AdaptiveAverage

Sintaxis

AdaptiveAverage[MAperiod, fastSC, slowSC](price)

Parámetros

Fórmula

ER    = Abs(price - price[MAperiod]) / Sum of Abs(price - price[1]) over MAperiod bars
fast  = 2 / (fastSC + 1)
slow  = 2 / (slowSC + 1)
SC    = (ER * (fast - slow) + slow)^2
AMA   = AMA[1] + SC * (price - AMA[1])

ER es el ratio de eficiencia. Se acerca a 1 cuando el precio recorre una línea recta a lo largo de la ventana de cálculo y se acerca a 0 cuando el precio va y viene sin progreso neto. La constante de suavizado al cuadrado SC después interpola entre las velocidades de la EMA rápida y la lenta.

Cómo funciona

Una media móvil de periodo fijo impone un mismo compromiso en toda condición de mercado: los periodos cortos dan sierras en los rangos, los periodos largos se retrasan en las tendencias. La Adaptive Moving Average evita ese compromiso recalculando su propia constante de suavizado en cada bar.

Cuando el ratio de eficiencia es alto, es decir, las bars recientes se movieron en su mayoría en una sola dirección, la constante de suavizado se desplaza hacia el extremo rápido y la media se ciñe mucho al precio. Cuando el ratio es bajo, es decir, el precio recorrió mucha distancia pero acabó en ningún sitio, la constante se desplaza hacia el extremo lento y la media se aplana, ignorando el ruido.

El efecto práctico es una línea que se aplana durante las consolidaciones y se acelera en cuanto empieza un movimiento direccional. Esto reduce tanto la penalización de retardo de las medias lentas como la penalización de sierras de las rápidas, a costa de dos parámetros adicionales que configurar.

Ejemplos

Ejemplo 1, AMA estándar sobre precios de cierre (Indicador)

// Adaptive average: 9-bar efficiency window, fast constant 2, slow constant 30
myAMA = AdaptiveAverage[9, 2, 30](close)
RETURN myAMA

La configuración clásica. Dibujada en el gráfico de precios, la línea se mantiene cerca del precio en las tendencias y se vuelve casi horizontal durante las fases laterales.

Ejemplo 2, Filtro de tendencia adaptativo para entradas (ProOrder)

// Trade long only while price holds above a flattening-resistant average
ama = AdaptiveAverage[10, 2, 30](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER ama THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER ama THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un sistema de cruce que usa la línea adaptativa en lugar de una media de periodo fijo. Como la AMA se aplana en los rangos, los cruces durante la consolidación se agrupan menos que con una media móvil simple de velocidad similar.

Ejemplo 3, Búsqueda de precio por encima de una AMA ascendente (ProScreener)

// Instruments trading above an adaptive average that slopes upward
ama = AdaptiveAverage[9, 2, 30](close)
rising = ama > ama[5]
SCREENER[close > ama AND rising]((close / ama - 1) * 100 AS "% above AMA")

Devuelve los instrumentos donde el precio se sitúa por encima de una media adaptativa con pendiente al alza, ordenados por la distancia porcentual a la línea.

Interpretación

El estado de línea plana es informativo por sí mismo. Muchos sistemas usan la pendiente de la AMA como filtro de régimen, y aceptan señales de otros indicadores solo mientras la línea adaptativa tiene una pendiente clara.

Errores y trampas habituales

• El orden de los parámetros importa. La firma es [MAperiod, fastSC, slowSC]. Intercambiar las constantes rápida y lenta, por ejemplo [9, 30, 2], invierte el comportamiento adaptativo y produce una línea que se acelera en el ruido y se ralentiza en las tendencias.
• Las constantes de suavizado son periodos, no alfas. fastSC y slowSC se expresan como periodos EMA equivalentes (2 y 30), no como factores de suavizado decimales. Pasar 0.6667 donde 2 se espera no genera un error, pero produce un cálculo distinto del previsto.
• Los cruces siguen fallando en rangos estrechos. La AMA reduce las sierras, no las elimina. En rangos muy estrechos, el precio puede cruzar la línea plana de un lado a otro repetidamente. Una condición de pendiente mínima o de distancia mínima filtra la mayoría de ellas.
• Un MAperiod corto desestabiliza el ratio de eficiencia. Los valores por debajo de aproximadamente 5 hacen que el ratio salte de forma errática de bar en bar, lo que frustra el propósito de la adaptación. Mantén la ventana de eficiencia con una longitud moderada y ajusta la capacidad de respuesta con las constantes de suavizado en su lugar.

Instrucciones relacionadas

• Average, media móvil simple, la referencia de velocidad fija.
• ExponentialAverage, EMA con un factor de suavizado constante.
• WilderAverage, suavizado de Wilder, una variante más lenta de la EMA.
• HullAverage, media de bajo retardo que usa medias ponderadas.
• ZLEMA, media móvil exponencial sin retardo.
• TEMA, media móvil exponencial triple.
• DEMA, media móvil exponencial doble.
• TimeSeriesAverage, media móvil basada en regresión lineal.
• WeightedAverage, media móvil ponderada linealmente.