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ProBacktest/probacktest · proorder

PIPVALUE

PIPVALUE restituisce il valore monetario di un pip per lo strumento corrente in ProBacktest e ProOrder. Sinonimo di POINTVALUE, usato nel position sizing.

Sintassi

probuilder
PIPVALUE

Come funziona

PIPVALUE è una costante di mercato in sola lettura. Non accetta argomenti e restituisce la quantità di denaro, nella valuta dello strumento, che un pip di movimento di prezzo rappresenta per un singolo contratto, lotto o azione dello strumento a cui è associata la strategia. Nella terminologia di ProBuilder PIPVALUE e POINTVALUE si riferiscono allo stesso valore, quindi le due parole chiave sono interscambiabili.

Il valore è definito dalla specifica del contratto dello strumento, non dal codice. Un pip su una coppia forex, su un CFD su indice e su un future su materie prime può valere un importo in denaro molto diverso, quindi qualsiasi strategia che fissa un valore del pip nel codice si rompe appena viene eseguita su un altro mercato. Leggere PIPVALUE a runtime mantiene portabili i calcoli di dimensionamento e di profitto.

PIPVALUE è solitamente combinato con PIPSIZE o POINTSIZE. PIPSIZE esprime quanto è grande un pip in unità di prezzo, mentre PIPVALUE esprime quanto vale quel movimento in denaro. Dividere una distanza di prezzo per PIPSIZE dà un numero di pip, e moltiplicare il numero di pip per PIPVALUE lo converte in denaro.

Esempi

Esempio 1, esaminare il valore del pip di uno strumento (ProBacktest)

probuilder
// Read the cash value of one pip and plot it during a backtest
myPipValue = PipValue
GRAPH myPipValue AS "Value of one pip for this instrument"

Esegue un backtest il cui unico scopo è mostrare il valore del pip dello strumento nel pannello del grafico, un modo rapido per verificare la specifica del contratto prima di scrivere la logica di dimensionamento.

Esempio 2, position sizing basato sul rischio (ProOrder)

probuilder
// Risk a fixed cash amount per trade
riskCash = 200
stopPips = 30

// Cash at risk for one contract over the stop distance
riskPerContract = stopPips * pipvalue
positionSize = max(1, floor(riskCash / riskPerContract))

IF NOT onmarket AND close CROSSES OVER average[50](close) THEN
  BUY positionSize CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Pip and point coincide on this instrument
SET STOP PLOSS stopPips

Il numero di contratti deriva dal budget di rischio in denaro diviso per il rischio in denaro di un contratto, quindi lo stesso codice rischia circa lo stesso importo su qualsiasi strumento.

Esempio 3, profitto latente nella valuta del conto (ProBacktest)

probuilder
// Unrealized profit of the open position, converted to cash
IF onmarket THEN
  floatingProfit = ((close - positionprice) / pipsize) * pipvalue * countofposition
ELSE
  floatingProfit = 0
ENDIF
GRAPH floatingProfit AS "Floating profit"

La distanza di prezzo dall'ingresso medio viene trasformata in un numero di pip con PIPSIZE, poi in denaro con PIPVALUE, e infine scalata per la position size. COUNTOFPOSITION è negativo per le posizioni short, il che fornisce automaticamente il segno.

Errori e insidie comuni

  • Confondere PIPVALUE con PIPSIZE. PIPSIZE è una distanza in unità di prezzo, PIPVALUE è un importo in denaro. Confonderli produce errori di dimensionamento di diversi ordini di grandezza. La distanza divisa per PIPSIZE dà i pip, i pip moltiplicati per PIPVALUE danno il denaro.
  • Codificare il valore nel codice. Un valore del pip copiato dalla specifica di uno strumento è errato sullo strumento successivo. Leggi PIPVALUE a runtime invece di incorporare un numero.
  • Dimenticare la position size. PIPVALUE è quotato per singolo contratto o lotto. L'esposizione in denaro dell'intera posizione richiede la moltiplicazione per COUNTOFPOSITION o per la dimensione dell'ordine prevista.
  • Usarlo fuori da una strategia. La parola chiave si compila solo nel codice ProBacktest e ProOrder. In un indicatore o in uno screener il compilatore la rifiuta, quindi la logica di un indicatore basata sui pip deve usare input fissi.
  • POINTVALUE, sinonimo di PIPVALUE, il valore in denaro di un punto.
  • PIPSIZE, la dimensione di un pip in unità di prezzo.
  • POINTSIZE, la dimensione di un punto in unità di prezzo.
  • TICKSIZE, il più piccolo incremento di prezzo negoziabile.
  • COUNTOFPOSITION, la dimensione con segno della posizione aperta.
  • POSITIONPRICE, il prezzo medio di ingresso della posizione aperta.
  • STRATEGYPROFIT, profitto realizzato della strategia in denaro.
  • GRAPH, traccia un valore nel pannello grafico del backtest.