TICKSIZE

Sintassi

TICKSIZE

Come funziona

Ogni strumento quota a passi discreti. Su EUR/USD un passo può essere 0.0001, su un future su indice può essere 0.5 punti. TICKSIZE restituisce quel passo minimo per lo strumento su cui gira la strategia, così il codice può adattarsi a qualsiasi mercato senza numeri magici scritti nel codice.

L'uso principale è la conversione di unità. Una distanza di prezzo grezza come close - low è espresso in unità di prezzo, che variano enormemente tra gli strumenti. Dividere per TICKSIZE trasforma la distanza in un conteggio di tick, un numero confrontabile tra mercati e che corrisponde al modo in cui molti trader pensano a stop e target. Moltiplicare un conteggio di tick per TICKSIZE va nella direzione opposta, producendo uno scostamento di prezzo che è sempre un incremento valido.

TICKSIZE è collegato a, ma distinto da, POINTSIZE e PIPSIZE. La dimensione del punto è il valore di un punto nella visualizzazione dei prezzi della piattaforma, la dimensione del pip è l'unità pip convenzionale sulle coppie forex e la dimensione del tick è l'incremento minimo della borsa. Su molti strumenti alcune di queste coincidono, su altri differiscono, ed è esattamente per questo che le tre costanti esistono separatamente.

Esempi

Esempio 1, Convertire una distanza di prezzo in pip (ProBacktest)

// On EUR/USD this yields 40 instead of the raw 0.0040
StopLossPIPS = (close - low) / TickSize

La distanza tra la chiusura e il minimo viene divisa per il tick size, trasformando una differenza di prezzo grezza in un numero di tick o pip di lettura naturale.

Esempio 2, Arrotondare una distanza di stop a un incremento valido (ProOrder)

atr = AverageTrueRange[14](close)
// Snap the ATR-based distance to a whole number of ticks
stopDistance = ROUND(1.5 * atr / TICKSIZE) * TICKSIZE

IF NOT onmarket AND close crosses over average[20](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP LOSS stopDistance / pointsize
ENDIF

Una distanza derivata dall'ATR è raramente un multiplo esatto dell'incremento minimo. Arrotondare con TICKSIZE garantisce che il livello risultante sia effettivamente quotabile dal mercato.

Esempio 3, Ordine breakout un tick sopra il massimo precedente (ProOrder)

IF NOT onmarket THEN
  // Enter as soon as price prints a single tick above yesterday's high
  BUY 1 CONTRACT AT DHigh(1) + TICKSIZE STOP
ENDIF

Aggiungere esattamente uno TICKSIZE al massimo giornaliero precedente colloca il buy stop al primo prezzo che conferma un breakout, su qualsiasi strumento.

Errori e insidie comuni

• Il tick size non è il point size. TICKSIZE, POINTSIZE, e PIPSIZE possono essere tutti diversi sullo stesso strumento. Confonderli sposta ogni livello calcolato di un fattore costante. Verifica quale unità si aspetta un'istruzione, SET STOP LOSS per esempio lavora in punti.
• Valore dipendente dallo strumento. Lo stesso codice restituisce valori diversi su mercati diversi. Una strategia tarata con un incremento scritto a codice si rompe quando viene spostata su un altro strumento, che è il problema TICKSIZE deve risolvere.
• Livelli non arrotondati. L'aritmetica sui prezzi produce spesso valori compresi tra due tick. Gli ordini a tali livelli vengono aggiustati o rifiutati. Allinea gli scostamenti calcolati a un multiplo di TICKSIZE prima di usarli negli ordini.
• Ambito errato. La costante appartiene al motore di trading. Incollare codice di strategia che legge TICKSIZE in un indicatore non compila, la conversione deve avvenire all'interno del codice ProBacktest o ProOrder.

Istruzioni correlate

• PIPSIZE, l'unità pip dello strumento corrente.
• PIPVALUE, valore monetario di un pip.
• POINTSIZE, l'unità punto dello strumento corrente.
• POINTVALUE, valore monetario di un punto.
• ROUNDEDUP, arrotonda per eccesso una quantità d'ordine.
• ROUNDEDDOWN, arrotonda per difetto una quantità d'ordine.
• TRADEPRICE, prezzo di ingresso della posizione corrente.
• STOP, configurazione dello stop loss le cui distanze sono espresse in punti.