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Chandle

Chandle en ProBuilder devuelve el Chande Momentum Oscillator, un indicador de momentum acotado entre -100 y 100. Sintaxis, fórmula, ejemplos, interpretación.

Sintaxis

probuilder
Chandle[N](price)

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Nentero14Periodo de observación en bars. Los periodos más cortos reaccionan más rápido pero producen más ruido.
pricefuente de preciocloseSerie sobre la que se calcula el oscilador, como close, open, high, low, o una variable personalizada.

Fórmula

código
pos = price - price[1]   if price > price[1], else 0
neg = price[1] - price   if price < price[1], else 0

Chandle = 100 * (Mpos - Mneg) / (Mpos + Mneg)
where Mpos and Mneg are the N-period averages of pos and neg

Dado que Mpos y Mneg son ambos no negativos, el numerador nunca puede superar al denominador en valor absoluto, lo que acota el resultado entre -100 y +100.

Cómo funciona

En cada bar, ProBuilder divide cada cambio de bar a bar en price en una parte positiva y una parte negativa. Las partes positivas se promedian sobre N bars, las partes negativas igualmente, y el oscilador informa de la diferencia normalizada entre las dos medias.

La construcción se parece al RSI, y ambos indicadores se diseñaron para comprimir el momentum en un rango fijo. La diferencia clave es la escala de salida: el RSI mapea el ratio de ganancias a pérdidas en 0 a 100, mientras que el Chande Momentum Oscillator informa del balance neto directamente en -100 a +100, por lo que está centrado en cero. Una lectura de 0 significa que los movimientos al alza y los movimientos a la baja se cancelaron exactamente a lo largo de la ventana, las lecturas positivas significan que dominaron los compradores, las lecturas negativas significan que dominaron los vendedores.

Como las lecturas en bruto pueden ser erráticas en periodos cortos, a menudo se aplica una media móvil a la salida del oscilador para filtrar los picos de un solo bar, como en el Ejemplo 3.

Ejemplos

Ejemplo 1, Promediar el oscilador de máximos y mínimos (Indicador)

probuilder
// 20-period Chande Momentum Oscillator on highs and on lows
Chandle1 = Chandle[20](High)
Chandle2 = Chandle[20](Low)
// Average the two series into a single line
Result = (Chandle1 + Chandle2) / 2
RETURN Result AS "Average Chandle"

Calcula el oscilador por separado sobre las series de máximos y de mínimos y devuelve la media de ambos, lo que amortigua el efecto de las mechas de un solo lado.

Ejemplo 2, Búsqueda de sobreventa (ProScreener)

probuilder
// List instruments with deeply negative momentum
cmo = Chandle[14](close)
SCREENER[cmo < -50](cmo AS "CMO 14")

Devuelve todos los instrumentos cuya lectura de 14 periodos está por debajo de -50, el umbral convencional de sobreventa, ordenados por el valor del oscilador.

Ejemplo 3, Filtro de estrategia de línea cero suavizada (ProOrder)

probuilder
// Only allow long entries while smoothed momentum is positive
cmo = Chandle[14](close)
smoothCmo = Average[5](cmo)

IF NOT LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Una media de 5 periodos del oscilador dirige las entradas y las salidas en torno a la línea cero, operando el cambio entre momentum neto positivo y neto negativo.

Interpretación

ZonaRangeLectura
Sobreventapor debajo de -50Los movimientos a la baja han dominado la ventana. A veces precede a un rebote, pero puede persistir en tendencias bajistas.
Neutral-50 a +50Sin momentum decisivo. La línea cero separa la presión compradora neta de la presión vendedora neta.
Sobrecomprapor encima de +50Los movimientos al alza han dominado la ventana. Las tendencias alcistas fuertes pueden mantener esta zona durante tramos prolongados.

Las divergencias entre el precio y el oscilador, como que el precio forme un mínimo más bajo mientras el oscilador forma un mínimo más alto, se leen igual que las divergencias del RSI: un posible debilitamiento del movimiento actual.

Errores y trampas habituales

  • Escritura de la palabra clave. La instrucción de ProBuilder es Chandle, no Chande, CMO, o ChandeMomentum. Otras formas de escribirlo no compilan.
  • Los umbrales del RSI no son trasladables. El RSI utiliza 30 y 70 en una escala de 0 a 100. Este oscilador está centrado en cero, con -50 y +50 como extremos habituales. Reutilizar los niveles 30/70 produce condiciones que son casi siempre verdaderas o casi siempre falsas.
  • Confusiones entre corchetes y paréntesis. El periodo va entre corchetes y la fuente de precio entre paréntesis: Chandle[20](close). Escribir Chandle(20, close) genera un error de sintaxis.
  • La salida en bruto es ruidosa. En periodos cortos la línea oscila bruscamente en torno a cero. Suavizar con Average antes de comprobar los cruces, como en el Ejemplo 3, reduce considerablemente el ruido de señales.
  • RSI, el pariente más cercano, ratio de ganancias a pérdidas mapeado en 0 a 100.
  • ROC, rate of change, momentum porcentual no acotado.
  • Momentum, diferencia bruta de precio en N bars.
  • Stochastic, posición del cierre dentro del rango reciente.
  • SMI, stochastic momentum index, una alternativa con doble suavizado.
  • CCI, oscilador basado en la desviación con salida no acotada.
  • Average, media móvil, utilizada para suavizar la salida del oscilador.
  • DivergenceRSI, detección de divergencias integrada sobre el RSI.