, Tief oder Close aktualisieren.

Beispiele

Beispiel 1, Gewichteter Schlusskurs gegen seinen Durchschnitt (Indikator)

probuilder
// Moving average of the weighted close
ma = Average[20](WeightedClose)
RETURN WeightedClose AS "Weighted close", ma AS "MA 20"

Der Indikator zeichnet den gewichteten Schlusskurs zusammen mit einem gleitenden Durchschnitt, der aus derselben Reihe gebildet wird.

Beispiel 2, Screening auf Stärke des gewichteten Schlusskurses (ProScreener)

probuilder
// Weighted close above its 50-bar average
above = WeightedClose > Average[50](WeightedClose)

SCREENER[above] (WeightedClose AS "Weighted close")

Der Screener gibt Instrumente zurück, deren gewichteter Schlusskurs über seinem längeren Durchschnitt liegt.

Beispiel 3, Einstieg bei Kreuzung des gewichteten Schlusskurses (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[10](WeightedClose)
slow = Average[30](WeightedClose)

IF fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Beide Durchschnitte lesen WeightedClose, gewichtet den Close und spiegelt dabei weiterhin die Range jedes Bars.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Der Schlusskurs wird doppelt gewichtet. Die Formel zählt den Close zweimal, daher WeightedClose ist nicht dasselbe wie TypicalPrice, der High, Low und Close gleich gewichtet.
  • Der Live-Bar bewegt sich. Auf dem aktuellen Bar können sich High, Low oder Close ändern und verschieben WeightedClose bis der Bar abgeschlossen ist.
  • Offset außerhalb des gültigen Bereichs. WeightedClose[N] schlägt fehl, wenn N auf einen Punkt vor der ersten geladenen Bar zeigt. Sichern Sie lange Rückblicke ab oder laden Sie mehr Historie.
  • TypicalPrice, der Durchschnitt von High, Low und Close.
  • MedianPrice, der Durchschnitt von High und Low.
  • TotalPrice, der Durchschnitt von Open, High, Low und Close.
  • CustomClose, die vom Benutzer wählbare Kursquelle.
  • Close, der Schlusskurs eines Bars.
  • High, der höchste Kurs eines Bars.
  • Low, der niedrigste Kurs eines Bars.
  • Open, der Eröffnungskurs eines Bars.