DI

Sintaxis

DI[N](price)

Parámetros

Fórmula

DI = DIplus[N] - DIminus[N]

DIplus y DIminus son los indicadores direccionales de Wilder: movimiento direccional positivo y negativo suavizados, cada uno normalizado por el Average True Range y expresado en una escala de 0 a 100.

Cómo funciona

El Directional Movement System, introducido por J. Welles Wilder Jr., divide la extensión del rango de cada bar en movimiento ascendente (cuánto superó el máximo al máximo anterior) y movimiento descendente (cuánto perforó el mínimo al mínimo anterior). Tras el suavizado de Wilder y la normalización por el ATR, estos se convierten en las líneas DI+ y DI-.

DI condensa las dos líneas en un único oscilador restando DI- de DI+. El signo indica la dirección de la tendencia: por encima de cero, el movimiento alcista ha sido más fuerte en la ventana; por debajo de cero, lo ha sido el bajista. La magnitud refleja hasta qué punto el movimiento es unilateral, y un valor cercano a cero significa que la presión compradora y la vendedora están más o menos equilibradas.

Un cruce de la línea cero de DI equivale a un cruce de las líneas DI+ y DI-, por lo que la forma de una sola línea resulta cómoda en screeners y condiciones de estrategia donde una comparación es más simple que dos. La dirección por sí sola no dice nada sobre la fuerza de la tendencia, que es lo que ADX mide; los dos suelen combinarse.

Ejemplos

Ejemplo 1, Histograma de equilibrio direccional (Indicador)

// Net directional movement over the last 14 periods
myDI = DI[14](close)
RETURN myDI AS "DI 14"

Dibuja la diferencia de DI como un oscilador en torno a cero. Las barras por encima de cero marcan periodos en los que dominó el movimiento direccional ascendente, las barras por debajo de cero lo contrario.

Ejemplo 2, Dirección de la tendencia con filtro de fuerza (ProOrder)

// Trade DI zero-line crossings only when ADX confirms a trend
direction = DI[14](close)
strength = ADX[14]

IF NOT OnMarket AND strength > 25 THEN
  IF direction CROSSES OVER 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ELSIF direction CROSSES UNDER 0 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

El umbral de ADX restringe las entradas a mercados que realmente tienen tendencia, mientras que el cambio de signo de DI elige la dirección.

Ejemplo 3, Cruces alcistas recientes (ProScreener)

// List instruments where DI+ just overtook DI-
d = DI[14](close)
SCREENER[d CROSSES OVER 0](d AS "DI 14")

Un cruce positivo de la línea cero de DI significa que DI+ cruzó por encima de DI- en este bar, la señal alcista clásica del sistema de movimiento direccional.

Interpretación

• DI por encima de cero. DI+ supera a DI-, el movimiento ascendente del precio ha dominado la ventana de observación. La lectura tradicional es una tendencia alcista en curso.
• DI por debajo de cero. El movimiento descendente domina, se lee de forma simétrica.
• Cruce de cero. Equivalente a un cruce de DI+/DI-, el disparador de entrada básico del sistema de Wilder.
• Magnitud. Valores absolutos mayores indican un movimiento más unidireccional. Combinado con un aumento de ADX, esto respalda la lógica de seguimiento de tendencia; cerca de cero y con un ADX a la baja, el mercado se trata como lateral.

Errores y trampas habituales

• Confundir DI con ADX. DI tiene signo e indica dirección. ADX no tiene signo e indica fuerza, al derivarse del cociente entre la diferencia de DI y la suma de DI. Usar la magnitud de DI como filtro de fuerza cuenta dos veces la dirección.
• Whipsaws alrededor de cero. En mercados laterales el DI oscila de forma estrecha alrededor de la línea cero y produce cruces frecuentes. Filtra con ADX, como en el Ejemplo 2, o exigir un valor absoluto mínimo de DI.
• Falta el argumento de precio. A diferencia de ADX[14], esta instrucción espera un argumento de precio entre paréntesis: DI[14](close). Omitirlo puede generar un error de sintaxis según el contexto.
• Desajustes de periodo en el sistema. Mezclar DI[14] con ADX[20] produce señales a partir de dos ventanas distintas. Mantén el mismo N en DI, DI+, DI- y ADX salvo que el desajuste sea intencionado.

Instrucciones relacionadas

• ADX, fuerza de la tendencia derivada de los mismos cálculos de movimiento direccional.
• ADXR, variante suavizada del ADX.
• DIplus, el indicador direccional positivo por sí solo.
• DIminus, el indicador direccional negativo por sí solo.
• AverageTrueRange, la medida de volatilidad normalizadora dentro de las líneas DI.
• TR, true range de un solo bar.
• VIplus, línea positiva del indicador vortex, un concepto direccional relacionado.
• VIminus, línea negativa del indicador vortex.