LongTriggered

Syntaks

LongTriggered

LongTriggered[N]

Parametere

Slik fungerer det

Hver gang en strategi åpner en long-posisjon, registrerer ProBacktest og ProOrder fyllet på baren der det skjedde. LongTriggered leser den oppføringen: den returnerer true på en bar der en long inngang ble utført, og false overalt ellers. Den valgfrie indeksen flytter oppslaget bakover i tid, så LongTriggered[1] spør om en long-inngang ble utført på forrige bar.

Forskjellen fra LongOnMarket betyr mest ved ventende ordre. En stopp- eller limitinngang kan fylles inne i baren, og dens beskyttende stopp eller mål kan også utløses innenfor samme bar. I så fall LongOnMarket er allerede falsk igjen når koden kjører ved stengning av baren, og handelen vil være usynlig for sjekker av posisjonstilstand. LongTriggered rapporterer fortsatt true for den baren, så strategien kan reagere på fyllet selv når posisjonen ikke lenger finnes.

Flagget er bare knyttet til inngangene. Utganger, stop-treff og target-treff setter det ikke. For short-inngangene er motstykket ShortTriggered.

Eksempler

Eksempel 1, Telling av long innganger (ProOrder)

// increment a counter each time a long entry fills
if LongTriggered then
  buycount = buycount + 1
endif

Hver bar der en long-inngang ble utført, øker buycount med én. Telleren kan deretter styre videre logikk, for eksempel begrense antall innganger per sesjon.

Eksempel 2, Pause etter et nytt fyll (ProBacktest)

// entry signal: close crosses above the 50-bar average
signal = close crosses over Average[50](close)

// skip new entries on the bar right after a fill
IF signal AND NOT LongTriggered[1] AND NOT LongOnMarket THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

LongTriggered[1] sjekker om en long-inngang ble utført på forrige bar. Betingelsen blokkerer innganger rett etter hverandre på påfølgende barer, et enkelt avkjølingsfilter.

Eksempel 3, Oppdage inngang og utgang på samme bar (ProOrder)

// pending entry above the prior high, protective stop attached
IF NOT OnMarket THEN
  BUY 1 CONTRACT AT high[1] STOP
  SET STOP PLOSS 20
ENDIF

// a fill happened this bar but no position remains:
// the stop was hit within the same bar
IF LongTriggered AND NOT LongOnMarket THEN
  stoppedSameBar = 1
ENDIF

Når LongTriggered er sann mens LongOnMarket er falsk på samme bar, ble både inngangen og stoppen utført inne i den baren. Flagget stoppedSameBar kan deretter brukes til å stå over eller justere neste inngang.

Vanlige feil og fallgruver

• Standardindeksen er den gjeldende baren. LongTriggered uten klammer betyr LongTriggered[0]. Kode som er ment å sjekke forrige bar må skrive LongTriggered[1] eksplisitt. Å anta at den bare formen ser én bar tilbake er en vanlig feiltolkning.
• Å forveksle den med LongOnMarket. LongOnMarket rapporterer tilstanden for åpen posisjon, LongTriggered rapporterer fill-hendelsen for inngangen. En handel som åpnes og lukkes innenfor én bar viser LongTriggered = TRUE og LongOnMarket = FALSE på den baren.
• Kun innganger. Flagget reagerer aldri på utganger eller stopptreff av seg selv. Å oppdage en utstopping på samme bar krever at det kombineres med en sjekk av posisjonstilstanden, som i Eksempel 3.
• Negativ eller ikke-heltallig indeks. N må være et ikke-negativt heltall. Å sende inn en negativ forskyvning eller en desimalverdi er ugyldig, det finnes ingen framtidstitting inn i kommende bars.

Relaterte instruksjoner

• ShortTriggered, det tilsvarende flagget for short innganger.
• LONGONMARKET, sann så lenge en long-posisjon er åpen.
• SHORTONMARKET, sann så lenge en short-posisjon er åpen.
• ONMARKET, sann så lenge en posisjon er åpen.
• BUY, åpner en long-posisjon.
• MARKET, umiddelbar utførelse til gjeldende markedspris.
• TRADEPRICE, inngangsprisen for den gjeldende posisjonen.
• TRADEINDEX, barindeksen for inngangen til den gjeldende posisjonen.