TRIX

Sintaxis

TRIX[N](price)

Parámetros

Fórmula

EMA1 = ExponentialAverage[N](price)
EMA2 = ExponentialAverage[N](EMA1)
EMA3 = ExponentialAverage[N](EMA2)

TRIX = 100 * (EMA3 - EMA3[1]) / EMA3[1]

Se aplica una media móvil exponencial tres veces de forma consecutiva, y después el indicador devuelve el cambio porcentual de la serie final de una barra a la siguiente.

Cómo funciona

El triple suavizado es la razón de ser del diseño. Una sola EMA sigue arrastrando mucho ruido de barra a barra; suavizarla dos veces más elimina casi por completo los ciclos más cortos que el periodo elegido. Lo que sobrevive es la deriva lenta y subyacente del precio. Tomar la tasa de cambio de una barra de esa serie tan filtrada la convierte en un oscilador de momentum: el valor es positivo mientras la tendencia suavizada sube y negativo mientras baja.

Como la salida es un cambio porcentual y no un nivel de precio, las lecturas del TRIX son comparables entre instrumentos y marcos temporales, al contrario que las distancias brutas de las medias móviles. Los valores se agrupan cerca de cero, normalmente dentro de fracciones de un por ciento en datos diarios.

A menudo se añade una línea de señal, una media móvil del propio TRIX sobre unas 9 barras. Los cruces del TRIX con su línea de señal dan señales más tempranas que los cruces de la línea cero, a costa de más falsos positivos. El triple suavizado introduce un retardo considerable, por lo que el TRIX es una herramienta de confirmación de tendencia más que un localizador de techos y suelos.

Ejemplos

Ejemplo 1, TRIX con una línea de señal (Indicador)

// 14-period TRIX of the close
myTRIX = TRIX[14](close)
// 9-period signal line smooths the oscillator
signal = Average[9](myTRIX)
RETURN myTRIX AS "TRIX", signal AS "Signal"

Representa el oscilador y su línea de señal en el mismo panel. Los cruces entre las dos líneas son la señal de entrada clásica, filtrada de forma menos estricta que el cruce de la línea cero.

Ejemplo 2, Seguimiento de tendencia con la línea cero (ProOrder)

// Long above the zero line, flat below it
myTrix = TRIX[15](close)

IF myTrix CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF myTrix CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La estrategia está long siempre que la tendencia con triple suavizado sube y sale cuando gira a la baja. Las señales son poco frecuentes y van por detrás de los puntos de giro, lo que encaja con estrategias de tendencia más lentas.

Ejemplo 3, Escaneo de giro de momentum (ProScreener)

myTrix = TRIX[14](close)
SCREENER[myTrix CROSSES OVER 0] (myTrix AS "TRIX")

Devuelve los instrumentos cuyo TRIX acaba de cruzar por encima de cero en la barra actual, señalando momentum alcista reciente una vez superado el filtro de suavizado.

Interpretación

Las divergencias tienen el mismo significado que en otros osciladores: que el precio marque un nuevo máximo mientras TRIX imprime un máximo más bajo sugiere que el avance pierde fuerza, y en los mínimos se aplica el caso contrario. Como la serie está tan suavizada, las divergencias en TRIX tardan más en formarse pero son menos frecuentes que en osciladores más rápidos como RSI.

Errores y trampas habituales

• Tipo de corchete incorrecto. El periodo usa corchetes, el precio usa paréntesis: TRIX[14](close). Formas como TRIX(14) no compilan.
• Esperar giros tempranos. Tres pasadas de suavizado implican un retardo considerable. Cuando el TRIX cruza cero, una gran parte del movimiento puede haberse producido ya. Confirma tendencias, no las anticipa.
• Vaivenes alrededor de cero en los rangos. En mercados laterales el oscilador se mantiene cerca de cero y produce cruces alternos. Una línea de señal, un filtro de magnitud mínima o una condición de tendencia aparte reducen el exceso de señales.
• Expectativas de escala. Los valores del TRIX son porcentajes pequeños, a menudo entre -1 y 1 en gráficos diarios. Los umbrales fijos copiados de otros osciladores, como 30 y 70, no tienen sentido aquí.

Instrucciones relacionadas

• ExponentialAverage, el bloque de suavizado aplicado tres veces.
• TEMA, media móvil exponencial triple representada como línea de precio.
• DEMA, media móvil exponencial doble.
• ROC, tasa de cambio porcentual simple sin suavizado.
• MACD, oscilador de momentum construido a partir de dos EMA.
• Momentum, diferencia bruta de precio en N bars.
• RSI, oscilador de momentum acotado con umbrales fijos.
• DPO, oscilador de precio sin tendencia, otra herramienta de aislamiento de ciclos.