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Volume

Volume restituisce il volume scambiato di un bar in ProBuilder. Usa Volume, o Volume[N] per il volume di N bar fa, per valutare l'attività in indicatori, screener e strategie.

Sintassi

probuilder
Volume

Volume[N] restituisce il volume scambiato N bars indietro, dove N è 0 per la bar corrente, 1 per la bar precedente e così via. Volume e Volume[0] sono equivalenti.

Come funziona

Volume riporta quanto è stato scambiato durante un bar sul timeframe di lavoro del grafico. È una misura di quantità, non di prezzo, quindi si usa per valutare la forza o la convinzione dietro un movimento di prezzo piuttosto che il movimento stesso.

L'offset tra parentesi quadre indirizza bar precedenti rispetto a quello in elaborazione. Volume[1] è il volume del bar precedente e Volume[10] è il volume di dieci bars prima. L'indice deve restare entro lo storico caricato, altrimenti viene generato un errore.

Il volume alimenta direttamente molti strumenti tecnici e accetta medie come qualsiasi serie di prezzo, per esempio Average[50](Volume). Sul bar in corso il volume si accumula man mano che avvengono gli scambi, quindi cresce fino al completamento del bar. Non tutti gli strumenti riportano il volume, e alcuni feed forniscono solo dati stimati o basati sui tick.

Esempi

Esempio 1, Volume rispetto alla sua media (Indicatore)

probuilder
// Ratio of current volume to a 50-bar average volume
avgVol = Average[50](Volume)
ratio = Volume / avgVol
RETURN ratio AS "Volume ratio", 1 AS "Average line"

L'indicatore mostra come il volume del bar corrente si confronta con il suo livello tipico recente.

Esempio 2, Screening di un'impennata dei volumi (ProScreener)

probuilder
// Latest volume at least double the 20-bar average
surge = Volume > 2 * Average[20](Volume)

SCREENER[surge] (Volume AS "Volume")

Lo screener restituisce gli strumenti in cui il volume del bar corrente è stato ben al di sopra del normale.

Esempio 3, Breakout confermato dal volume (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

level = Highest[20](High)[1]
avgVol = Average[20](Volume)

// Require both a price breakout and above-average volume
IF Close > level AND Volume > avgVol THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

L'ingresso scatta solo quando il breakout è accompagnato da un valore superiore alla media del Volume.

Errori e insidie comuni

  • Non tutti gli strumenti hanno il volume. Alcuni mercati e feed di dati non riportano il volume, lasciando Volume a 0. Testa lo strumento prima di affidarti a condizioni sul volume.
  • Il bar in corso accumula. Sul bar corrente il volume si accumula nel tempo ed è completo solo alla chiusura del bar, quindi i confronti con un bar storico completo sono disomogenei finché il bar non termina.
  • Dati stimati. Alcuni feed forniscono volumi stimati o conteggi di tick anziché la dimensione esatta scambiata, che può differire dai totali ufficiali della borsa.
  • Close, il prezzo di chiusura di una bar.
  • Open, il prezzo di apertura di una bar.
  • High, il prezzo più alto di una bar.
  • Low, il prezzo più basso di una bar.
  • TypicalPrice, la media di massimo, minimo e chiusura.
  • CustomClose, la fonte di prezzo selezionabile dall'utente.
  • Range, il massimo meno il minimo di una bar.
  • MedianPrice, la media di massimo e minimo.