RSI

Sintaxis

RSI[N](price)

Parámetros

Fórmula

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

Las medias usan el suavizado de Wilder, un método exponencial con alpha = 1 / N. Como el denominador nunca puede ser negativo, el RSI está acotado entre 0 y 100.

Cómo funciona

En cada barra, ProBuilder toma el más reciente N cambios de bar a bar en price. Los cambios positivos contribuyen a la ganancia media, los negativos a la pérdida media. El ratio de esos dos números, pasado por la fórmula anterior, produce un valor que sube cuando dominan los compradores y baja cuando dominan los vendedores.

El RSI es uno de los osciladores de momentum originales, diseñado por J. Welles Wilder Jr. en 1978. Casi todos los demás osciladores que vinieron después (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index) toman prestada la misma idea general: comprimir la acción del precio en bruto en un rango acotado para que mercados distintos sean comparables.

Ejemplos

Ejemplo 1, RSI suavizado (Indicador)

myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Calcula el RSI de 14 periodos de los precios de cierre y aplica una media móvil de 10 periodos para suavizar la línea. La serie suavizada se dibuja en morado. El suavizado reduce los whipsaws a costa de señales algo más lentas.

Ejemplo 2, Mean reversion solo largos en una tendencia alcista (ProOrder)

// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Un patrón clásico de pullback. La SMA de 200 filtra las señales short en las tendencias bajistas, y un RSI por debajo de 30 marca el pullback dentro de la tendencia alcista.

Ejemplo 3, Screener de RSI en varios marcos temporales (ProScreener)

TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Devuelve solo los instrumentos sobrevendidos tanto en el marco temporal horario como en el diario, la versión más fuerte del setup de sobreventa.

Interpretación

Umbrales estándar:

Divergencias. Cuando el precio marca un nuevo máximo pero el RSI no, o el precio marca un nuevo mínimo pero el RSI no, se dice que el indicador diverge del precio. Algunos traders tratan la divergencia como señal adelantada de reversión. Consulta la página dedicada DivergenceRSI instrucción para la detección integrada.

Errores y trampas habituales

• Tipo de corchete incorrecto. RSI(14, close) genera un error de sintaxis. El periodo usa corchetes y la fuente de precio usa paréntesis: RSI[14](close).
• Los mercados en tendencia rompen la regla del 30 y el 70. En tendencias fuertes, el RSI puede permanecer por encima de 70 o por debajo de 30 durante docenas de bars consecutivas. La lógica de mean reversion basada solo en el RSI es la razón más habitual de que los backtests se vean muy bien y los resultados en real decepcionen.
• Periodo demasiado corto. RSI[2] o RSI[3] parece atractivo en backtests por la alta rotación de señales, pero la operativa en real está dominada por el spread y el slippage. Verifícalo con costes realistas antes de confiar en él.
• Comparar RSI entre instrumentos. Dos instrumentos con la misma lectura de RSI no tienen necesariamente un momentum comparable. El RSI normaliza dentro del propio historial de un instrumento, no entre mercados.

Instrucciones relacionadas

• DivergenceRSI, ayuda de divergencias integrada.
• SMI, stochastic momentum index, un oscilador de momentum alternativo.
• CCI, índice del canal de materias primas.
• ROC, tasa de cambio, una medida de momentum más simple.
• Average, usado aquí para suavizar la salida de RSI.
• ExponentialAverage, alternativa de suavizado más rápida.
• Stochastic, otro oscilador acotado con una interpretación similar.
• Momentum, medida de momentum no acotada.