DivergenceRSI

Sintaxis

DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Parámetros

Fórmula

IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

La función compara los extremos de precio con los extremos correspondientes del RSI dentro de la ventana de observación e informa de la discrepancia entre las dos series.

Cómo funciona

Una divergencia se produce cuando el precio y un oscilador de momentum se mueven en direcciones opuestas. DivergenceRSI automatiza el patrón visual que la mayoría de traders dibuja a mano. En cada bar calcula un RSI con periodo RSIperiod en el elegido price, y luego examina los últimos Bars barras.

Se señala una divergencia alcista cuando el precio imprime un nuevo mínimo mientras el RSI gira al alza en lugar de seguirlo, lo que algunos traders leen como una presión vendedora que se debilita. Se señala una divergencia bajista cuando el precio imprime un nuevo máximo mientras el RSI gira a la baja, lo que sugiere que el avance está perdiendo momentum. Los umbrales restringen la detección a extremos significativos, de modo que una señal alcista queda anclada cerca de la zona de sobreventa y una señal bajista cerca de la zona de sobrecompra.

La salida es una serie de tres estados, +1, -1, o 0, lo que lo hace cómodo de representar como histograma o de usar directamente como condición de tipo booleano dentro de estrategias y screeners. Como la detección depende de la configuración del RSI, los resultados solo coinciden con un RSI del gráfico cuando ambos usan el mismo periodo y la misma fuente de precio.

Ejemplos

Ejemplo 1, Histograma de divergencias (Indicador)

// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Dibuja +1 bars cuando se encuentra una divergencia alcista y -1 bars para divergencias bajistas, representado como un histograma bajo el gráfico de precios.

Ejemplo 2, Búsqueda de divergencias alcistas recientes (ProScreener)

// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Devuelve solo los instrumentos que acaban de imprimir una divergencia alcista precio/RSI, y muestra el valor actual del RSI como una columna ordenable.

Ejemplo 3, Entrada por divergencia con filtro de tendencia (ProOrder)

// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entra long cuando se dispara una divergencia alcista en la dirección de la tendencia de 200 periodos, y sale cuando aparece una divergencia bajista.

Interpretación

La divergencia es una condición, no una señal de timing. El precio puede seguir en tendencia mucho después de que se imprima una divergencia, por lo que la mayoría de los sistemas la combinan con un filtro de tendencia, un disparador de velas o un stop basado en la estructura reciente.

Errores y trampas habituales

• Ajustes de RSI no coincidentes. Las divergencias que reporta DivergenceRSI[5,...] no coincidirá con un RSI de 14 periodos dibujado en el gráfico. Mantén RSIperiod y la fuente de precio idénticos a cualquier RSI visual usado como confirmación.
• Tratar la señal como una garantía de giro. En tendencias fuertes, las divergencias pueden repetirse varias veces antes de que se produzca una vuelta. Las entradas contratendencia basadas en el valor en bruto de +1/-1 salida por sí sola tienden a acumular pérdidas.
• Ventana de observación demasiado corta. Un pequeño Bars valor pasa por alto las divergencias que se desarrollan lentamente entre puntos de swing. Valores de alrededor de 20 a 30 barras cubren la mayoría de las estructuras de swing estándar.
• Esperar un oscilador continuo. La función solo devuelve +1, -1, o 0. Comparaciones como div > 0.5 funcionan, pero la aritmética como suavizar la salida rara vez produce algo significativo.

Instrucciones relacionadas

• DivergenceCCI, detector de divergencias equivalente construido sobre el oscilador CCI.
• DivergenceMACD, detector de divergencias equivalente construido sobre MACD.
• RSI, el oscilador Relative Strength Index subyacente.
• MACD, oscilador moving average convergence divergence.
• CCI, oscilador commodity channel index.
• Stochastic, oscilador acotado que suele observarse para los mismos patrones de divergencia.
• Momentum, medida bruta de momentum del cambio de precio.
• ROC, rate of change, una medida de momentum porcentual.