ChandeKrollStopDown

Sintaxis

ChandeKrollStopDown[Pp, Qq, X]

Parámetros

Fórmula

firstLowStop        = Lowest[Pp](low) + X * AverageTrueRange[Pp]
ChandeKrollStopDown = Lowest[Qq](firstLowStop)

El stop preliminar se ancla al mínimo más bajo de los últimos Pp bars y lo desplaza hacia arriba en X veces el ATR. Tomar el extremo de esa línea preliminar durante Qq bars adicionales estabiliza el nivel para que no salte en cada bar.

Cómo funciona

El Chande Kroll Stop es un sistema de trailing stop escalado por volatilidad construido con dos líneas. Cada línea parte de un extremo de precio reciente y lo desplaza un múltiplo del Average True Range, de modo que el stop se sitúa automáticamente más lejos del precio cuando el mercado es volátil y más cerca cuando está tranquilo. La segunda pasada de suavizado sobre Qq bars evita que el nivel oscile con cada nuevo extremo.

ChandeKrollStopDown produce uno de los dos y ChandeKrollStopUp la otra. Juntas encuadran el precio: una línea sigue por debajo del mercado como referencia de salida para las posiciones long, la otra sigue por encima para las short. Cuando el precio atraviesa una línea de forma decidida, se considera que la posición que protege ha quedado fuera por stop, y algunos traders leen ese mismo cruce como disparador de entrada en la nueva dirección.

Como el desplazamiento se basa en el ATR, el indicador se adapta a las condiciones cambiantes sin reajustes manuales. Una expansión de volatilidad amplía el margen, reduciendo los cierres prematuros por ruido; una contracción lo estrecha, asegurando una parte mayor del movimiento acumulado.

Ejemplos

Ejemplo 1, Trazar la línea del stop junto al precio (Indicador)

// Chande Kroll stop level with default-style parameters
stopLine = ChandeKrollStopDown[20, 10, 3]
RETURN stopLine coloured(200,50,50) AS "CK Stop Down"

Superpuesta en el gráfico de precios, la línea sigue al mercado a una distancia de aproximadamente tres ATR desde el extremo de precio relevante. Los bars que cierran más allá de la línea marcan posibles eventos de stop.

Ejemplo 2, Entrada short cuando el precio rompe la línea de stop (ProBacktest)

// Chande Kroll stop level for the long side
i1 = ChandeKrollStopDown[10, 20, 3]

// Open a short when the bar opens above the line but closes below it
IF (Open > i1 AND Close < i1) THEN
  SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Una sola bar que abre por encima del nivel del stop y cierra por debajo de él señala una rotura decisiva. La regla trata el fallo del stop del lado long como una entrada short.

Ejemplo 3, Salida trailing para una posición long (ProOrder)

// Trend entry with a Chande Kroll trailing exit
ck = ChandeKrollStopDown[20, 10, 3]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER ck THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La entrada por breakout se gestiona íntegramente con la línea de stop: la posición permanece abierta mientras el precio se mantiene por encima de ella y se cierra en el primer cruce por debajo, dejando que la distancia de salida respire con la volatilidad.

Interpretación

Las dos líneas de Chande Kroll suelen trazarse juntas. La zona entre ellas actúa como una banda neutral; una negociación sostenida fuera de la banda en cualquiera de las dos direcciones define la tendencia activa.

Errores y trampas habituales

• Verifica cuál es cada línea trazándolas. Los nombres StopDown y StopUp son una fuente recurrente de confusión, y las descripciones escritas del par a veces discrepan sobre qué línea queda por encima del precio. Dibuja ambas ChandeKrollStopDown y ChandeKrollStopUp en un gráfico una vez antes de conectar cualquiera de los dos a la lógica de salida.
• Sin argumento de precio. Los tres parámetros van entre corchetes; no hay fuente de precio entre paréntesis. ChandeKrollStopDown[20, 10, 3](close) no compila.
• Es fácil desordenar el orden de los parámetros. Pp (periodo del ATR), Qq (lookback de suavizado), luego X (multiplicador). Ten en cuenta que circulan ejemplos publicados con los dos primeros valores intercambiados, como [10, 20, 3] frente a [20, 10, 3], y las dos configuraciones producen líneas diferentes. Verifícalo contra los ajustes de referencia previstos.
• Whipsaws en rangos. Como todo indicador de trailing stop, la línea se cruza repetidamente cuando el mercado se mueve en lateral dentro de unos pocos ATR. Un filtro de tendencia o de volatilidad delante de la lógica del stop reduce el exceso de operaciones.

Instrucciones relacionadas

• ChandeKrollStopUp, la línea complementaria al otro lado del precio.
• AverageTrueRange, la medida de volatilidad que fija el desplazamiento del stop.
• TR, el True Range bruto que subyace al ATR.
• Supertrend, trailing stop y línea de tendencia alternativos basados en ATR.
• SAR, sistema parabólico de stop and reverse.
• Lowest, valor más bajo en un lookback, usado en la fórmula.
• Highest, valor más alto en una ventana de lookback.
• KeltnerBandDown, línea inferior del canal de rango medio.