DEMA

Sintaxis

DEMA[N](price)

Parámetros

Fórmula

EMA1 = ExponentialAverage[N](price)
EMA2 = ExponentialAverage[N](EMA1)
DEMA = 2 * EMA1 - EMA2

Cómo funciona

Toda media móvil va por detrás del precio, y suavizar una EMA una segunda vez retrasa aún más. La construcción de la DEMA aprovecha eso: la diferencia EMA1 - EMA2 aproxima el retardo actual, y volver a sumarlo sobre EMA1 (que es lo que 2 * EMA1 - EMA2 hace) empuja la línea hacia adelante, hacia los precios más recientes.

El resultado no es una media de medias. A pesar del nombre, la DEMA responde más rápido que una sola EMA del mismo periodo, no más lento. En mercados con tendencia gira antes en los puntos de swing, que es la razón por la que se usa en sistemas de cruce donde el retraso de la señal resulta costoso.

La contrapartida es la estabilidad. Como la compensación del retraso es una extrapolación, la DEMA puede sobrepasar el precio tras movimientos bruscos y generar cruces en falso en condiciones laterales. La confirmación con una media más lenta o un filtro de fuerza de tendencia es el remedio habitual.

Ejemplos

Ejemplo 1, Comparación del retraso de DEMA frente a EMA (Indicador)

// Same period, two smoothing methods, plotted on price
fastLine = DEMA[20](close)
slowLine = ExponentialAverage[20](close)
RETURN fastLine COLOURED(200, 60, 60) AS "DEMA 20", slowLine COLOURED(60, 60, 200) AS "EMA 20"

Superpone una DEMA de 20 periodos y una EMA de 20 periodos. La DEMA gira visiblemente antes en los máximos y mínimos de swing, mostrando la reducción del retraso.

Ejemplo 2, Contar bars por debajo de la media (Indicador)

// 10-period DEMA of the opening price
i1 = DEMA[10](open)
a = 0
// Count how many consecutive past opens sit below the current DEMA value
WHILE Open[a + 1] < i1 DO
  a = a + 1
WEND
RETURN a

Recorre los bars hacia atrás y cuenta cuántas aperturas previas consecutivas están por debajo de la DEMA actual, una medida aproximada de lo estirado que está el precio frente a la media.

Ejemplo 3, Sistema de cruce de doble DEMA (ProOrder)

// Fast and slow DEMA crossover with position reversal
fastDema = DEMA[10](close)
slowDema = DEMA[40](close)

IF fastDema CROSSES OVER slowDema THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF fastDema CROSSES UNDER slowDema THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Un sistema clásico de doble media móvil que usa DEMA en ambas patas. El menor retraso acerca las entradas al giro real más que el mismo sistema construido con medias simples.

Interpretación

DEMA se lee como cualquier media móvil, solo que más rápida:

• Precio por encima de una DEMA ascendente. Lectura de tendencia alcista. Los retrocesos hacia la línea son posibles zonas de continuación.
• Precio por debajo de una DEMA descendente. Lectura de tendencia bajista, simétrica a la anterior.
• Cruces. Una DEMA rápida cruzando una lenta señala un cambio de momentum antes que el cruce equivalente de SMA o EMA, con el correspondiente aumento de arranques en falso en rangos.

Errores y trampas habituales

• Suponer que DEMA es más lenta que EMA. El nombre sugiere un doble suavizado, pero la fórmula resta la segunda EMA. Una DEMA reacciona más rápido que una EMA del mismo periodo, por lo que trasladar ajustes de periodo de sistemas con EMA cambia el comportamiento.
• Sobrerreacción tras huecos y picos. El 2 * EMA1 - EMA2 la extrapolación puede desplazar la línea más allá del precio tras movimientos abruptos. Condiciones como close CROSSES OVER dema puede activarse más a menudo de lo esperado justo después de eventos de volatilidad.
• Uso incorrecto de los corchetes. El periodo va entre corchetes y el precio entre paréntesis: DEMA[10](open). DEMA(10, open) genera un error de sintaxis.
• Los bucles hacia atrás deben terminar. Al recorrer bars pasados con WHILE, como en el Ejemplo 2, asegúrate de que la condición del bucle acabe fallando con el histórico disponible, ya que si no el indicador alcanza el límite de bucles de la plataforma en gráficos largos.

Instrucciones relacionadas

• ExponentialAverage, la EMA simple a partir de la cual se construye DEMA.
• TEMA, variante exponencial triple con aún menos retraso y más sobrerreacción.
• ZLEMA, EMA sin retraso, un enfoque distinto para compensar el retraso.
• HullAverage, alternativa de bajo retraso basada en media ponderada.
• Average, línea base de media móvil simple.
• WeightedAverage, media ponderada linealmente.
• WilderAverage, suavizado lento utilizado dentro de RSI y ADX.
• TimeSeriesAverage, media basada en regresión lineal.