SmoothedStochastic

Sintaxis

SmoothedStochastic[N,K](price)

Parámetros

Fórmula

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C es el precio de cierre de cada bar.
• PB(n) es el precio más bajo de los últimos n periodos.
• PH(n) es el precio más alto de los últimos n periodos.

Sumar el numerador y el denominador por separado antes de dividir es lo que suaviza la línea: un único bar extremo cambia ambas sumas solo de forma marginal, mientras que el estocástico rápido recalcula su ratio desde cero en cada bar.

Cómo funciona

El stochastic rápido responde en cada bar a una pregunta sencilla: en porcentaje, dónde cerró el precio dentro de su rango reciente de máximos y mínimos. Ese ratio en bruto es muy nervioso. SmoothedStochastic, también llamado stochastic lento, acumula las distancias de cierre menos mínimo y las anchuras del rango a lo largo de la ventana antes de dividir, y después aplica el K factor de suavizado. La salida sigue estando entre 0 y 100, pero las bars atípicas individuales tienen mucho menos peso.

Las lecturas cercanas a 100 significan que el precio ha estado cerrando cerca de la parte alta de su rango durante varios bars seguidos, no solo una vez. Las lecturas cercanas a 0 significan lo contrario. Este requisito de persistencia es la razón por la que el estocástico lento genera señales menos numerosas, más tardías y en general más limpias que la versión rápida.

El indicador se combina habitualmente con una línea de señal (una media móvil corta de sí mismo) y se lee a través de cruces, salidas por umbral y divergencias frente al precio.

Ejemplos

Ejemplo 1, Comprobación de nuevo máximo en el oscilador (Indicador)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Calcula el estocástico lento de 14 periodos con un factor de suavizado de 3 y luego marca los bars en los que el oscilador se sitúa por debajo de su propio máximo de 14 bars, señalando un momentum alcista que se debilita.

Ejemplo 2, Rebote de sobreventa con lógica de línea de señal (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Entra long cuando el oscilador vuelve a cruzar 20 desde abajo y sale cuando cae de nuevo por debajo de 80, con un stop de protección del 2 por ciento.

Ejemplo 3, Escaneo de sobreventa en dos marcos temporales (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Devuelve los instrumentos en sobreventa tanto en el estocástico lento diario como en el horario, una versión más estricta de la condición de sobreventa.

Interpretación

Divergencias. Una divergencia bajista se forma cuando el precio marca un máximo más alto y el oscilador no; una divergencia alcista se forma cuando el precio marca un mínimo más bajo y el oscilador se mantiene por encima de su mínimo anterior. Ambas se leen como avisos tempranos de que el movimiento actual está perdiendo participación.

Errores y trampas habituales

• Esperar la sincronización del estocástico rápido. El suavizado que elimina el ruido también añade retardo. Las señales llegan más tarde que con Stochastic, lo que importa en los sistemas de periodo de mantenimiento corto.
• Los extremos persisten en las tendencias. En una tendencia fuerte el estocástico lento puede mantenerse por encima de 80 o por debajo de 20 durante muchos bars. Vender cada lectura de sobrecompra en una tendencia alcista es una forma segura de luchar contra la tendencia.
• Confusión entre corchetes y paréntesis. Los dos periodos van entre corchetes y la fuente de precio entre paréntesis: SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) no compila.
• Doble suavizado redundante. Aplicar Average sobre un stochastic ya suavizado acumula el retardo. Si se necesita una línea de señal, mantén su periodo corto, normalmente 3.

Instrucciones relacionadas

• Stochastic, el oscilador estocástico rápido %K.
• StochasticD, la línea de señal %D del estocástico.
• SMI, índice de momentum estocástico basado en el punto medio.
• RSI, oscilador de momentum con una escala comparable de 0 a 100.
• Williams, oscilador %R, una medida invertida de posición en el rango.
• Highest, valor más alto en N bars, el techo del rango utilizado en la fórmula.
• Lowest, valor más bajo en N bars, el suelo del rango utilizado en la fórmula.
• DynamicZoneStochasticUp, banda superior adaptativa para las lecturas del estocástico.
• DynamicZoneStochasticDown, banda inferior adaptativa para las lecturas del estocástico.