WilderAverage

Sintaxis

WilderAverage[N](price)

Parámetros

Fórmula

WilderAverage = previousWilderAverage + (price - previousWilderAverage) / N

De forma equivalente, es una media móvil exponencial con alpha = 1/N. Una EMA estándar usa alpha = 2/(N+1), así que una media de Wilder de periodo N se comporta como una EMA normal de periodo 2N - 1.

Cómo funciona

En cada bar, la media de Wilder se mueve una fracción 1/N de la distancia entre su valor anterior y el precio actual. Los bars recientes pesan por tanto más que los antiguos, pero el factor de suavizado pequeño hace que la línea se ajuste gradualmente y filtre la mayor parte del ruido de bar a bar.

El método existe porque Wilder diseñó sus indicadores de 1978 para el cálculo manual: la forma recursiva solo necesita el valor anterior y el precio nuevo. RSI, AverageTrueRange, y ADX utilizan todos este suavizado internamente. Al reconstruir o modificar uno de esos indicadores, usar WilderAverage en lugar de ExponentialAverage es lo que mantiene la salida idéntica a la versión integrada de la plataforma.

La principal consecuencia práctica del 1/N factor es el retardo. Un WilderAverage[14] es aproximadamente tan lenta como una EMA de 27 periodos, por lo que los ajustes de periodo no se trasladan directamente entre tipos de media.

Ejemplos

Ejemplo 1, Variante de MACD con suavizado de Wilder (Indicador)

// Difference between a 26- and a 12-period Wilder average
long = WilderAverage[26](close)
short = WilderAverage[12](close)
WilderMACD = long - short
RETURN WilderMACD

Construye un oscilador de estilo MACD a partir de dos medias de Wilder en lugar de EMAs estándar, produciendo una línea de señal más suave y más lenta. Este es el ejemplo original con los comentarios reescritos.

Ejemplo 2, Filtro de tendencia para un sistema de breakout (ProOrder)

// Only trade breakouts in the direction of the Wilder-smoothed trend
trend = WilderAverage[50](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close > trend AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER trend THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Una media de Wilder de 50 periodos define la tendencia. Los breakouts long solo se toman por encima de la línea, y las posiciones se cierran cuando el precio vuelve a cruzar por debajo de ella.

Ejemplo 3, Búsqueda de pullbacks hacia la media de Wilder (ProScreener)

// Uptrending instruments pulling back close to their Wilder average
wa = WilderAverage[21](close)
uptrend = wa > wa[10]
nearline = ABS(close - wa) / wa < 0.01
SCREENER[uptrend AND nearline](((close / wa) - 1) * 100 AS "% vs WA")

Selecciona instrumentos cuya media de Wilder de 21 periodos está subiendo y cuyo precio se sitúa a menos del 1 por ciento de la línea, una configuración de pullback en tendencia.

Interpretación

Una media de Wilder se lee como cualquier media móvil: el precio por encima de una línea ascendente sugiere una tendencia alcista, el precio por debajo de una línea descendente sugiere una tendencia bajista, y los cruces entre el precio y la línea, o entre dos líneas de longitudes distintas, señalan posibles cambios de tendencia.

En relación con otras medias del mismo periodo es una de las opciones más lentas disponibles, más suave que Average y mucho más suave que ExponentialAverage. Eso lo hace más adecuado para los filtros de tendencia y el suavizado de volatilidad que para la generación rápida de señales. Cuando la capacidad de reacción importa más que la estabilidad, ExponentialAverage, WeightedAverage, o ZLEMA son las alternativas habituales.

Errores y trampas habituales

• Tratar el periodo como un periodo de EMA. WilderAverage[14] es mucho más lento que ExponentialAverage[14]. Para igualar una EMA existente, usa aproximadamente la mitad del periodo más uno, y para igualar una media de Wilder con una EMA, usa 2N - 1.
• Tipos de corchetes incorrectos. El periodo va entre corchetes y el precio entre paréntesis: WilderAverage[26](close). WilderAverage(26, close) no compila.
• Reproducir el RSI o el ATR con el suavizado equivocado. Reconstruir los indicadores de Wilder con ExponentialAverage o Average produce valores que se desvían de los integrados. Usa WilderAverage para coincidencias exactas.
• Calentamiento en los primeros bars. Al ser una media recursiva, la línea necesita cierto número de bars para converger tras el inicio de la serie de datos. Los valores de las primeras decenas de bars de un gráfico o de un backtest son menos fiables.

Instrucciones relacionadas

• Average, media móvil simple.
• ExponentialAverage, EMA estándar con alpha = 2/(N+1).
• WeightedAverage, media móvil ponderada linealmente.
• RSI, oscilador de momentum construido sobre el suavizado de Wilder.
• AverageTrueRange, medida de volatilidad que utiliza el mismo suavizado.
• ADX, indicador de fuerza de tendencia de la misma familia Wilder.
• ZLEMA, media exponencial con retardo reducido.
• HullAverage, alternativa de bajo retardo construida a partir de medias ponderadas.