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Costanti/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

WeightedClose

WeightedClose restituisce un prezzo del bar ponderato sulla chiusura in ProBuilder, (2*Close + High + Low) / 4. Usa WeightedClose, o WeightedClose[N] di N bar fa, come fonte di prezzo.

Sintassi

probuilder
WeightedClose

WeightedClose[N] restituisce il valore N bars indietro, dove N è 0 per la bar corrente, 1 per la bar precedente e così via. WeightedClose e WeightedClose[0] sono equivalenti.

Come funziona

WeightedClose combina chiusura, massimo e minimo della bar, dando alla chiusura peso doppio: (2 * Close + High + Low) / 4. Il risultato si colloca tra il prezzo tipico e la chiusura stessa, inclinando verso il prezzo di regolamento tenendo comunque conto del range della bar.

L'offset tra parentesi quadre si riferisce alle bar precedenti, quindi WeightedClose[1] è la chiusura ponderata del bar precedente. L'indice deve rimanere entro lo storico caricato.

Poiché la chiusura ha più influenza che in TypicalPrice, questa costante segue più da vicino il movimento di fine periodo pur livellando parte del rumore intrabar. Si usa ogni volta che serve un input di prezzo orientato alla chiusura ma sensibile al range. Sul bar live può muoversi al variare del massimo, del minimo o della chiusura.

Esempi

Esempio 1, Chiusura ponderata rispetto alla sua media (Indicatore)

probuilder
// Moving average of the weighted close
ma = Average[20](WeightedClose)
RETURN WeightedClose AS "Weighted close", ma AS "MA 20"

L'indicatore traccia la chiusura ponderata insieme a una media mobile costruita dalla stessa serie.

Esempio 2, Screening sulla forza della chiusura ponderata (ProScreener)

probuilder
// Weighted close above its 50-bar average
above = WeightedClose > Average[50](WeightedClose)

SCREENER[above] (WeightedClose AS "Weighted close")

Lo screener restituisce gli strumenti la cui chiusura ponderata si colloca sopra la sua media più lunga.

Esempio 3, Ingresso su incrocio della chiusura ponderata (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[10](WeightedClose)
slow = Average[30](WeightedClose)

IF fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entrambe le medie leggono WeightedClose, ponderando la chiusura riflettendo comunque il range di ogni bar.

Errori e insidie comuni

  • La chiusura è ponderata doppia. La formula conta il close due volte, quindi WeightedClose non è lo stesso di TypicalPrice, che pesa massimo, minimo e chiusura allo stesso modo.
  • La bar live si muove. Sulla bar corrente il massimo, il minimo o la chiusura possono cambiare, spostando WeightedClose finché il bar non si completa.
  • Offset fuori intervallo. WeightedClose[N] fallisce quando N punta a prima della prima bar caricata. Proteggi i lookback lunghi o carica più storico.
  • TypicalPrice, la media di massimo, minimo e chiusura.
  • MedianPrice, la media di massimo e minimo.
  • TotalPrice, la media di apertura, massimo, minimo e chiusura.
  • CustomClose, la fonte di prezzo selezionabile dall'utente.
  • Close, il prezzo di chiusura di una bar.
  • High, il prezzo più alto di una bar.
  • Low, il prezzo più basso di una bar.
  • Open, il prezzo di apertura di una bar.