EXITSHORT

Syntaks

EXITSHORT AT MARKET

EXITSHORT x SHARES AT MARKET

Ventende varianter plasserer utgangen til en valgt pris i stedet for å utføre den umiddelbart:

EXITSHORT AT price LIMIT
EXITSHORT AT price STOP

x er antall aksjer, lots eller kontrakter som skal kjøpes tilbake. Utelates antallet, lukkes hele short-posisjonen.

Slik fungerer det

En short-posisjon åpnes med SELLSHORT og lukkes ved å kjøpe instrumentet tilbake. EXITSHORT utfører dette tilbakekjøpet uten noensinne å åpne en long: hvis ingen short posisjon er åpen, har instruksjonen ingenting å lukke og ingen ordre sendes. Dette gjør den tryggere enn å bruke BUY for utganger, som ville åpnet en ny long-posisjon så snart short-en er flat.

Markedsformen utføres til neste tilgjengelige pris. De ventende formene ligger hos megleren til prisen når det angitte nivået, LIMIT for utganger til en gunstig pris under den gjeldende, STOP for beskyttende utganger over den. En mengdeangivelse gjør instruksjonen til en delvis dekning som reduserer posisjonen og lar resten stå åpen, som er standardmåten å skalere ut av en pyramidert short.

I ProBacktest fylles instruksjonen av simuleringsmotoren etter samme prislogikk som brukes for andre ordrer. I live ProOrder sendes utgangen til megleren som enhver annen ordre.

Eksempler

Eksempel 1, MACD-drevet short-inngang og -utgang (ProBacktest)

myMACD = MACD[12,26,9](close)

// Short when the MACD line falls through zero,
// cover when it climbs back above zero
short = myMACD crosses under 0
exit = myMACD crosses over 0

IF NOT SHORTONMARKET AND short THEN
  SELLSHORT 1 LOT AT MARKET
ENDIF

IF SHORTONMARKET AND exit THEN
  EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

Den kanoniske rundturen fra den offisielle referansen. Den SHORTONMARKET sjekker sørger for at innganger og utganger bare utløses i riktig posisjonstilstand.

Eksempel 2, Nedtrapping av en pyramidert short (ProOrder)

DEFPARAM CumulateOrders = true

// Cover 2 lots once the short is 25 points in profit,
// keep the rest running with a trailing stop
IF SHORTONMARKET AND TRADEPRICE - close >= 25 * pointsize AND COUNTOFSHORTSHARES > 2 THEN
  EXITSHORT 2 SHARES AT MARKET
ENDIF

SET STOP TRAILING 40

Kvantumsformen dekker en del av shorten, og sikrer profitt mens de gjenværende lottene fortsatt er eksponert for videre nedside.

Eksempel 3, Ventende limit-utgang på et profittmål (ProOrder)

// Rest a buy-back order 30 points below the entry price
IF SHORTONMARKET THEN
  EXITSHORT AT TRADEPRICE - 30 * pointsize LIMIT
ENDIF

I stedet for å vente på at strategikoden reagerer, ligger utgangsordren hos megleren og fylles i det øyeblikket prisen handles ned til målnivået.

Vanlige feil og fallgruver

• Ingen posisjon, ingen ordre. EXITSHORT gjør ingenting når strategien ikke er short. Logikk som er avhengig av at den utløses betingelsesløst, for eksempel som en utflating ved sesjonsslutt, bør kontrollere SHORTONMARKET først eller bruk DEFPARAM FLATAFTER.
• Å bruke BUY for å lukke en short. BUY reduserer en short og fortsetter deretter å kjøpe inn i en long-posisjon. Når hensikten bare er å dekke, EXITSHORT er den riktige instruksjonen fordi den aldri kan reversere posisjonen.
• Delvis utgang større enn posisjonen. Å be om flere aksjer enn man eier lukker ganske enkelt hele posisjonen. Dimensjoner delvise utganger ut fra COUNTOFSHORTSHARES for å holde regnestykket korrekt.
• Ventende utganger revurderes hver bar. En ventende EXITSHORT ... LIMIT plassert inne i en betingelse oppdateres på hver bar betingelsen holder, og kanselleres når den slutter å holde. Hold betingelsen sann så lenge ordren skal være aktiv.

Relaterte instruksjoner

• SELLSHORT, åpner eller øker en short-posisjon.
• SELL, lukker hele eller deler av en long-posisjon.
• BUY, åpner eller øker en long-posisjon.
• MARKET, utfører en ordre til gjeldende markedspris.
• LIMIT, ventende ordre som utføres til en oppgitt pris eller bedre.
• STOP (pending), ventende ordre som utløses når prisen når et nivå.
• SHORTONMARKET, sann så lenge en short-posisjon er åpen.
• ONMARKET, sann så lenge en posisjon er åpen.