VIminus

Sintaxis

VIminus[period]

Parámetros

La función no toma ningún argumento de precio, trabaja directamente sobre las series de máximo, mínimo y cierre del instrumento.

Fórmula

VM-  = ABS(low - high[1])          // downward vortex movement per bar
VI-  = Summation[period](VM-) / Summation[period](TR(close))

El movimiento vórtice descendente de cada bar es la distancia entre el máximo del bar anterior y el mínimo del bar actual. La línea VI- es la suma de esas distancias a lo largo del periodo, normalizada por la suma de los true ranges en el mismo periodo. VIplus replica la construcción usando la distancia del mínimo anterior al máximo actual.

Cómo funciona

El Vortex Indicator trata el solapamiento entre barras consecutivas como información direccional. Una barra cuyo mínimo se sitúa muy por debajo del máximo anterior representa una fuerte continuación a la baja, y esas distancias se acumulan en VI-. Dividir por el true range sumado escala el resultado por la volatilidad general, de modo que la línea expresa qué proporción del movimiento reciente fue a la baja en lugar de lo grande que fue el movimiento en términos absolutos.

VI- y VI+ oscilan en torno a 1 y están diseñadas para leerse juntas. La línea que está por encima identifica la dirección dominante, y los cruces entre las dos líneas marcan posibles cambios de tendencia. Como ambas líneas son ratios, las lecturas son comparables entre instrumentos y marcos temporales.

El indicador es una herramienta de tendencia. En mercados claramente direccionales la línea dominante se separa de la otra y se mantiene por encima durante tramos prolongados. En mercados laterales las dos líneas se entrelazan en torno a 1 y los cruces aportan poca información.

Ejemplos

Ejemplo 1, Las dos líneas vortex en un solo panel (Indicador)

// Minus and plus lines of a 14-period Vortex Indicator
myVIminus = VIminus[14]
myVIplus = VIplus[14]
RETURN myVIminus AS "VI-", myVIplus AS "VI+"

Representa VI- y VI+ juntas, la presentación estándar. La línea que está arriba en cada momento indica la dirección dominante de la tendencia.

Ejemplo 2, Entradas short en un cruce bajista (ProOrder)

// Sell short when downward movement takes over, cover on the reverse cross
vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]

IF vim CROSSES OVER vip THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF vim CROSSES UNDER vip THEN
  EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

La estrategia está short mientras VI- se mantiene por encima de VI+ y sale cuando la línea plus vuelve a quedar por encima, una regla simétrica de seguimiento de tendencia sobre el cruce del Vortex.

Ejemplo 3, Escaneo de tendencia bajista (ProScreener)

vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]
SCREENER[vim > vip] ((vim - vip) AS "VI- spread")

Devuelve los instrumentos donde domina la línea negativa, ordenados por el spread entre las dos líneas; cuanto más amplio es el spread, más unilateral ha sido el movimiento reciente a la baja.

Interpretación

El spread entre las líneas mide la fuerza de la tendencia: una separación amplia y persistente indica un mercado unilateral, mientras que líneas pegadas entre sí cerca de 1 indican equilibrio. El indicador rinde mejor en condiciones de tendencia y produce cruces falsos frecuentes en rangos, por lo que suele combinarse con un filtro de fuerza de tendencia como ADX.

Errores y trampas habituales

• Pasar un argumento de precio. A diferencia de la mayoría de funciones de indicador, la sintaxis es VIminus[14] sin paréntesis. VIminus[14](close) no es la forma documentada.
• Leer VI- de forma aislada. Un VI- en aumento por sí solo dice poco, la señal es relativa a VIplus. Calcula y compara siempre ambas líneas.
• Whipsaw en rangos. En mercados laterales las líneas se cruzan repetidamente en torno a 1. Las señales de cruce tomadas sin un filtro de tendencia se degradan rápidamente en las consolidaciones.
• Sensibilidad al periodo. Los periodos cortos como 7 producen cruces tempranos pero poco fiables, los periodos largos como 30 confirman las tendencias tarde. Prueba el ajuste en cada mercado en lugar de suponer que 14 sirve en todas partes.

Instrucciones relacionadas

• VIplus, la línea vortex opuesta que mide el movimiento al alza.
• DIminus, la línea direccional negativa del sistema DMI.
• DIplus, la línea direccional positiva del sistema DMI.
• DI, spread del indicador direccional.
• ADX, medida de la fuerza de la tendencia que suele combinarse con las líneas direccionales.
• ADXR, variante suavizada del ADX.
• TR, el true range utilizado como normalizador en la fórmula del vortex.
• AverageTrueRange, true range suavizado.
• SAR, parabolic stop and reverse, otra herramienta de seguimiento de tendencia.