ADXR
ADXR en ProBuilder devuelve el Average Directional Index Rating, la media del ADX actual y el valor del ADX de hace N bars. Sintaxis, fórmula y ejemplos.
Sintaxis
// N as number of periods for the calculation
ADXR[N]Parámetros
| Nombre | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
N | entero | 14 | Periodo en bars, utilizado tanto para el cálculo subyacente del ADX como para el desplazamiento del valor anterior del ADX. Sin argumento de precio; el cálculo lee high, low y close internamente. |
Fórmula
ADXR = (ADX + ADX[N]) / 2Promediar el ADX actual con su propio valor N bars antes filtra los picos de corta duración en la línea ADX. Como el ADX está acotado entre 0 y 100, el ADXR también lo está.
Cómo funciona
El ADX ya suaviza el movimiento direccional dos veces, y aun así puede oscilar bruscamente arriba y abajo cuando la volatilidad se agrupa. El ADXR aborda esto mezclando la lectura presente con una histórica. Una sola bar brusca puede elevar el ADX de forma notable, pero mueve el ADXR solo la mitad, y solo hasta que el pico sale de la ventana de retrospección.
El coste de esa estabilidad es el retardo. El ADXR reacciona a las nuevas tendencias más tarde que el ADX, y también se libera más tarde cuando una tendencia muere. En la práctica, las dos líneas suelen dibujarse juntas: el ADX para el momento de entrada, el ADXR para la clasificación del régimen.
Como todos los miembros de la familia del movimiento direccional, el ADXR es ciego a la dirección. Sube en tendencias bajistas persistentes exactamente igual que en tendencias alcistas persistentes. La dirección hay que establecerla por separado, normalmente con DIplus y DIminus.
Ejemplos
Ejemplo 1, ADXR con una línea acompañante suavizada (Indicador)
// 14-period ADXR plus a slower moving-average signal line
period = 14
myIndicator = ADXR[period]
mySignal = Average[period/2](myIndicator)
RETURN myIndicator coloured(225,27,195) AS "ADXR", mySignal AS "laggy ADXR"Adaptado de la página de origen. La segunda línea aplica una media móvil simple de 7 periodos al ADXR, dando una referencia más lenta en la que vigilar los cruces. Observa que el periodo va entre corchetes antes del argumento; Average(myIndicator)[period/2] desplazaría en cambio hacia atrás en el tiempo una media de periodo por defecto.
Ejemplo 2, Filtro de régimen de tendencia para una entrada en breakout (ProOrder)
// Buy 20-bar breakouts only while the trend regime is strong
DEFPARAM CumulateOrders = false
regime = ADXR[14]
IF NOT LongOnMarket AND regime > 25 AND close CROSSES OVER Highest[20](high[1]) THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIFEl ADXR controla la entrada para que los breakouts solo se tomen cuando la fuerza de la tendencia se ha sostenido, no solo cuando ha dado un pico. La salida usa un cruce de medias móviles.
Ejemplo 3, Tendencias fuertes y que se fortalecen (ProScreener)
// Instruments with a strong regime where ADX leads ADXR upward
rating = ADXR[14]
c1 = rating > 25
c2 = ADX[14] > rating
SCREENER[c1 AND c2](rating AS "ADXR 14")Cuando el ADX, más rápido, se sitúa por encima del ADXR, más lento, la fuerza de la tendencia sigue aumentando. El screener devuelve los instrumentos donde un régimen fuerte se está acelerando.
Interpretación
| Zona | Range | Lectura |
|---|---|---|
| Tendencia débil o ausente | ADXR < 20 | Poco movimiento direccional sostenido. Las señales seguidoras de tendencia no son fiables. |
| Transición | 20 a 25 | La fuerza de la tendencia está aumentando o desvaneciéndose. |
| Tendencia fuerte | ADXR > 25 | Hay una tendencia persistente, en cualquiera de las dos direcciones. |
Un ADXR ascendente indica una fuerza de tendencia creciente; un ADXR descendente indica una tendencia que se debilita. Debido a la retrospección incorporada, el ADXR responde a los cambios de régimen más lentamente que el ADX, lo que lo hace más adecuado para responder "¿está este mercado en tendencia?" que "¿acaba de empezar la tendencia?".
Errores y trampas habituales
- Sin argumento de precio.
ADXR[14](close)genera un error de sintaxis. La llamada correcta esADXR[14]; las entradas de precio son implícitas. - Retardo adicional sobre el ADX. El ADXR promedia una lectura actual y otra más antigua, por lo que puede mantenerse por encima de 25 durante muchas bars después de que una tendencia haya terminado. Usarlo como disparador de salida mantiene las posiciones abiertas demasiado tiempo; es preferible usarlo como filtro de entrada.
- La fuerza no es la dirección. Las lecturas altas de ADXR se dan tanto en tendencias bajistas como alcistas. Combínalo con
DIplusyDIminuso una prueba de media móvil antes de tomar partido. - Corchete de periodo mal colocado.
Average(x)[7]indexa una media de periodo por defecto 7 bars atrás en lugar de calcular una media de 7 periodos. EscribeAverage[7](x)al suavizar ADXR o cualquier otra serie.
Instrucciones relacionadas
ADX, el Average Directional Index subyacente.DIplus, el indicador direccional positivo (+DI).DIminus, el indicador direccional negativo (-DI).DI, el spread de movimiento direccional.WilderAverage, el suavizado usado en toda la familia del movimiento direccional.AverageTrueRange, el normalizador de volatilidad dentro del cálculo del DI.TR, true range de un solo bar.Supertrend, una superposición direccional que a menudo se filtra por la fuerza del ADX o del ADXR.