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ProBacktest/probacktest · proorder

PIPSIZE

PIPSIZE restituisce la dimensione del pip dello strumento corrente in ProBacktest e ProOrder. Usalo per convertire le distanze in pip in unità di prezzo per stop e target.

Sintassi

probuilder
PipSize

Come funziona

Ogni strumento quota a passi discreti. Una coppia valutaria principale con cinque decimali si muove in incrementi di 0.0001, un future su indice può muoversi a passi di 0.5 o 1. PipSize espone quell'incremento come valore in sola lettura, determinato dallo strumento su cui gira la strategia. In ProRealTime™ si comporta in modo identico a PointSize, i due nomi sono interscambiabili.

Il suo compito principale è la conversione di unità. I parametri di rischio si esprimono naturalmente in pip o punti, "uno stop di 10 pip", ma diverse istruzioni, SET STOP LOSS tra cui, accettano distanze in unità di prezzo grezze. Moltiplicare il numero di pip per PipSize collega i due: 10 * PipSize è 0.0010 su una coppia il cui pip è 0.0001, e 10 su un indice il cui passo minimo è 1.

Poiché il valore si adatta automaticamente allo strumento, il codice scritto con PipSize si trasferisce tra mercati senza modifiche. Uno stop espresso come 20 * PipSize è sempre ampio 20 incrementi, sia che la strategia giri su una coppia di valute, su un indice o su una materia prima. Le distanze di prezzo scritte nel codice, invece, devono essere riscritte per ogni formato di quotazione.

Per convertire un movimento di prezzo nella valuta del conto invece che in unità di prezzo, i valori complementari PipValue e PointValue danno il valore monetario di un incremento per contratto.

Esempi

Esempio 1, convertire uno stop basato sui pip in unità di prezzo (ProOrder)

probuilder
// desired stop distance expressed in pips
MyStopLoss = 10
SET STOP LOSS MyStopLoss * PipSize

Con una dimensione del pip di 0.0001, la distanza dello stop diventa 10 * 0.0001 = 0.0010 unità di prezzo. La conversione mantiene la distanza prevista di 10 pip indipendentemente da come è quotato lo strumento.

Esempio 2, stop e target basati sui pip all'ingresso (ProBacktest)

probuilder
stopPips   = 25
targetPips = 50

IF NOT OnMarket AND close crosses over Average[50](close) THEN
  BUY 1 LOT AT MARKET
  // both distances converted from pips to price units
  SET STOP LOSS stopPips * PipSize
  SET TARGET PROFIT targetPips * PipSize
ENDIF

Il bracket è definito una sola volta in pip e convertito al momento dell'ordine. Cambiare mercato non richiede modifiche al codice perché PipSize si adatta automaticamente.

Esempio 3, ingresso in breakout a un numero fisso di pip sopra il range (ProOrder)

probuilder
// pending entry 5 pips above the highest high of the last 20 bars
rangeTop   = highest[20](high)
entryLevel = rangeTop + 5 * PipSize

IF NOT OnMarket THEN
  BUY 1 CONTRACT AT entryLevel STOP
  SET STOP PLOSS 30
ENDIF

Il margine sopra il livello di breakout è specificato in pip e convertito in un offset di prezzo. L'ordine stop pendente si trova quindi esattamente 5 incrementi sopra la cima del range su qualsiasi strumento.

Errori e insidie comuni

  • Dimenticare la conversione. SET STOP LOSS 10 piazza uno stop a 10 unità di prezzo di distanza, non 10 pip. Su una coppia a cinque decimali quella distanza è 100,000 pip. Moltiplica per PipSize o usare quello basato sui punti SET STOP PLOSS variante.
  • Codificare 0.0001 nel codice. La dimensione del pip varia tra gli strumenti, le coppie JPY usano comunemente 0.01 e gli indici usano punti interi. Il codice con un letterale 0.0001 si rompe silenziosamente quando viene spostato su un altro mercato, PipSize non lo fa.
  • La dimensione del pip non è il valore del pip. PipSize è un incremento di prezzo, PipValue è il valore monetario di quell'incremento per contratto. Le formule di position size che richiedono importi in valuta devono usare PipValue, non PipSize.
  • Convenzioni sui pip dei broker. Alcuni feed di dati quotano pip frazionari, quindi l'incremento della piattaforma può essere un decimo del pip tradizionale. Verifica l'effettivo PipSize prima di assumere la definizione da manuale.
  • POINTSIZE, sinonimo che restituisce l'incremento di prezzo minimo dello strumento.
  • PIPVALUE, valore monetario di un pip per contratto.
  • POINTVALUE, valore monetario di un punto per contratto.
  • TICKSIZE, tick minimo dello strumento.
  • LOSS, stop loss espresso in unità di prezzo.
  • PLOSS, stop loss espresso in punti.
  • TRADEPRICE, il prezzo di ingresso della posizione corrente.
  • BUY, apre o incrementa una posizione long.