VolumeROC

Sintaxis

VolumeROC[N]

Parámetros

No hay argumento de precio. El indicador siempre lee los datos del instrumento Volume serie.

Fórmula

VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

El resultado es un porcentaje. Un valor de 50 significa que el volumen es un 50 por ciento mayor que el que había N bars atrás, un valor de -50 significa que se ha reducido a la mitad.

Cómo funciona

En cada bar, ProBuilder toma el volumen actual, resta el volumen registrado N bars antes, y expresa la diferencia como porcentaje de ese valor más antiguo. La salida oscila en torno a cero: positiva cuando la actividad se expande, negativa cuando se contrae.

A diferencia de los osciladores acotados como RSI, VolumeROC no tiene un rango fijo. En instrumentos poco líquidos o en torno a noticias, lecturas de varios cientos por ciento en un solo bar son normales. La mayoría de los usos prácticos comparan el valor con un umbral elegido para el instrumento y el marco temporal concretos, o suavizan primero la serie en bruto con una media móvil.

Como el cálculo divide entre Volume[N], el indicador solo tiene sentido en instrumentos y marcos temporales donde hay datos de volumen. En algunos feeds de forex el volumen representa el número de ticks en lugar de contratos negociados, lo que cambia la interpretación pero no la mecánica.

Ejemplos

Ejemplo 1, Señalar un pico de volumen (Indicador)

// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Devuelve 1 cada vez que el volumen se expande más de un 50 por ciento de un bar al siguiente, un detector simple de repuntes de actividad. Este es el patrón de uso canónico de la instrucción.

Ejemplo 2, Búsqueda de repuntes de volumen en breakouts (ProScreener)

// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Combina un breakout de precio con una tasa de variación del volumen de 10 bars por encima del 100 por ciento, conservando solo los breakouts respaldados por una clara expansión de la participación.

Ejemplo 3, Filtro de confirmación por volumen para las entradas (ProOrder)

// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Usa un VolumeROC de 5 bars por encima del 25 por ciento como filtro de actividad, de modo que la estrategia solo entra cuando el movimiento está respaldado por un volumen creciente.

Interpretación

Un VolumeROC ascendente junto a un breakout de precio se interpreta en general como confirmación, mientras que un breakout con VolumeROC descendente se trata con mayor recelo. El indicador no dice nada sobre la dirección por sí solo, solo mide la actividad, por lo que casi siempre se combina con una señal basada en el precio.

Errores y trampas habituales

• Añadir un argumento de precio. VolumeROC[14](close) no es válido. La instrucción solo admite el periodo entre corchetes y siempre opera sobre el volumen.
• Volumen cero o ausente. En instrumentos sin datos de volumen (algunos índices y feeds de forex), o en bars con volumen cero, la división no tiene una base significativa y la salida puede ser errática o indefinida. Verifica que el feed proporciona volumen antes de confiar en él.
• Valores extremos en mercados poco líquidos. Un salto de un volumen muy bajo a un volumen moderado produce una lectura porcentual enorme. Los umbrales absolutos ajustados en instrumentos líquidos no se trasladan a los ilíquidos.
• Confundirlo con VolumeOscillator. VolumeOscillator mide el spread entre dos medias móviles de volumen, mientras que VolumeROC compara el volumen bruto con un único bar pasado. Ambos responden de forma muy distinta a los mismos datos.

Instrucciones relacionadas

• Volume, la serie bruta de volumen sobre la que se construye este indicador.
• VolumeOscillator, diferencia entre dos medias móviles del volumen.
• ROC, el mismo cálculo de tasa de variación aplicado al precio.
• OBV, on-balance volume, una medida acumulada de la dirección del volumen.
• PVT, price volume trend, volumen ponderado por la variación relativa del precio.
• MoneyFlowIndex, oscilador acotado ponderado por volumen.
• ForceIndex, combina la variación de precio y el volumen en un solo valor.
• Momentum, momentum bruto del precio a lo largo de N bars.