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ProScreener/proscreener

EstimatedVolume

EstimatedVolume proyecta el volumen final del bar actual en un ProScreener extrapolando el volumen ya registrado a lo largo del tiempo transcurrido hasta el momento.

Sintaxis

probuilder
EstimatedVolume

Cómo funciona

Mientras un bar se está formando, Volume solo refleja las transacciones registradas hasta ese momento, lo que hace que las comparaciones de volumen intraday sean engañosas al principio del periodo. EstimatedVolume corrige esto extrapolando el volumen registrado a todo el bar:

código
EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

Por ejemplo, a los 30 minutos de un bar de 1 hora con 500 unidades registradas, el multiplicador es 60 / 30 = 2 y la proyección es 500 * 2 = 1000 unidades. La proyección supone que la operativa continúa al mismo ritmo durante el resto del periodo.

El valor es una extrapolación lineal, no un modelo de previsión. Responde a la pregunta "si la actividad mantiene este ritmo, dónde acaba el volumen", lo que suele bastar para señalar instrumentos que cotizan muy por encima o muy por debajo de sus niveles normales mientras la sesión sigue abierta. En un bar que ha completado su periodo no queda nada que estimar, por lo que la proyección converge al volumen registrado.

Ejemplos

Ejemplo 1, Filtro de aumento de volumen proyectado (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

El screener se activa cuando el bar actual va camino de superar el doble del volumen medio de 20 bars, y muestra la proyección como una cifra abreviada.

Ejemplo 2, Breakout confirmado por el volumen proyectado (ProScreener)

probuilder
// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

Un breakout de cierre de 50 bars solo es válido cuando se proyecta que el bar en formación negocie más volumen que el último bar completado, lo que descarta los movimientos con poca participación.

Ejemplo 3, Columna de clasificación por volumen relativo (ProScreener)

probuilder
// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

Dividir la proyección por el volumen medio produce una cifra de volumen relativo. Ordenar la columna de resultados clasifica los instrumentos según lo inusual que es su actividad actual.

Errores y trampas habituales

  • Valores desorbitados al principio del bar. Unos minutos después del inicio de un bar diario, el multiplicador es muy grande y una sola ráfaga de operaciones produce una proyección extrema. Las búsquedas que se ejecutan cerca de la apertura de la sesión deberían exigir un tiempo transcurrido mínimo o usar un marco temporal más pequeño antes de confiar en el valor.
  • Supuesto de ritmo lineal. El volumen intraday suele ser más intenso cerca de la apertura y del cierre, no se reparte de forma uniforme. Una proyección a media sesión basada en las horas centrales tranquilas tiende a subestimar el total final, mientras que una proyección temprana lo sobreestima.
  • Sin estimación en bars completados. En un escaneo de fin de día sobre bars cerrados el valor coincide con el volumen registrado, así que EstimatedVolume no añade nada sobre Volume. La instrucción solo resulta útil en bars en vivo que aún se están formando.
  • Solo en ProScreener. La palabra clave no compila en indicadores ni en estrategias. Para aproximar la misma idea en otro sitio, la extrapolación debe construirse manualmente a partir de Volume y el tiempo transcurrido del bar.
  • Volume, el volumen de transacciones registrado en un bar.
  • SCREENER, define la condición de filtro y la columna de resultado de un screener.
  • NUMBERFORMAT, abrevia valores numéricos grandes en una columna de screener.
  • Average, media móvil, usada para construir bases de volumen medio.
  • VolumeROC, tasa de cambio del volumen.
  • VolumeOscillator, diferencia entre las medias de volumen rápida y lenta.
  • OBV, on-balance volume, un indicador acumulativo de flujo de volumen.
  • TIMEFRAME (PS), define el marco temporal que usa el código de screener posterior.