Momentum
Momentum en ProBuilder devuelve el cierre menos el cierre de hace N bars, un oscilador de tasa de cambio no acotado. Sintaxis, fórmula, ejemplos e interpretación.
Sintaxis
Momentum[N]Parámetros
| Nombre | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
N | entero | ninguno | Cuántos bars atrás mirar. Momentum[20] compara el cierre actual con el cierre de 20 bars atrás. Los valores mayores suavizan la lectura y la vuelven más lenta. |
Fórmula
momentumValue = close - close[N]El resultado se expresa en las propias unidades de precio del instrumento, puntos para un índice, unidades de divisa para una acción.
Cómo funciona
En cada bar, ProBuilder resta el precio de cierre registrado N bars antes respecto al precio de cierre actual. La salida sube mientras el precio gana terreno en la ventana de referencia y baja mientras el precio pierde terreno, independientemente de lo que ocurra en los bars intermedios. Solo cuentan los dos extremos.
Como el cálculo es una simple diferencia, el indicador no tiene límite superior ni inferior fijos. Una lectura de 50 en un instrumento puede ser extrema mientras que la misma lectura en un instrumento de precio más alto es ruido. Esto hace que Momentum no sea adecuado para umbrales fijos de sobrecompra y sobreventa, a diferencia de RSI o Stochastic.
La instrucción opera siempre sobre precios de cierre y no admite un argumento de precio. Para medir el momentum de otra serie, calcula la diferencia manualmente, por ejemplo high - high[N], o aplicar ROC para una variante basada en porcentaje.
Ejemplos
Ejemplo 1, Línea de momentum suavizada (Indicador)
// 20-bar momentum, smoothed with a 10-bar average to cut noise
mom = Momentum[20]
averagemom = average[10](mom)
RETURN averagemom AS "Average Momentum"Calcula el momentum de 20 bars y lo promedia sobre 10 bars. La línea suavizada gira más despacio pero produce menos cruces falsos de la línea de cero.
Ejemplo 2, Sistema de cruce de la línea cero (ProOrder)
// Long when momentum turns positive, flat when it turns negative
mom = Momentum[20]
IF NOT LongOnMarket AND mom CROSSES OVER 0 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mom CROSSES UNDER 0 THEN
SELL AT MARKET
ENDIFUna plantilla mínima de seguimiento de tendencia. La línea de cero separa los instrumentos que cotizan por encima de su nivel de hace 20 bars de los que cotizan por debajo.
Ejemplo 3, Screener de líderes de momentum (ProScreener)
// Instruments whose 20-bar momentum is positive and still expanding
mom = Momentum[20]
rising = mom > 0 AND mom > mom[5]
SCREENER[rising](mom AS "Momentum 20")Filtra los instrumentos en los que el momentum es positivo y además mayor que hace cinco bars, un escaneo simple de continuación de fuerza.
Interpretación
| Lectura | Significado |
|---|---|
| Por encima de 0 | El precio es superior a N bars atrás, presión al alza. |
| Por debajo de 0 | El precio es menor que N bars atrás, presión a la baja. |
| Cruce de 0 | La comparación con el periodo de referencia ha cambiado de signo, algo que se usa a menudo como disparador de cambio de tendencia. |
Divergencias. Cuando el precio marca un máximo más alto pero Momentum marca un máximo más bajo, el avance se está frenando aunque el precio siga subiendo, una divergencia bajista. El caso espejo, mínimos de precio más bajos con mínimos de Momentum más altos, es una divergencia alcista. Ambas se interpretan habitualmente como avisos tempranos de giro, no como señales autónomas.
Como la escala no está acotada, los niveles absolutos solo deben compararse con el propio historial del instrumento, nunca entre instrumentos.
Errores y trampas habituales
- Sin argumento de precio.
Momentum[20](close)no es válido. La instrucción siempre usa el cierre y solo acepta el[N]periodo. Para otras series, escribe la resta manualmente. - No comparable entre instrumentos. La salida está en unidades de precio, así que una acción a 10 y un índice a 20000 producen valores en escalas completamente distintas. Usa
ROCoVariationpara comparaciones basadas en porcentaje. - Sensibilidad a los extremos. Solo dos cierres entran en la fórmula. Un único bar inusual que sale de la ventana de referencia puede invertir el signo sin ningún cambio en la acción del precio actual.
- Los umbrales fijos no son transferibles. Niveles de sobrecompra y sobreventa tomados de osciladores acotados como
RSIno tienen sentido aquí, porque no hay límite superior ni inferior.
Instrucciones relacionadas
ROC, la misma idea expresada como porcentaje.RSI, oscilador de momentum acotado con umbrales estándar de 30 y 70.MACD, momentum a partir del spread entre dos medias exponenciales.PriceOscillator, diferencia entre una media móvil corta y una larga.Variation, variación porcentual del bar actual.TRIX, tasa de cambio suavizada construida sobre una media exponencial triple.Stochastic, oscilador acotado que sitúa el close dentro de su rango reciente.Average, se utiliza para suavizar la línea de momentum.