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BollingerBandWidth

BollingerBandWidth en ProBuilder devuelve la distancia entre las bandas de Bollinger superior e inferior, un medidor directo de volatilidad. Sintaxis, fórmula, ejemplos.

Sintaxis

probuilder
BollingerBandWidth[N](price)

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Nentero20Periodo usado para la media móvil y la desviación típica que sustentan las bandas. 20 es el ajuste estándar de Bollinger.
pricefuente de preciocloseSerie de precios sobre la que se calculan las bandas, normalmente close.

Fórmula

código
Upper = Average[N](price) + 2 * STD[N](price)
Lower = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)
BollingerBandWidth = Upper - Lower = 4 * STD[N](price)

Como las bandas superior e inferior se sitúan simétricamente a dos desviaciones típicas de la media móvil, la anchura se reduce a cuatro veces la N-periodos de desviación típica del precio.

Cómo funciona

Las bandas de Bollinger se expanden cuando el precio se dispersa y se contraen cuando el precio se agrupa en torno a su media. BollingerBandWidth extrae esa expansión y contracción en una sola línea, y evita tener que estimar a ojo la distancia entre dos bandas trazadas.

El valor se expresa en unidades de precio. Sube durante las fases volátiles, tanto en tendencia como en desplome, y baja durante las consolidaciones. Una contracción prolongada, a menudo llamada squeeze, indica un mercado que se comprime en un rango estrecho. Los squeezes no tienen contenido direccional, pero identifican condiciones en las que el siguiente movimiento direccional tiende a recorrer más distancia, y por eso los sistemas de breakout suelen condicionar sus entradas a la anchura de las bandas.

Como la desviación típica escala con el nivel de precio, las lecturas de anchura en bruto solo son comparables con el propio historial del mismo instrumento. Dividir por la banda central o por el precio convierte la lectura en una cifra relativa apta para escanear varios mercados.

Ejemplos

Ejemplo 1, Anchura de bandas rápida y lenta (Indicador)

probuilder
// 20-period width against a slower 30-period width for context
BBwidth = BollingerBandWidth[20](close)
BBwidthSlow = BollingerBandWidth[30](close)
RETURN BBwidth coloured(0,100,100), BBwidthSlow AS "more laggy BandWidth"

Traza dos anchuras una al lado de la otra. La versión de 30 periodos reacciona más despacio, por lo que la separación entre las dos líneas resalta los cambios recientes de volatilidad.

Ejemplo 2, Screener de squeeze (ProScreener)

probuilder
// Instruments whose band width sits at a 100-bar low
bw = BollingerBandWidth[20](close)
squeeze = bw <= Lowest[100](bw)
SCREENER[squeeze]((bw / close) * 100 AS "Width % of price")

Devuelve los instrumentos en compresión máxima respecto a su propio historial reciente, expresada como porcentaje del precio para que los resultados sean comparables entre mercados.

Ejemplo 3, Entrada de breakout condicionada a una anchura en expansión (ProOrder)

probuilder
// Buy a channel breakout only when volatility is expanding from a squeeze
bw = BollingerBandWidth[20](close)
expanding = bw > bw[3]
wasTight = bw[3] < Average[50](bw)[3]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER BollingerUp[20](close) THEN
  IF expanding AND wasTight THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Las condiciones de anchura de bandas exigen que el breakout surja de una compresión y que la volatilidad se esté expandiendo activamente, lo que descarta los toques de banda que se producen dentro de fases de alta volatilidad ya establecidas.

Interpretación

ObservaciónLectura
Anchura en mínimos de varias semanasSqueeze. El mercado está comprimido, a menudo sigue una expansión. Sin sesgo direccional.
Anchura subiendo con fuerzaExpansión de volatilidad, que normalmente acompaña a un breakout o a un movimiento por noticias.
Anchura en máximos extremosVolatilidad en fase tardía. Los movimientos tan extendidos como este suelen pausarse o revertir a la media.
Anchura descendiendo tras un picoEl impulso se está digiriendo, la continuación de la tendencia se vuelve menos explosiva.

La anchura de las bandas identifica el régimen de volatilidad, no la dirección. Responde a cuándo es probable que un mercado se mueva de forma significativa, y otras herramientas deben responder en qué sentido.

Errores y trampas habituales

  • La anchura en bruto no es comparable entre instrumentos. El valor está en unidades de precio y escala con el nivel de precio. Filtra o compara usando width / close o width / Average[N](close) en su lugar.
  • Tratar un squeeze como una señal direccional. La compresión predice expansión, no dirección. Entrar long solo porque la anchura es baja equivale a comprar el resultado de una moneda al aire; una condición aparte de breakout o de tendencia aporta la dirección.
  • Confundir la anchura con %B o con la posición en las bandas. BollingerBandWidth mide la distancia entre bandas. No dice nada sobre dónde se sitúa el precio dentro de ellas. La posición dentro de las bandas exige comparar el precio con BollingerUp y BollingerDown directamente.
  • Los periodos cortos hacen que el concepto de squeeze pierda sentido. Con valores pequeños N, la anchura oscila tan rápido que los squeezes aparecen constantemente. El valor del patrón proviene de una compresión sostenida con ajustes estándar como 20 periodos.
  • BollingerUp, la banda de Bollinger superior.
  • BollingerDown, la banda de Bollinger inferior.
  • STD, desviación típica, el núcleo del cálculo de la anchura.
  • Average, la media móvil que forma la línea central de las bandas.
  • KeltnerBandUp, canal de volatilidad alternativo basado en el rango medio.
  • KeltnerBandDown, línea inferior del canal de Keltner.
  • DonchianChannelUp, canal de breakout basado en los máximos más altos.
  • AverageTrueRange, medida de volatilidad complementaria en unidades de precio.