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Volume

Volume devuelve el volumen negociado de un bar en ProBuilder. Usa Volume, o Volume[N] para el volumen de N bars atrás, para medir la actividad en indicadores, screeners y estrategias.

Sintaxis

probuilder
Volume

Volume[N] devuelve el volumen negociado N bars atrás, donde N es 0 para la bar actual, 1 para la bar anterior, y así sucesivamente. Volume y Volume[0] son equivalentes.

Cómo funciona

Volume indica cuánto se negoció durante un bar en el marco temporal de trabajo del gráfico. Es una medida de tamaño, no de precio, por lo que se usa para juzgar la fuerza o la convicción detrás de un movimiento de precio y no el movimiento en sí.

El desplazamiento entre corchetes se refiere a bars anteriores respecto a la que se está procesando. Volume[1] es el volumen del bar anterior y Volume[10] es el volumen de diez bars atrás. El índice debe permanecer dentro del histórico cargado; de lo contrario se produce un error.

El volumen alimenta directamente muchas herramientas técnicas, y admite promediado como cualquier serie de precios, por ejemplo Average[50](Volume). En el bar en vivo el volumen se acumula a medida que se producen operaciones, por lo que crece hasta que el bar se completa. No todos los instrumentos informan del volumen, y algunas fuentes proporcionan solo cifras estimadas o basadas en ticks.

Ejemplos

Ejemplo 1, Volume frente a su media (Indicador)

probuilder
// Ratio of current volume to a 50-bar average volume
avgVol = Average[50](Volume)
ratio = Volume / avgVol
RETURN ratio AS "Volume ratio", 1 AS "Average line"

El indicador muestra cómo se compara el volumen del bar actual con su nivel típico reciente.

Ejemplo 2, Búsqueda de un repunte de volumen (ProScreener)

probuilder
// Latest volume at least double the 20-bar average
surge = Volume > 2 * Average[20](Volume)

SCREENER[surge] (Volume AS "Volume")

El screener devuelve los instrumentos en los que el volumen del bar actual se situó muy por encima de lo normal.

Ejemplo 3, Breakout confirmado por volumen (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

level = Highest[20](High)[1]
avgVol = Average[20](Volume)

// Require both a price breakout and above-average volume
IF Close > level AND Volume > avgVol THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

La entrada solo se dispara cuando el breakout va acompañado de un volumen superior a la media Volume.

Errores y trampas habituales

  • No todos los instrumentos tienen volumen. Algunos mercados y proveedores de datos no reportan volumen, dejando Volume en 0. Prueba el instrumento antes de confiar en condiciones de volumen.
  • El bar en curso acumula. En el bar actual el volumen se va acumulando con el tiempo y solo está completo al cierre del bar, por lo que las comparaciones con un bar histórico completo son desiguales hasta que el bar termina.
  • Cifras estimadas. Algunos feeds proporcionan volumen estimado o un recuento de ticks en lugar del tamaño negociado exacto, que puede diferir de los totales oficiales del mercado.
  • Close, el precio de cierre de un bar.
  • Open, el precio de apertura de un bar.
  • High, el precio más alto de un bar.
  • Low, el precio más bajo de un bar.
  • TypicalPrice, la media de high, low y close.
  • CustomClose, la fuente de precio seleccionable por el usuario.
  • Range, el high menos el low de un bar.
  • MedianPrice, la media de high y low.