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ChandeKrollStopUp

ChandeKrollStopUp en ProBuilder devuelve la banda superior del Chande Kroll Stop, un nivel de trailing stop basado en el ATR para posiciones short. Sintaxis y ejemplos.

Sintaxis

probuilder
ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X]

La instrucción no acepta ningún argumento de precio. Los tres parámetros van dentro de los corchetes.

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Ppentero10Periodo de observación tanto para el máximo más alto como para el ATR utilizados en el primer cálculo del stop.
Qqentero20Periodo a lo largo del cual se retiene el valor más alto del primer stop, produciendo la banda final.
Xdecimal3Multiplicador aplicado al ATR. Los valores mayores sitúan la banda más lejos del precio y reducen los movimientos en falso.

Fórmula

código
FirstHighStop     = HighestHigh(Pp) - X * ATR(Pp)
ChandeKrollStopUp = Highest value of FirstHighStop over Qq bars

El ATR se construye a partir del true range, que es el mayor de: máximo actual menos mínimo actual, máximo actual menos cierre anterior, o cierre anterior menos mínimo actual.

Cómo funciona

En cada bar, ProBuilder calcula primero un stop preliminar tomando el máximo más alto de las últimas Pp bars y restando X veces el ATR medido en el mismo periodo. Como el ATR se expande con la volatilidad, el stop preliminar se aleja automáticamente del precio cuando el mercado se vuelve más volátil.

La banda final es el máximo de ese stop preliminar en las últimas Qq bars. Tomar el máximo acumulado fija el nivel como un trinquete, de modo que un único bar tranquilo no acerque el stop al precio y fuerce una salida prematura.

El resultado es la banda superior del sistema Chande Kroll Stop de dos bandas. Por convención habitual, un precio que cotiza por debajo de esta banda indica tendencia bajista, y una posición short se mantiene hasta que el precio cierra de nuevo por encima de la banda. La complementaria ChandeKrollStopDown produce la banda inferior usada para posiciones long.

Ejemplos

Ejemplo 1, Trazar ambas bandas de stop (Indicador)

probuilder
// Standard Chande Kroll Stop with 10/20 periods and a 3x ATR multiplier
upperBand = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
lowerBand = ChandeKrollStopDown[10, 20, 3]
RETURN upperBand COLOURED(200, 50, 50) AS "Stop short", lowerBand COLOURED(50, 150, 50) AS "Stop long"

Superpone ambas bandas en el gráfico de precios. El precio entre las bandas se considera neutral, por encima de la banda superior alcista, por debajo de la banda inferior bajista.

Ejemplo 2, Entrada por breakout cuando el precio supera la banda (ProBacktest)

probuilder
// Enter long when the bar opens below the upper band and closes above it
i1 = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
IF (Open < i1 AND Close > i1) THEN
  BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Un único bar que abre por debajo y cierra por encima de la banda indica que los vendedores perdieron el control de la envolvente de volatilidad, lo que este sistema trata como disparador de entrada long.

Ejemplo 3, Buscar rupturas de banda al alza (ProScreener)

probuilder
// List instruments whose close crossed above the Chande Kroll upper band
band = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
SCREENER[close CROSSES OVER band](close AS "Last price")

Devuelve todos los instrumentos de la lista de seguimiento en los que el cierre cruzó la banda superior en el bar actual, una lista de candidatos para giros de tendencia al alza.

Interpretación

La banda superior es un nivel de stop, no un oscilador direccional:

  • Precio por debajo de la banda. El stop del lado short no se ha alcanzado. Las posiciones short gestionadas con este sistema permanecen abiertas.
  • El precio cruza por encima de la banda. El trailing stop para los shorts se activa. Algunos sistemas también tratan el cruce como una entrada long, como en el Ejemplo 2.
  • Distancia de la banda. La diferencia entre el precio y la banda se amplía con la volatilidad debido al término del ATR, por lo que el riesgo de la posición se mantiene proporcional a las condiciones actuales del mercado.

Errores y trampas habituales

  • Añadir un argumento de precio. ChandeKrollStopUp[10, 20, 3](close) no compila. La instrucción trabaja directamente sobre las series de máximos, mínimos y cierres del instrumento y solo admite los tres parámetros entre corchetes.
  • Confundir las dos bandas. La banda Up se construye a partir de los máximos y sirve como stop para las posiciones short. El stop para las posiciones long es ChandeKrollStopDown, construido a partir de mínimos. Intercambiarlos invierte la lógica de forma silenciosa.
  • Orden de los parámetros. La orden es Pp, Qq, X, así que ChandeKrollStopUp[3, 10, 20] compila, pero trata 20 como el multiplicador del ATR y produce una banda muy alejada del precio. Verifica el orden después de editar los parámetros.
  • Mercados laterales. En condiciones laterales el precio cruza repetidamente la banda en ambas direcciones. Combinar la banda con un filtro de fuerza de tendencia como ADX reduce el número de activaciones falsas.
  • ChandeKrollStopDown, banda inferior del mismo sistema, utilizada como stop para posiciones long.
  • AverageTrueRange, la medida de volatilidad sobre la que se construye la banda.
  • TR, true range de un solo bar.
  • Highest, valor más alto de una serie en N bars, el mecanismo de trinquete de la fórmula.
  • Lowest, valor más bajo de una serie en N bars.
  • SAR, parabolic stop and reverse, un indicador alternativo de trailing stop.
  • Supertrend, otra línea de stop seguidora de tendencia basada en el ATR.
  • ADX, filtro de fuerza de tendencia que a menudo se combina con bandas de stop.