HullAverage

Sintaxis

HullAverage[period](price)

Parámetros

Fórmula

HMA[N] = WMA[sqrt(N)]( 2 * WMA[N / 2](price) - WMA[N](price) )

donde WMA es una media móvil ponderada linealmente. La media de longitud media se duplica y se resta la media de longitud completa, lo que cancela la mayor parte del retardo; la media ponderada final sobre sqrt(N) bars suaviza el resultado.

Cómo funciona

Alan Hull diseñó la HMA para atacar el compromiso habitual de las medias móviles: la suavidad exige una ventana larga, pero una ventana larga implica retardo. La construcción funciona en dos pasos. Primero, 2 * WMA(N/2) - WMA(N) extrapola hacia delante, la media más rápida de media longitud se empuja hacia delante restando la más lenta, lo que elimina en gran medida el retardo pero añade ruido. Segundo, una media ponderada corta de longitud sqrt(N) se aplica por encima, restaurando la suavidad sin reintroducir mucho retardo.

El resultado es una línea que gira con el precio casi de inmediato en comparación con una media simple o exponencial del mismo periodo. Esa capacidad de respuesta tiene una advertencia: el paso de extrapolación puede excederse en torno a giros bruscos, exagerando brevemente el cambio de dirección.

Como la HMA sigue el precio muy de cerca, los sistemas de cruce construidos sobre ella suelen usar su pendiente, si la línea subió o bajó respecto al bar anterior, en lugar del cruce del precio con la línea, que ocurre con demasiada frecuencia para ser útil por sí solo.

Ejemplos

Ejemplo 1, Hull Moving Average en el gráfico (Indicador)

// 30-period Hull Moving Average of the close
myHMA = HullAverage[30](close)
RETURN myHMA AS "HMA 30"

Dibuja una HMA de 30 periodos sobre el gráfico de precio. En comparación con Average[30], la línea gira notablemente antes en los puntos de swing.

Ejemplo 2, Sistema de tendencia basado en la pendiente (ProOrder)

// Enter long when the HMA turns up, exit when it turns down
hma = HullAverage[20](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  // Slope flips from down to up
  IF hma > hma[1] AND hma[1] <= hma[2] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF hma < hma[1] THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Opera la dirección de la propia HMA. El cambio de pendiente es la señal estándar de la HMA, aprovechando el bajo retardo de la línea en lugar de esperar un cruce del precio.

Ejemplo 3, Búsqueda de giros al alza recientes de la HMA (ProScreener)

hma = HullAverage[20](close)
// Line was falling two bars ago, rising now
cond = hma > hma[1] AND hma[1] <= hma[2]
SCREENER[cond](hma AS "HMA 20")

Devuelve los instrumentos cuya Hull Moving Average de 20 periodos acaba de girar al alza en el bar actual.

Interpretación

Las dos lecturas estándar son la pendiente y la posición relativa. Una HMA ascendente indica una tendencia alcista, una HMA descendente una bajista, y como la línea reacciona rápido, sus giros se tratan como señales tempranas de cambio de tendencia. Una segunda configuración habitual combina una HMA corta y una larga: una línea de periodo corto girando al alza mientras la más larga ya sube se lee como alineación alcista, y la imagen inversa como bajista.

El bajo retardo tiene dos caras. Las señales llegan antes que con las medias clásicas, pero en mercados laterales la línea gira con frecuencia y genera whipsaws. Un filtro de régimen, una condición de tendencia en un marco temporal superior o simplemente un periodo más largo reducen los giros falsos.

Errores y trampas habituales

• Tipo de corchete incorrecto. El periodo va entre corchetes, la fuente de precio entre paréntesis: HullAverage[30](close). HullAverage(30, close) genera un error de sintaxis.
• Sobrepaso en los giros en V. El 2 * WMA(N/2) - WMA(N) el paso extrapola la pendiente reciente, así que la línea puede dispararse más allá del precio justo después de giros abruptos. Las señales tomadas durante esos picos son menos fiables.
• Las señales de cruce de precio se disparan constantemente. Como la HMA sigue el precio tan de cerca, close CROSSES OVER hma se dispara mucho más a menudo que con una media simple del mismo periodo. Las condiciones basadas en la pendiente son el uso previsto.
• Tratarla como un nivel de soporte. A diferencia de las medias más lentas, la HMA no es una línea significativa de soporte o resistencia dinámica, está demasiado cerca del precio. Úsala para dirección y timing, no como nivel.

Instrucciones relacionadas

• WeightedAverage, el bloque básico de la construcción de Hull.
• Average, media móvil simple para comparar.
• ExponentialAverage, alternativa clásica de menor retardo.
• ZLEMA, media móvil exponencial sin retardo, con un objetivo similar.
• DEMA, media móvil exponencial doble.
• TEMA, media móvil exponencial triple.
• AdaptiveAverage, media que ajusta su velocidad a las condiciones del mercado.
• EndPointAverage, media de bajo retardo basada en regresión.