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StochasticD

StochasticD en ProBuilder devuelve la línea de señal %D del oscilador Stochastic, una medida de momentum suavizada de 0 a 100. Sintaxis, parámetros, ejemplos.

Sintaxis

probuilder
StochasticD[period, %Kperiod, %Dperiod](price1, price2, price3)

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
periodentero14Ventana de cálculo utilizada para calcular la línea %K subyacente.
%Kperiodentero3Suavizado aplicado a %K. Un valor de 1 da un Fast Stochastic; 3 o 5 dan un Slow Stochastic.
%Dperiodentero3Periodo de media móvil aplicado al %K suavizado para producir la línea %D.
price1, price2, price3fuentes de preciohigh, low, closeSeries de precios opcionales utilizadas en el cálculo del rango. Si se omiten, se usan el máximo, el mínimo y el cierre del bar.

Fórmula

código
%K = 100 * (close - Lowest[period](low)) / (Highest[period](high) - Lowest[period](low))
%K smoothed = Average[%Kperiod](%K)
%D = Average[%Dperiod](%K smoothed)

%D es por tanto una media móvil de una media móvil de la posición bruta en el rango, lo que la mantiene entre 0 y 100 mientras filtra la mayor parte del ruido de un solo bar.

Cómo funciona

El oscilador Stochastic consta de dos líneas. %K mide dónde se sitúa el cierre dentro del rango máximo-mínimo de los últimos period bars, de 0 (en el mínimo) a 100 (en el máximo). %D, la línea que devuelve esta función, es una media móvil de %K y actúa como su línea de señal.

Como %D va por detrás de %K por construcción, los cruces entre las dos líneas son el disparador clásico del oscilador: %K cruzando por encima de %D en la zona de sobreventa se lee como señal de compra, y %K cruzando por debajo de %D en la zona de sobrecompra como señal de venta. StochasticD aporta la mitad lenta de ese par; la mitad rápida proviene de Stochastic función.

El %Kperiod parámetro decide la variante. Con un valor de 1 la línea subyacente es el Fast Stochastic puro; con 3 o 5 el resultado coincide con la convención del Slow Stochastic, que es la que usan por defecto la mayoría de los gráficos.

Ejemplos

Ejemplo 1, Representar %D con umbrales fijos (Indicador)

probuilder
// Signal line of the stochastic with standard 14, 3, 3 settings
myD = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
RETURN myD AS "%D", 80 AS "Overbought", 20 AS "Oversold"

Calcula la línea %D a partir de los precios de cierre, máximo y mínimo y la representa frente a los niveles convencionales de 80 y 20.

Ejemplo 2, Estrategia de cruce de %K y %D (ProBacktest)

probuilder
// Classic stochastic crossover in the oversold zone
k = Stochastic[14,3](close)
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)

IF NOT OnMarket THEN
  IF d < 20 AND k CROSSES OVER d THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF k CROSSES UNDER d AND d > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Compra cuando %K cruza por encima de %D mientras la línea de señal está en sobreventa y sale en el cruce opuesto en la zona de sobrecompra.

Ejemplo 3, Lista de seguimiento de sobrecompra (ProScreener)

probuilder
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
// %D overbought and already curling down
turning = d < d[1]
SCREENER[d > 80 AND turning](d AS "Stoch %D")

Lista los instrumentos cuya línea %D está por encima de 80 y ha empezado a caer, candidatos al agotamiento del avance actual.

Interpretación

ZonaRangeLectura
Sobreventapor debajo de 20El precio ha estado cerrando cerca de los mínimos de su rango. Que %K cruce por encima de %D aquí es el disparador de compra tradicional.
Neutral20 a 80Sin extremo. Los cruces en esta zona son señales más débiles.
Sobrecomprapor encima de 80El precio ha estado cerrando cerca de los máximos de su rango. Que %K cruce por debajo de %D aquí es el disparador de venta tradicional.

Divergencias. Un nuevo máximo de precio no confirmado por un nuevo máximo de %D, o un nuevo mínimo de precio no confirmado por un nuevo mínimo de %D, se interpreta como que el momentum no sigue el ritmo del precio. Al estar suavizada, %D presenta menos divergencias, pero en general más significativas que las de %K en bruto.

Errores y trampas habituales

  • Orden de los argumentos de precio. Los argumentos de precio opcionales sustituyen a las series por defecto de máximo, mínimo y cierre. Pasarlos en un orden no previsto cambia el cálculo del rango sin ningún error del compilador, así que mantén el orden del ejemplo original al adaptarlo.
  • Comparar %D con un %K parametrizado de forma distinta. La lógica de cruce solo tiene sentido si ambas líneas comparten period y %Kperiod. Mezclar Stochastic[14,3] con StochasticD[14,5,3] produce cruces sin significado estándar.
  • Sobrecompra no significa vender. En tendencias fuertes %D puede mantenerse por encima de 80 durante tramos prolongados. Actuar solo por la zona, sin un cruce o un filtro de tendencia, va en contra del movimiento dominante.
  • Suavizado adicional sobre %D. %D ya es una serie doblemente suavizada. Envolverla en otra Average añade retardo sin apenas ganancia en reducción de ruido.
  • Stochastic, la línea %K que %D suaviza.
  • SmoothedStochastic, variante de estocástico lento calculada con rangos sumados.
  • SMI, índice de momentum estocástico centrado en cero.
  • RSI, oscilador de momentum con la misma escala de 0 a 100.
  • Williams, oscilador %R, una medida invertida de posición en el rango.
  • Average, la media móvil utilizada para derivar %D a partir de %K.
  • DynamicZoneStochasticUp, límite de sobrecompra adaptativo.
  • DynamicZoneStochasticDown, límite de sobreventa adaptativo.