SARatdmf

Sintaxis

SARatdmf[At, St, Lim]

La configuración estándar reproduce los valores por defecto clásicos del Parabolic SAR:

SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Parámetros

Fórmula

La recursión subyacente del Parabolic SAR es:

SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf aplica una etapa de suavizado adicional a este cálculo clásico, produciendo un rastro menos irregular que el que da el SAR instrucción. El método exacto de suavizado es interno de la plataforma.

Cómo funciona

Igual que el Parabolic SAR estándar, SARatdmf dibuja un nivel de seguimiento por debajo del precio en las tendencias alcistas y por encima del precio en las tendencias bajistas. Cada nuevo extremo en la dirección de la tendencia aumenta el factor de aceleración, por lo que el seguimiento empieza holgado y se ajusta a medida que la tendencia madura. Cuando el precio toca el nivel de seguimiento, el indicador invierte de lado y reinicia con la aceleración inicial, razón por la cual los indicadores de la familia SAR están siempre en el mercado, siempre long o short por construcción.

La variante suavizada cambia el carácter del seguimiento, no su mecánica. El suavizado filtra las pequeñas oscilaciones que hacen que el SAR en bruto cambie de lado prematuramente en fases erráticas, a costa de reversiones algo más tardías. Los tres parámetros ofrecen la contrapartida habitual: subir At o St aprieta el trail y produce giros más tempranos pero más ruidosos; bajarlos o reducir Lim da más margen a la tendencia.

La instrucción no toma ningún argumento de precio, opera directamente sobre las series de máximos y mínimos del instrumento, por lo que toda la llamada se hace solo con corchetes.

Ejemplos

Ejemplo 1, Señal de venta en un cruce del SAR (Indicador)

i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Calcula el SAR suavizado con parámetros estándar y emite -1 en la barra en la que el cierre cruza de arriba a abajo el nivel de seguimiento, el clásico evento de venta del SAR.

Ejemplo 2, Gestión de posiciones stop-and-reverse (ProOrder)

DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Un sistema stop-and-reverse simétrico. Cada cruce del SAR suavizado cierra la posición actual y abre la opuesta, por lo que la estrategia está siempre en el mercado, en línea con el diseño del indicador.

Ejemplo 3, Búsqueda de cambios de lado bajistas recientes (ProScreener)

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Devuelve los instrumentos cuyo cierre ha cruzado por debajo del SAR suavizado en la barra actual, candidatos que acaban de activar una venta de tipo SAR.

Interpretación

Los indicadores de la familia SAR funcionan bien en tendencias sostenidas, donde el seguimiento acelerado va asegurando progresivamente más del movimiento. En mercados laterales generan cambios de lado alternos con pequeñas pérdidas en cada uno, por lo que normalmente se aplica un filtro independiente de tendencia o de volatilidad antes de actuar sobre las reversiones. El suavizado de SARatdmf reduce, pero no elimina, este comportamiento de whipsaw.

Errores y trampas habituales

• Sin argumento de precio. La llamada es solo con corchetes. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) genera un error de sintaxis, el indicador lee los máximos y mínimos internamente.
• Un máximo inferior al valor inicial desactiva la aceleración. Establecer Lim menor que At limita el factor de inmediato, produciendo un trail lento que apenas se aprieta. Mantén At <= Lim.
• Supuesto de estar siempre en el mercado. La lógica del SAR da la vuelta en lugar de quedarse fuera del mercado. Adaptar el Ejemplo 2 a una cuenta long-only exige sustituir el SELLSHORT rama con una salida simple; de lo contrario el backtest mantiene exposición short no deseada.
• Whipsaw en rangos. Los cambios de lado repetidos en fases de consolidación son inherentes al diseño. El suavizado los retrasa ligeramente, pero las pérdidas pequeñas y frecuentes en mercados laterales siguen siendo el principal modo de fallo.

Instrucciones relacionadas

• SAR, el Parabolic SAR estándar sin suavizado.
• Supertrend, trailing stop basado en ATR con un comportamiento de cambio de lado similar.
• ChandeKrollStopUp, línea de stop por volatilidad por encima del precio.
• ChandeKrollStopDown, línea de stop por volatilidad por debajo del precio.
• AverageTrueRange, medida de volatilidad utilizada por trailing stops comparables.
• ExponentialAverage, suavizado de uso general para seguimientos personalizados.
• Highest, valor más alto de las últimas N barras, útil para la lógica de puntos extremos.
• Lowest, valor más bajo de las últimas N barras, la función espejo.