PLOSS

Syntaks

SET STOP PLOSS x

Parametere

Slik fungerer det

Når instruksjonen kjøres, registrerer strategien en beskyttende stopp på x punkter på tapssiden av den gjennomsnittlige posisjonsprisen, under inngangen for en long og over den for en short. Hvis prisen når det nivået, lukkes posisjonen til markedspris.

Avstanden er forankret til POSITIONPRICE, gjennomsnittlig inngangspris for hele posisjonen, ikke til prisen på den siste ordren. Når strategien legger kontrakter til en eksisterende posisjon, flytter gjennomsnittet seg, og stop-nivået flytter seg med det ved neste evaluering.

A SET STOP kommandoen forblir aktiv til den erstattes. Den trenger ikke gjentas på hver bar, selv om det å sende en variabel som x og å kjøre linjen på nytt lar avstanden tilpasse seg endrede forhold. Alle stoppvarianter deler ett internt stoppnivå, så å kalle SET STOP PLOSS etter SET STOP %LOSS, SET STOP $LOSS, eller en trailing-variant overskriver rett og slett den forrige innstillingen.

Eksempler

Eksempel 1, MACD-inngang med en stop på 50 poeng (ProOrder)

myMACD = MACD[12,26,9](close)
long = myMACD CROSSES OVER 0

IF NOT LongOnMarket AND long THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop loss 50 points from the average position price
SET STOP PLOSS 50

En long åpnes når MACD krysser over null, og posisjonen beskyttes av en stop 50 poeng under gjennomsnittlig inngangspris. Dette er referanseeksempelet fra kildedokumentasjonen med omskrevne kommentarer.

Eksempel 2, Poengbasert stop på en short-posisjon (ProBacktest)

short = close CROSSES UNDER average[100](close)

IF NOT shortonmarket AND short THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop 30 points above the average short entry price
SET STOP PLOSS 30

For en short-posisjon plasserer samme instruksjon stoppen på motsatt side, 30 poeng over gjennomsnittlig inngang, og lukker handelen dersom prisen stiger så langt.

Eksempel 3, Volatilitetsskalert stop-avstand (ProOrder)

// Convert an ATR distance in price units into whole points
atr = AverageTrueRange[14](close)
stopPoints = max(10, round((2 * atr) / pointsize))

IF NOT onmarket AND close > highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

SET STOP PLOSS stopPoints

Stop-avstanden følger volatiliteten, to ATR-er konvertert til poeng med et gulv på 10 poeng, slik at rolige markeder får tette stopper og volatile markeder får rom til å puste.

Vanlige feil og fallgruver

• Forankret til gjennomsnittet, ikke til den siste fyllingen. Etter pyramidering eller nedsnitting måles stoppen fra den nye POSITIONPRICE. En stop som virket trygg i forhold til den første inngangen, kan ligge mye nærmere, eller mye lenger fra, markedet enn forventet.
• Én plass for stop. PLOSS, %LOSS, $LOSS, BREAKEVEN, og trailing-variantene skriver alle til samme interne stopp. Bare den nyeste SET STOP kallet er aktivt, så veksling mellom varianter per bar gir ustabile utganger.
• Punkter er ikke kontanter eller prosent. x er et antall punkter. Bruk SET STOP %LOSS for en prosentvis avstand og SET STOP $LOSS for et kontantbeløp. Å sende et kontanttall til PLOSS på et instrument med liten punktstørrelse gir en absurd bred stop.
• Ideelle fills i backtester. ProBacktest fyller stoppen nøyaktig på det beregnede nivået. Live utførelse kan gli forbi den ved gap eller raske markeder, så realiserte tap kan overstige det testede x punkter.

Relaterte instruksjoner

• %LOSS, stop loss som en prosentandel av posisjonsprisen.
• $LOSS, stop loss som et kontantbeløp.
• PPROFIT, take profit i poeng, speilinstruksjonen.
• %PROFIT, take profit i prosent.
• BREAKEVEN, flytter stoppen eller målet til inngangsprisen.
• PTRAILING, trailing stop uttrykt i poeng.
• POSITIONPRICE, den gjennomsnittlige inngangsprisen avstanden måles fra.
• POINTSIZE, størrelsen på ett punkt i prisenheter.
• STOP, oversikt over stop-instruksjonsfamilien.