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EndPointAverage

EndPointAverage[N](price) en ProBuilder devuelve la media móvil del punto final sobre N bars, una media basada en mínimos cuadrados que reduce el retardo para el análisis de tendencia.

Sintaxis

probuilder
EndPointAverage[N](price)

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
NenteroningunoNúmero de bars de la ventana de regresión. Valores mayores dan una línea más suave y más lenta.
pricefuente de preciocloseSerie sobre la que se calcula la media, por ejemplo close, open, high, o low.

Fórmula

código
Fit a least-squares line y = a + b * x to the last N values of price
EndPointAverage = value of that line at the most recent bar

En lugar de promediar la ventana de forma simétrica, el método del punto final proyecta la línea de tendencia ajustada hasta el bar más reciente, razón por la cual la línea se ajusta al precio más de cerca que una media simple.

Cómo funciona

Una media móvil simple informa de la media de la ventana, lo que en la práctica describe el precio tal como era media ventana atrás. La media del punto final elimina buena parte de ese retardo ajustando una línea de regresión recta a lo largo de la misma ventana y devolviendo el punto donde esa línea termina, en el bar actual. Cuando el precio tiende de forma sostenida, la media del punto final se sitúa cerca del precio; cuando el precio está plano, se comporta como una media ordinaria.

La contrapartida es la sobrerreacción. Como el valor extrapola la pendiente de la ventana hasta su extremo, los giros bruscos hacen que la línea se pase del punto de giro antes de recuperar el ritmo. Esto hace que la media del punto final sea reactiva en las tendencias pero más nerviosa que las medias más suaves en torno a los puntos de giro.

Este cálculo es también la media móvil seleccionada por MAtype = 5 en indicadores que admiten un parámetro de tipo de media móvil, como ElderRayBullPower.

Ejemplos

Ejemplo 1, Pendiente de la tendencia a partir de la media del punto final (Indicador)

probuilder
// Endpoint of a 50-period regression on the close
i1 = EndPointAverage[50](close)
// Ratio of the current value to its value 10 bars ago
slope = i1 / i1[10]
RETURN slope

Calcula la media del punto final de 50 periodos y la divide por su propio valor 10 bars atrás. Un ratio superior a 1 significa que la línea ha subido en los últimos 10 bars, un indicador compacto de la fuerza de la tendencia.

Ejemplo 2, El precio cruzando la media del punto final (ProBacktest)

probuilder
// Trend-following entries on crosses of a 30-period end point average
epma = EndPointAverage[30](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close CROSSES OVER epma THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF LongOnMarket THEN
  IF close CROSSES UNDER epma THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Usa la media del punto final como línea de tendencia dinámica. El menor retardo produce cruces más tempranos que una media simple del mismo periodo.

Ejemplo 3, Búsqueda de precio por encima de una línea ascendente (ProScreener)

probuilder
epma = EndPointAverage[50](close)
// Price above the line and the line itself rising
SCREENER[close > epma AND epma > epma[5]](epma AS "EPMA 50")

Lista los instrumentos que cotizan por encima de una media del punto final de 50 periodos que ha subido en los últimos 5 bars, un filtro de tendencia alcista en dos partes.

Interpretación

Como con cualquier media móvil, las dos lecturas estándar son la posición y la pendiente. Un precio por encima de una media del punto final ascendente respalda un sesgo alcista, un precio por debajo de una línea descendente respalda uno bajista. Los cruces entre el precio y la línea, o entre una media del punto final corta y una larga, se usan como señales de cambio de tendencia.

Como la línea reacciona más rápido que una media simple o exponencial de la misma longitud, encaja con la lógica de seguimiento de tendencia donde el retardo es costoso. En mercados erráticos y laterales, esa misma capacidad de respuesta genera más cruces falsos, por lo que allí es aconsejable un periodo más largo o un filtro adicional.

Errores y trampas habituales

  • Sobrepasamiento en los giros. El valor extrapola la pendiente de regresión de la ventana, de modo que puede continuar brevemente en la dirección antigua, o exagerar la nueva, justo después de un giro brusco. Las señales tomadas en giros en forma de V son menos fiables que en tendencias sostenidas.
  • Tipo de corchete incorrecto. El periodo va entre corchetes y la fuente de precio entre paréntesis: EndPointAverage[50](close). EndPointAverage(50, close) genera un error de sintaxis.
  • Confundirla con el punto final de una media simple. El nombre se refiere al extremo de una línea de regresión ajustada, no al último elemento de una ventana de promediado. Compararlo 1:1 con Average[N] valores provoca distancias mal interpretadas.
  • Periodo más largo que el histórico disponible. Con menos de N bars cargados, los primeros valores no son fiables. Asegúrate de que el gráfico o el backtest precargue suficientes bars antes de actuar sobre la línea.