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SAR

SAR en ProBuilder devuelve el indicador Parabolic Stop And Reverse, un punto de seguimiento que cambia de lado cuando el precio lo cruza. Sintaxis, parámetros, ejemplos.

Sintaxis

probuilder
SAR[Af, St, Lim]

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
Afdecimal0.02Factor de aceleración inicial aplicado cuando comienza una nueva tendencia.
Stdecimal0.02Incremento que se añade al factor de aceleración cada vez que el precio marca un nuevo extremo en la dirección de la tendencia.
Limdecimal0.2Límite superior del factor de aceleración.

Fórmula

código
SAR(next) = SAR(current) + AF * (EP - SAR(current))

EP (punto extremo) es el máximo más alto registrado durante la tendencia alcista actual, o el mínimo más bajo durante la tendencia bajista actual. AF empieza en Af, aumenta en St cada bar que marca un nuevo extremo, y nunca supera Lim. Cuando el precio toca el nivel del SAR, el indicador se invierte: reinicia en el lado opuesto del precio en el punto extremo anterior, con AF reiniciar a Af.

Cómo funciona

El SAR se comporta como un trailing stop automático. Mientras una tendencia avanza, el nivel persigue al precio a un ritmo acelerado: cada nuevo extremo incrementa el factor de aceleración, acercando el SAR al precio y produciendo la curva parabólica característica de puntos. Cuanto más larga y limpia es la tendencia, más ajustado es el seguimiento.

El indicador está siempre exactamente en un lado del precio. Los puntos por debajo de las barras indican que el cálculo está en su estado de tendencia alcista; los puntos por encima indican el estado de tendencia bajista. No existe condición neutra, por lo que un cruce del precio a través del nivel del SAR es a la vez una salida de la dirección antigua y el inicio del estado opuesto, de ahí "stop and reverse".

Los tres parámetros controlan la sensibilidad. Aumentar St o Lim hace que el trail se ajuste más rápido, detectando reversiones antes pero girando más a menudo. Bajarlos da más margen a las tendencias a costa de salidas más tardías. Los valores por defecto de 0.02, 0.02 y 0.2 provienen de la especificación original de Wilder.

Ejemplos

Ejemplo 1, Señal de cruce alcista (Indicador)

probuilder
// Signal is 1 on the bar where the close crosses above the SAR level
i1 = SAR[0.02,0.02,0.2]
if (close[1] < i1[1] AND close > i1) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Conservado de la página original. La señal se activa únicamente en la barra de transición: el cierre anterior estaba por debajo del SAR anterior y el cierre actual está por encima del SAR actual, lo que marca un cambio de lado al estado de tendencia alcista.

Ejemplo 2, Sistema stop and reverse siempre en mercado (ProOrder)

probuilder
// Reverse position each time price crosses the parabolic SAR
DEFPARAM CumulateOrders = false
psar = SAR[0.02,0.02,0.2]

IF close CROSSES OVER psar THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER psar THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

La estrategia está siempre en el mercado, long por encima del SAR y short por debajo, que es el uso original previsto del indicador. Espera reversiones frecuentes siempre que el instrumento deje de tener tendencia.

Ejemplo 3, Cambios de lado alcistas recientes del SAR (ProScreener)

probuilder
// Instruments whose close crossed above the SAR level this bar
psar = SAR[0.02,0.02,0.2]
bullFlip = close CROSSES OVER psar
SCREENER[bullFlip]((close - psar) AS "Dist to SAR")

Devuelve los instrumentos que han cambiado al estado de tendencia alcista en la barra actual, ordenados por cuánto se sitúa ya el precio por encima del nuevo nivel del SAR.

Interpretación

EstadoPosición de los puntosLectura
Tendencia alcistaPor debajo del precioEl SAR actúa como un trailing stop ascendente. La distancia al precio se reduce a medida que la tendencia madura.
Tendencia bajistaPor encima del precioEl SAR actúa como un trailing stop descendente.
Cambio de ladoCambios de ladoEl precio cruzó el nivel; la tendencia anterior se detiene y comienza el estado opuesto.

El SAR es una herramienta seguidora de tendencia. En movimientos sostenidos proporciona un nivel de salida mecánico que se va ajustando progresivamente. En mercados laterales cambia de lado repetidamente, y cada cambio es un recorrido perdedor para un sistema de stop and reverse, razón por la cual suele combinarse con un filtro de fuerza de tendencia como ADX.

Errores y trampas habituales

  • Corchetes, tres decimales. SAR(0.02,0.02,0.2) genera un error de sintaxis, y la instrucción no admite argumento de precio. Los tres parámetros van entre corchetes: SAR[0.02,0.02,0.2].
  • Whipsaw en rangos. El indicador no tiene estado plano, por lo que un mercado en rango genera una serie continua de cambios de lado alternos. Filtra las señales con una medida de tendencia antes de actuar sobre ellas.
  • Sensibilidad de los parámetros. Pequeños cambios en St y Lim cambian materialmente la frecuencia de giro. Los ajustes optimizados en un instrumento o marco temporal rara vez se trasladan; revísalos en cada mercado.
  • Toques intrabar. La reversión se define por el precio alcanzando el nivel SAR, pero la lógica de cierre de bar como close CROSSES OVER psar se dispara solo en el cierre. Un máximo o un mínimo puede perforar el nivel sin que el cierre lo confirme, por lo que el momento de la señal difiere de los puntos dibujados.
  • SARatdmf, variante suavizada del SAR con aceleración impulsada por el movimiento direccional.
  • Supertrend, un nivel de seguimiento basado en ATR con un comportamiento de cambio de lado similar.
  • AverageTrueRange, medida de volatilidad que se usa a menudo para trailing stops alternativos.
  • ADX, filtro de fuerza de tendencia que suele combinarse con las señales del SAR.
  • DIplus, indicador direccional positivo para confirmar la dirección.
  • DIminus, indicador direccional negativo para confirmar la dirección.
  • ChandeKrollStopUp, nivel de stop basado en volatilidad para posiciones long.
  • ChandeKrollStopDown, nivel de stop basado en volatilidad para posiciones short.