STD

Sintaxis

STD[N](price)

Parámetros

Fórmula

STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Cada uno de los últimos N valores se compara con la media móvil simple de la ventana, las diferencias se elevan al cuadrado, se promedian, y la raíz cuadrada devuelve el resultado a unidades de precio.

Cómo funciona

La desviación típica cuantifica la dispersión. En cada bar, ProBuilder toma los N valores más recientes de price, calcula su media simple, y mide cuánto se desvía cada valor de esa media. Elevar las desviaciones al cuadrado hace que las excursiones grandes cuenten de forma desproporcionada, por lo que un único bar de rango amplio eleva la lectura de forma notable.

Como el resultado se expresa en las mismas unidades que la entrada, encaja directamente en construcciones basadas en precio. La más conocida es el par de Bollinger Bands, que traza una media móvil más y menos dos desviaciones típicas. STD expone el componente en bruto para que a partir de él se puedan construir anchos de banda personalizados, reglas de position size o filtros de volatilidad.

La lectura es absoluta, no relativa. Un STD de 5 puntos es grande en un instrumento que cotiza a 100 y despreciable en uno que cotiza a 20,000. Para comparaciones entre instrumentos, divide por el precio o por la media móvil para obtener una medida relativa.

Ejemplos

Ejemplo 1, Línea de volatilidad bruta (Indicador)

mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Calcula y representa la desviación típica de 10 periodos de los precios de cierre, un medidor directo de volatilidad.

Ejemplo 2, Filtro de volatilidad para las entradas (ProOrder)

// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Exige que el STD de 20 periodos supere su media de 100 bars antes de tomar un breakout, y luego arrastra la salida al doble de la desviación actual.

Ejemplo 3, Escaneo de contracción de volatilidad (ProScreener)

// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Lista los instrumentos cuya desviación típica actual de 20 bars es menos de la mitad de su nivel de hace 20 bars, mostrada como porcentaje del precio para poder compararla.

Interpretación

• STD ascendente. El precio se dispersa alejándose de su media, típico de breakouts, pánicos y fases tendenciales.
• STD descendente. El precio se comprime alrededor de su media, típico de una consolidación. Las contracciones prolongadas a menudo preceden a las expansiones, que es la premisa de los setups de tipo squeeze.
• Bandas y canales. Una media móvil más y menos k * STD delimita un canal ajustado por volatilidad; k = 2 reproduce las Bollinger Bands estándar.

STD mide la magnitud del movimiento, no la dirección. Una lectura alta no dice nada sobre si el precio sube o baja.

Errores y trampas habituales

• Comparar el STD bruto entre instrumentos. El valor está en unidades de precio, por lo que escala con el nivel de precio del instrumento. Normaliza por el precio antes de ordenar los instrumentos por volatilidad.
• Ventana más corta que los datos esperados. Con N mayor que el número de bars cargados, los primeros valores se calculan sobre un histórico incompleto. Los resultados en los primeros bars de un gráfico o de un backtest no son fiables.
• Suposiciones sobre la dirección. Filtrar por un STD bajo no selecciona específicamente tendencias alcistas tranquilas, selecciona cualquier cosa tranquila. Combínalo con una condición direccional cuando el contexto de tendencia importe.
• Confundir STD y STE. STD mide la dispersión en torno a una media móvil; STE mide la dispersión en torno a una línea de regresión lineal. Responden a preguntas distintas y divergen en mercados en tendencia.

Instrucciones relacionadas

• STE, error típico alrededor de la línea de regresión.
• BollingerUp, banda de Bollinger superior, la media más dos desviaciones típicas.
• BollingerDown, banda de Bollinger inferior, la media menos dos desviaciones típicas.
• BollingerBandWidth, distancia entre las bandas, un medidor de volatilidad derivado.
• Average, la media móvil simple en el centro del cálculo.
• Volatility, estimación de volatilidad integrada alternativa.
• HistoricVolatility, volatilidad estadística anualizada.
• AverageTrueRange, medida de volatilidad basada en el rango, menos sensible a los huecos en la serie de cierres.