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BollingerDown

BollingerDown en ProBuilder devuelve la banda de Bollinger inferior, una media móvil simple menos dos desviaciones típicas. Sintaxis, fórmula, ejemplos y trampas.

Sintaxis

probuilder
BollingerDown[N](price)

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Nentero20Periodo de referencia usado tanto para la media móvil como para la desviación típica. 20 es el ajuste convencional.
pricefuente de preciocloseLa serie sobre la que se calcula la banda. Acepta close, open, high, low, typicalprice, o cualquier variable personalizada.

Fórmula

código
BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

La banda central es la N-periodos de media móvil simple. La banda inferior se sitúa dos desviaciones típicas muestrales por debajo. El multiplicador está fijado en 2; otros multiplicadores requieren combinar Average y STD manualmente.

Cómo funciona

En cada bar, ProBuilder promedia los últimos N valores de price y mide su desviación típica, para después restar el doble de esa desviación a la media. El resultado es un suelo que se adapta a la volatilidad: se aleja de la media cuando el mercado se vuelve turbulento y se acerca a ella cuando el mercado se calma.

La premisa estadística es que la mayoría de las observaciones se agrupan dentro de dos desviaciones típicas de su media, por lo que un cierre por debajo de la banda inferior señala un precio inusualmente deprimido respecto a su propio historial reciente. Los mercados no siguen una distribución normal, y los movimientos a la baja en particular tienden a producir colas gruesas, por lo que los cierres por debajo de la banda se producen con más frecuencia de lo que sugiere la teoría.

BollingerDown devuelve solo la banda inferior. BollingerUp proporciona la banda superior, Average[N](price) la banda central, y BollingerBandWidth el spread entre ellas.

Ejemplos

Ejemplo 1, Detectar una perforación de la banda inferior (Indicador)

probuilder
// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Comprueba el bar anterior: una apertura por encima de la banda seguida de un cierre por debajo indica un empuje brusco a la baja a través del límite inferior, a menudo acompañado de un pico de volatilidad.

Ejemplo 2, Compra de mean reversion en la banda inferior (ProOrder)

probuilder
// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Un patrón clásico de mean reversion en bandas. La media de 200 periodos descarta las entradas en tendencias bajistas, y la posición se cierra cuando el precio recupera hasta la banda central.

Ejemplo 3, Buscar cierres en sobreventa (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Devuelve todos los instrumentos cuyo último cierre se sitúa por debajo de la banda inferior, clasificados por el tamaño de la excursión.

Interpretación

SituaciónLectura habitual
El cierre toca o rompe la bandaEl precio está estadísticamente extendido a la baja. En mercados en rango esto suele preceder a un rebote hacia la banda central.
El precio se desliza a lo largo de la bandaUna tendencia bajista persistente, caminando sobre la banda. Comprar en cada toque no es fiable.
La banda se aplana y se estrechaContracción de volatilidad, a veces llamada squeeze, que a menudo precede a una expansión direccional.

Un cierre por debajo de la banda inferior identifica un precio estadísticamente inusual, no una señal de compra por sí mismo. Suele combinarse con un filtro de tendencia o una confirmación de momentum.

Errores y trampas habituales

  • Tipo de corchete incorrecto. BollingerDown(20, close) genera un error de sintaxis. El periodo entre corchetes, la fuente de precio entre paréntesis: BollingerDown[20](close).
  • Comprar en cada toque de la banda. En tendencias bajistas sostenidas el precio puede cerrar por debajo de la banda durante muchos bars consecutivos. Las entradas de mean reversion necesitan un filtro de tendencia o de momentum para sobrevivir fuera de muestra.
  • Multiplicador fijo. El desplazamiento de 2 desviaciones no se puede cambiar a través de la función. Para una banda más ancha o más estrecha, calcula Average[N](price) - m * STD[N](price) directamente.
  • Supuesto de normalidad. El suelo de dos desviaciones se apoya en un modelo de campana de Gauss de los rendimientos. Las condiciones de desplome lo incumplen, por lo que la banda no ofrece ninguna garantía firme de soporte.
  • BollingerUp, la banda superior correspondiente.
  • BollingerBandWidth, distancia entre las dos bandas, un medidor de volatilidad.
  • STD, desviación típica, el componente básico para multiplicadores personalizados.
  • Average, la banda central y media móvil de uso general.
  • KeltnerBandDown, envolvente inferior alternativa basada en ATR.
  • KeltnerBandUp, envolvente superior basada en ATR.
  • DonchianChannelDown, canal del mínimo más bajo, una envolvente no estadística.
  • RSI, oscilador acotado que suele combinarse con los toques de banda como confirmación.