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Stochastic

Stochastic en ProBuilder devuelve la línea %K del oscilador estocástico, un indicador de momentum de 0 a 100. Sintaxis, parámetros, fórmula y ejemplos resueltos.

Sintaxis

probuilder
Stochastic[N,K](price)

La documentación original también recoge una forma extendida con hasta tres series de precios:

probuilder
Stochastic[N,K](price1, price2, price3)

Por defecto se usa el cierre para el cálculo de %K y el máximo y el mínimo delimitan el rango.

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Nentero14Número de bars utilizados para establecer el rango máximo-mínimo de %K.
Kentero3Periodo de suavizado aplicado a %K. K = 1 da el Fast Stochastic; K = 3 o 5 da el Slow Stochastic.
pricefuente de preciocloseLa serie comparada con el rango. Series adicionales opcionales pueden sustituir los límites máximo y mínimo por defecto.

Fórmula

código
raw %K = 100 * (price - Lowest[N](low)) / (Highest[N](high) - Lowest[N](low))
%K     = K-period moving average of raw %K

El valor bruto expresa el precio actual como un porcentaje del N-bar: 0 significa que el precio se sitúa en el mínimo del rango, 100 en el máximo del rango. El K parámetro suaviza después esa serie. La línea de señal %D complementaria es otra media móvil de %K, disponible mediante StochasticD.

Cómo funciona

El oscilador estocástico de George Lane se basa en la observación de que, con momentum al alza, los cierres tienden a situarse cerca de la parte alta del rango reciente, mientras que con momentum a la baja se sitúan cerca de la parte baja. Stochastic cuantifica esa tendencia como una serie acotada de 0 a 100, lo que hace que las lecturas sean comparables entre instrumentos y marcos temporales.

La sensibilidad se controla desde dos direcciones: un período más corto N hace la ventana de rango más reactiva, y uno mayor K filtra más ruido de la línea resultante. Los valores habituales son [14,3] para la variante lenta y [14,1] para la rápida.

Como la función devuelve solo %K, la lógica de cruce frente a %D requiere o bien StochasticD o una media móvil manual de la salida %K, como en el primer ejemplo de abajo.

Ejemplos

Ejemplo 1, Señal de cruce a la baja en sobrecompra (Indicador)

probuilder
// Compare the stochastic to a 5-period average of itself
sto = Stochastic[10,3](close)
signal = average[5](sto)
if(sto > 80 AND sto[1] > signal[1] AND sto < signal) THEN
  overboughtSignal = 1
ELSE
  overboughtSignal = 0
ENDIF
RETURN overboughtSignal

Calcula un estocástico de 10 periodos suavizado sobre 3 bars, y después señala el momento en que la línea cae de nuevo por debajo de su propia media de 5 periodos mientras sigue en la zona de sobrecompra, un patrón de agotamiento habitual.

Ejemplo 2, Entrada en pullback de sobreventa en una tendencia alcista (ProOrder)

probuilder
// Buy oversold stochastic readings above the long-term trend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND sto < 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF sto > 80 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

La media de 200 periodos restringe las entradas a tendencias alcistas, el estocástico marca el momento del pullback y la posición se cierra cuando el momentum oscila al extremo opuesto.

Ejemplo 3, Escaneo de sobreventa (ProScreener)

probuilder
// List instruments with a stochastic reading under 20
sto = Stochastic[14,3](close)
SCREENER[sto < 20](sto AS "Stochastic")

Devuelve todos los instrumentos de la lista de seguimiento que están actualmente en la zona de sobreventa, con el valor del estocástico mostrado como columna ordenable.

Interpretación

ZonaRangeLectura
Sobreventa%K < 20El precio cierra cerca de la parte baja de su rango reciente. En mercados laterales esto suele preceder a un rebote.
Neutral20 a 80Sin extremo de rango. La línea de 50 se usa a veces como filtro de sesgo direccional.
Sobrecompra%K > 80El precio cierra cerca de la parte alta de su rango reciente. Puede persistir durante tramos largos en tendencias alcistas fuertes.

Cruces. Que %K cruce por encima de %D dentro de la zona de sobreventa es el disparador alcista de manual; cruzar por debajo de %D en la zona de sobrecompra es la contrapartida bajista.

Divergencias. Un nuevo máximo de precio sin un nuevo máximo del estocástico, o un nuevo mínimo de precio sin un nuevo mínimo del estocástico, es interpretado por algunos traders como una señal temprana de momentum decreciente.

Errores y trampas habituales

  • Falta el segundo argumento entre corchetes. La función espera ambos valores: Stochastic[14] está incompleto. Usa Stochastic[14,3](close) o Stochastic[14,1](close) para la variante rápida.
  • Confundir %K con %D. Stochastic devuelve solo la línea %K. Las estrategias de cruce necesitan StochasticD o una media manual de la salida; comparar %K consigo mismo no produce ninguna señal.
  • Los extremos no son reversiones. En una tendencia fuerte el oscilador puede quedarse clavado por encima de 80 o por debajo de 20 durante docenas de bars. Operar contra cada lectura extrema es la forma más habitual en que los sistemas estocásticos fallan en real.
  • Distorsión por compresión del rango. Cuando el N-bars el máximo y el mínimo son casi iguales, el denominador se aproxima a cero y la línea oscila con violencia. Los mercados muy tranquilos producen lecturas poco fiables.
  • StochasticD, la línea de señal %D para lógica de cruces.
  • SmoothedStochastic, variante presuavizada del oscilador.
  • DynamicZoneStochasticUp, umbral superior adaptativo en lugar de la línea fija de 80.
  • DynamicZoneStochasticDown, umbral inferior adaptativo en lugar de la línea fija de 20.
  • SMI, índice de momentum estocástico, un refinamiento centrado en el punto medio del rango.
  • RSI, oscilador de momentum acotado alternativo.
  • Williams, oscilador %R, un pariente cercano invertido del estocástico.
  • Average, se utiliza para construir líneas de señal personalizadas a partir de %K.