CCI

Sintaxis

CCI[N](price)

Parámetros

Fórmula

CCI = (price - MM) / (0.015 * D)

Donde MM es el N-períodos de la media móvil simple de la serie de precios y D es la desviación media absoluta de la serie respecto a esa media en la misma ventana. La constante 0.015 escala la salida para que aproximadamente entre el 70 y el 80 por ciento de las lecturas queden entre -100 y +100 en condiciones normales.

Cómo funciona

En cada bar, el indicador mide la distancia entre el precio actual y su media reciente, y después pregunta cuán grande es esa distancia comparada con la distancia típica a lo largo de la ventana. El resultado es una distancia normalizada: un CCI de +200 significa que el precio se sitúa unas tres veces más por encima de su media de lo habitual (tras el escalado de 0.015), independientemente del instrumento o del nivel de precio.

A diferencia de RSI o Stochastic, el CCI no tiene límites fijos. Las tendencias extremas pueden llevarlo a +300, +400 o más allá. Esta propiedad tiene dos caras. Conserva la información sobre lo estirado que está un movimiento, pero también significa que los umbrales fijos capturan estados de mercado distintos en regímenes de volatilidad distintos.

Existen dos estilos amplios de uso. Los traders de mean reversion operan en contra de las excursiones más allá de +100 o -100, esperando un retorno brusco hacia la media. Los traders de tendencia leen los mismos niveles al contrario, tratando un impulso que atraviesa +100 como evidencia de un movimiento al alza emergente. Ambos estilos se pueden codificar a partir de la misma función; las condiciones que la rodean determinan qué comportamiento se captura.

Ejemplos

Ejemplo 1, Línea de señal de sobrecompra y sobreventa (Indicador)

// Signal: +1 above the overbought line, -1 below the oversold line
myCCI = CCI[20](close)
SIGNAL = 0
IF myCCI < -100 THEN
  SIGNAL = -1
ENDIF
IF myCCI > 100 THEN
  SIGNAL = 1
ENDIF
RETURN SIGNAL

Comprime el CCI de 20 periodos en una señal de tres estados: -1 en zona de sobreventa, +1 en zona de sobrecompra, 0 en el medio.

Ejemplo 2, Long de mean reversion con un filtro de tendencia (ProOrder)

// Buy deep CCI dips in an uptrend, exit when CCI normalises
trend = Average[200](close)
c = CCI[14](typicalprice)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND c CROSSES OVER -100 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND c CROSSES OVER 100 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Espera a que el CCI salga de la zona de sobreventa en lugar de entrar mientras sigue cayendo, y solo toma señales por encima de la media de 200 bars. La salida materializa la operación cuando el CCI alcanza el extremo opuesto.

Ejemplo 3, Filtrar por lecturas extremas (ProScreener)

// Instruments stretched more than 200 CCI points from their mean
c = CCI[20](typicalprice)
SCREENER[Abs(c) > 200](c AS "CCI 20")

Devuelve instrumentos en condiciones inusualmente estiradas en cualquier dirección, con el valor del CCI con signo mostrado para ordenar.

Interpretación

La línea cero marca el cruce del precio con su propia media móvil y a veces se usa como filtro de sesgo. Las divergencias entre el CCI y el precio en los extremos son un estudio de giro habitual; el DivergenceCCI instrucción los detecta directamente.

Errores y trampas habituales

• La salida no acotada rompe las suposiciones de estilo RSI. El CCI puede superar más o menos 300 en movimientos fuertes. La lógica trasladada desde osciladores acotados, como tratar +100 igual que el RSI trata 70, juzga mal lo extrema que es realmente una lectura.
• Tipo de corchete incorrecto. CCI(20, close) no es válido. El periodo va entre corchetes y la fuente de precio entre paréntesis: CCI[20](close).
• La fuente de precio cambia el indicador. El CCI clásico usa el precio típico. Pasar close da valores sistemáticamente distintos, especialmente en barras con mechas largas. Los backtests y los estudios de gráficos deben usar la misma fuente.
• Los extremos son ambiguos por diseño. Un impulso por encima de +100 es a la vez una condición de venta de mean reversion y una condición de compra de momentum, según el estilo de la estrategia. El umbral por sí solo no aporta ningún edge; la lógica de régimen que lo rodea decide su significado.

Instrucciones relacionadas

• DivergenceCCI, detección de divergencias integrada para el CCI.
• RSI, oscilador de momentum acotado con rango fijo de 0 a 100.
• Stochastic, oscilador acotado basado en la posición dentro del rango.
• SMI, índice de momentum estocástico.
• ROC, tasa de cambio, una medida simple de momentum.
• Momentum, diferencia bruta de precio sobre un lookback.
• Williams, Williams %R, otro medidor de sobrecompra/sobreventa.
• TypicalPrice, la fuente de precio por defecto del CCI clásico.
• Average, la media móvil en el núcleo de la fórmula.