English
Únete hoy
Indicadores/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

BollingerUp

BollingerUp en ProBuilder devuelve la banda de Bollinger superior, una media móvil simple más dos desviaciones típicas. Sintaxis, fórmula, ejemplos y trampas.

Sintaxis

probuilder
BollingerUp[N](price)

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Nentero20Periodo de referencia usado tanto para la media móvil como para la desviación típica. 20 es el ajuste que propuso John Bollinger y sigue siendo el más común.
pricefuente de preciocloseLa serie sobre la que se calcula la banda. Acepta close, open, high, low, typicalprice, o cualquier variable personalizada.

Fórmula

código
BollingerUp = Average[N](price) + 2 * STD[N](price)

La banda central es la N-periodos de media móvil simple. La banda superior se sitúa dos desviaciones típicas muestrales por encima de ella. El multiplicador está fijado en 2; un multiplicador distinto exige construir la banda manualmente a partir de Average y STD.

Cómo funciona

En cada bar, ProBuilder calcula la media móvil simple de las últimas N valores de price, y luego mide cuánto se dispersan esos valores alrededor de esa media. Dos de esas desviaciones típicas se suman a la media para producir la banda superior.

Como el término de desviación típica reacciona a la volatilidad, la banda es adaptativa. En mercados tranquilos se pega a la media móvil; en mercados volátiles se aleja de ella. Bajo una distribución normal, aproximadamente el 95 por ciento de las observaciones caen dentro de dos desviaciones típicas, y por eso los cierres más allá de la banda superior se consideran estadísticamente extendidos. Los datos reales de precio no siguen una distribución normal, así que la cifra del 95 por ciento es una aproximación, no una garantía.

BollingerUp devuelve solo la banda superior. La banda inferior proviene de BollingerDown, la banda central de Average[N](price), y la distancia entre las bandas a partir de BollingerBandWidth.

Ejemplos

Ejemplo 1, Detectar una perforación de la banda superior (Indicador)

probuilder
// Flag a bar that opened below the upper band and closed above it
bollU = BollingerUp[20](close)
IF (Open[1] < bollU[1] AND Close[1] > bollU[1]) THEN
  VAR = -1
ELSE
  VAR = 0
ENDIF
RETURN VAR as "UPPER PIERCING SIGNAL"

Comprueba el bar anterior: una apertura por debajo de la banda seguida de un cierre por encima marca un empuje decisivo a través del límite superior, un patrón que algunos traders leen como un intento de breakout.

Ejemplo 2, La banda superior como objetivo de beneficio (ProOrder)

probuilder
// Enter on a cross above the middle band, exit at the upper band
upper = BollingerUp[20](close)
basis = Average[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER basis THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close >= upper THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La banda media actúa como disparador de entrada y la banda superior como objetivo escalado por volatilidad. Como la banda se ensancha con la volatilidad, el objetivo se aleja automáticamente en mercados rápidos.

Ejemplo 3, Buscar cierres por encima de la banda superior (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing above their upper Bollinger Band
upper = BollingerUp[20](close)
stretch = (close - upper) / upper * 100
SCREENER[close > upper](stretch AS "% above band")

Devuelve todos los instrumentos de la lista de seguimiento cuyo último cierre supera la banda superior, ordenados por cuánto por encima se sitúa el cierre.

Interpretación

SituaciónLectura habitual
El cierre toca o supera la bandaEl precio está estadísticamente extendido al alza. En rangos esto suele preceder a un retroceso hacia la banda central.
El precio se desliza a lo largo de la banda durante muchos barsUna tendencia alcista fuerte, a veces llamada caminar sobre la banda. Operar en su contra no es fiable.
La banda se aleja bruscamente del precioContracción de volatilidad; a menudo sigue a un movimiento de clímax.

Un cierre por encima de la banda superior no es por sí mismo una señal de venta. Bollinger describió los toques de banda como marcas, información sobre dónde se sitúa el precio respecto a la volatilidad reciente, que hay que combinar con otras evidencias.

Errores y trampas habituales

  • Tipo de corchete incorrecto. BollingerUp(20, close) genera un error de sintaxis. El periodo usa corchetes y la fuente de precio usa paréntesis: BollingerUp[20](close).
  • Ir en contra de cada toque de banda. En tendencias fuertes el precio puede cerrar por encima de la banda superior durante muchos bars consecutivos. Una lógica contratendencia basada solo en la banda es una trampa habitual de backtest.
  • Multiplicador fijo. El multiplicador de desviación no se puede cambiar a través de la función. Para 1.5 o 2.5 desviaciones, calcula Average[N](price) + m * STD[N](price) directamente.
  • Historial insuficiente. El valor no es fiable hasta que hay al menos N bars disponibles. En ProOrder, aumenta PRELOADBARS si las señales cerca del inicio de la ejecución parecen erróneas.
  • BollingerDown, la banda inferior correspondiente.
  • BollingerBandWidth, distancia entre las dos bandas, un medidor de volatilidad.
  • STD, desviación típica, el componente básico para multiplicadores personalizados.
  • Average, la banda central y media móvil de uso general.
  • KeltnerBandUp, envolvente superior alternativa basada en ATR.
  • KeltnerBandDown, envolvente inferior basada en ATR.
  • DonchianChannelUp, canal del máximo más alto, una envolvente no estadística.
  • RSI, oscilador acotado que suele combinarse con los toques de banda como confirmación.