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WeightedClose

WeightedClose devuelve un precio del bar ponderado por el cierre en ProBuilder, (2*Close + High + Low) / 4. Usa WeightedClose, o WeightedClose[N] para N bars atrás, como fuente de precio.

Sintaxis

probuilder
WeightedClose

WeightedClose[N] devuelve el valor N bars atrás, donde N es 0 para el bar actual, 1 para el bar anterior, y así sucesivamente. WeightedClose y WeightedClose[0] son equivalentes.

Cómo funciona

WeightedClose combina el cierre, el máximo y el mínimo de la bar, dando al cierre doble peso: (2 * Close + High + Low) / 4. El resultado se sitúa entre el precio típico y el propio cierre, inclinándose hacia el precio de liquidación sin dejar de tener en cuenta el rango del bar.

El desplazamiento entre corchetes referencia bars anteriores, por lo que WeightedClose[1] es el cierre ponderado del bar anterior. El índice debe permanecer dentro del historial cargado.

Como el cierre tiene más influencia que en TypicalPrice, esta constante sigue el movimiento de final de periodo más de cerca, aunque suaviza algo de ruido intrabar. Se usa siempre que se quiere una entrada de precio próxima al cierre pero sensible al rango. En el bar en vivo puede moverse a medida que se actualizan el máximo, el mínimo o el cierre.

Ejemplos

Ejemplo 1, El cierre ponderado frente a su media (Indicador)

probuilder
// Moving average of the weighted close
ma = Average[20](WeightedClose)
RETURN WeightedClose AS "Weighted close", ma AS "MA 20"

El indicador representa el cierre ponderado junto a una media móvil construida a partir de la misma serie.

Ejemplo 2, Búsqueda por fuerza del cierre ponderado (ProScreener)

probuilder
// Weighted close above its 50-bar average
above = WeightedClose > Average[50](WeightedClose)

SCREENER[above] (WeightedClose AS "Weighted close")

El screener devuelve los instrumentos cuyo cierre ponderado se sitúa por encima de su media más larga.

Ejemplo 3, Entrada por cruce del cierre ponderado (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[10](WeightedClose)
slow = Average[30](WeightedClose)

IF fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Ambas medias leen WeightedClose, ponderando el cierre sin dejar de reflejar el rango de cada bar.

Errores y trampas habituales

  • El cierre tiene doble ponderación. La fórmula cuenta el cierre dos veces, por lo que WeightedClose no es lo mismo que TypicalPrice, que pondera por igual el máximo, el mínimo y el cierre.
  • El bar en vivo se mueve. En la bar actual el máximo, el mínimo o el cierre pueden cambiar, desplazando WeightedClose hasta que el bar se complete.
  • Desplazamiento fuera de rango. WeightedClose[N] falla cuando N apunta a un punto anterior a la primera bar cargada. Protege las consultas largas de histórico o carga más histórico.
  • TypicalPrice, la media de high, low y close.
  • MedianPrice, la media de high y low.
  • TotalPrice, la media de open, high, low y close.
  • CustomClose, la fuente de precio seleccionable por el usuario.
  • Close, el precio de cierre de un bar.
  • High, el precio más alto de un bar.
  • Low, el precio más bajo de un bar.
  • Open, el precio de apertura de un bar.