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Supertrend

Supertrend en ProBuilder devuelve una línea de trailing stop basada en el ATR que cambia por encima o por debajo del precio según la tendencia. Sintaxis, parámetros, fórmula y ejemplos.

Sintaxis

probuilder
Supertrend[multiplier, N]

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
multiplierdecimal3Factor de distancia aplicado al ATR. Los valores mayores sitúan la línea más lejos del precio, produciendo menos cambios de lado pero más tardíos. Los valores menores reaccionan más rápido y generan más whipsaw.
Nentero10Periodo de cálculo del componente Average True Range.

Fórmula

código
Median      = (high + low) / 2
UpperBand   = Median + multiplier * AverageTrueRange[N]
LowerBand   = Median - multiplier * AverageTrueRange[N]

La línea del Supertrend sigue la banda inferior mientras el precio se mantiene por encima de ella y la banda superior mientras el precio se mantiene por debajo. Cada banda solo avanza en la dirección de la tendencia, por lo que la línea nunca se mueve en contra de la tendencia actual hasta que el precio cierra atravesándola y el indicador pasa a la banda opuesta.

Cómo funciona

En cada bar, ProBuilder calcula una envolvente basada en el ATR alrededor del punto medio del bar. Mientras la tendencia es alcista, el indicador sigue la banda inferior ascendente por debajo del precio, ignorando cualquier ajuste a la baja de esa banda. Cuando un cierre rompe por debajo de la línea, el indicador cambia de lado y empieza a seguir la banda superior por encima del precio.

El resultado es una única línea escalonada que se comporta como un trailing stop. Su distancia al precio se amplía en condiciones volátiles y se reduce en las tranquilas, porque el término ATR escala el desplazamiento. Esto hace que el mismo conjunto de parámetros sea utilizable en instrumentos con distintos niveles de precio y perfiles de volatilidad.

Nótese que Supertrend no acepta argumento de precio. A diferencia de las medias móviles como Average[N](price), el cálculo queda fijado a los valores máximo, mínimo y de cierre del bar.

Ejemplos

Ejemplo 1, Detectar un cambio a alcista (Indicador)

probuilder
st = Supertrend[3,10]
// Flag the bar where price closes back above the line
IF(close > st AND close[1] < st[1]) THEN
    bullishSignal = 1
ELSE
    bullishSignal = 0
ENDIF
RETURN bullishSignal

Devuelve 1 exactamente en el bar en que el cierre pasa de estar por debajo a estar por encima de la línea del Supertrend, y 0 en caso contrario. Esto marca la transición de un régimen bajista a uno alcista.

Ejemplo 2, Entradas y salidas de seguimiento de tendencia (ProOrder)

probuilder
// Long-only system that follows the Supertrend flips
DEFPARAM CumulateOrders = false

st = Supertrend[3, 10]

IF close CROSSES OVER st THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF close CROSSES UNDER st THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entra long cuando el precio cierra por encima de la línea y sale cuando el precio vuelve a cerrar por debajo. La propia línea actúa como nivel de salida dinámico.

Ejemplo 3, Buscar cambios a alcista recientes (ProScreener)

probuilder
st = Supertrend[3, 10]
// True only on the bar of the flip itself
flip = close > st AND close[1] <= st[1]
SCREENER[flip]((close - st) AS "Distance above line")

Lista los instrumentos cuyo precio pasó por encima del Supertrend en el bar actual, ordenados por la distancia a la que el cierre se sitúa por encima de la nueva línea de soporte.

Interpretación

CondiciónLectura
Cierre por encima de la líneaTendencia alcista. La línea actúa como soporte dinámico y como nivel de trailing stop.
Cierre por debajo de la líneaTendencia bajista. La línea actúa como resistencia dinámica.
Cambio de lado de la líneaPosible cambio de tendencia. Los cambios de lado frecuentes en un rango estrecho indican un mercado sin tendencia.

Supertrend es una herramienta de seguimiento de tendencia. Funciona mejor en movimientos direccionales sostenidos y produce una serie de pequeños giros perdedores en mercados laterales. Un filtro de fuerza de tendencia aparte, como ADX se usa a menudo para suprimir señales en rangos.

Errores y trampas habituales

  • Orden de los parámetros. El multiplicador va primero y el periodo después: Supertrend[3, 10]. Invertirlos a Supertrend[10, 3] compila pero produce una línea muy estrecha y rápida que no se parece en nada al indicador buscado.
  • Sin argumento de precio. Supertrend[3,10](close) no es válido. La función se calcula a partir del máximo, el mínimo y el cierre del bar y solo acepta los dos parámetros entre corchetes.
  • Whipsaw en mercados laterales. Cada cambio de lado es una señal, y en un mercado lateral los cambios se agrupan. Los sistemas que operan cada cambio sin un filtro de rango acumulan muchas pérdidas pequeñas.
  • Cambios de lado intrabar. En un gráfico en vivo la bar actual puede cruzar la línea y volver a cruzarla antes de que la bar cierre. La lógica de señales basada en close solo es definitivo cuando la bar se completa.
  • AverageTrueRange, la medida de volatilidad dentro de las bandas del Supertrend.
  • TR, True Range de un solo bar, la entrada bruta del ATR.
  • SAR, parabolic stop and reverse, otro trailing stop que cambia de lado.
  • ChandeKrollStopUp, línea de stop basada en el ATR por encima del precio.
  • ChandeKrollStopDown, línea de stop basada en el ATR por debajo del precio.
  • ADX, filtro de fuerza de tendencia que suele combinarse con el Supertrend.
  • Average, media móvil simple para comparaciones de referencia.
  • ExponentialAverage, alternativa de media móvil más rápida.