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VIplus

VIplus en ProBuilder devuelve la línea positiva del Vortex Indicator, que mide el movimiento de tendencia al alza durante N bars. Sintaxis, fórmula, ejemplos, interpretación.

Sintaxis

probuilder
VIplus[period]

Parámetros

NombreTipoPor defectoDescripción
periodentero14Número de bars utilizados en el cálculo. Los periodos más cortos reaccionan más rápido pero cruzan más a menudo; los periodos más largos producen señales menos numerosas y más lentas.

Fórmula

código
VI+ = Sum[N](ABS(high - low[1])) / Sum[N](TrueRange)

El numerador acumula la distancia entre el máximo actual y el mínimo anterior a lo largo de N bars, capturando el movimiento vortex al alza. Dividir por el true range sumado normaliza el resultado respecto a la volatilidad. La contrapartida negativa, calculada por VIminus, usa en su lugar la distancia entre el mínimo actual y el máximo anterior.

Cómo funciona

El Vortex Indicator, presentado por Etienne Botes y Douglas Siepman, divide la rotación del precio en dos componentes. VI+ crece cuando los bars siguen empujando por encima de los mínimos anteriores, la firma de un movimiento alcista sostenido. VI- crece cuando los bars siguen perforando los máximos anteriores. VIplus calcula solo el componente positivo; una configuración completa de Vortex llama a ambas funciones con el mismo periodo.

La función no toma ningún argumento de precio. Lee del instrumento su high, low, y el true range directamente, por lo que la única elección es el periodo de cálculo. En cada bar las dos líneas se recalculan sobre la ventana anterior, y producen valores que oscilan en torno a 1.0.

Las líneas se representan normalmente juntas en un panel aparte. Su posición relativa define la lectura de tendencia, y sus cruces definen las señales.

Ejemplos

Ejemplo 1, Representar las dos líneas Vortex (Indicador)

probuilder
// Standard 14-period Vortex Indicator
myVIplus = VIplus[14]
myVIminus = VIminus[14]
RETURN myVIplus AS "VI+", myVIminus AS "VI-"

Calcula las dos líneas Vortex con la configuración convencional de 14 bars y las representa en el mismo panel para que los cruces sean visibles.

Ejemplo 2, Búsqueda de cruce alcista (ProScreener)

probuilder
vp = VIplus[14]
vm = VIminus[14]
// Match instruments where VI+ just crossed above VI-
SCREENER[vp CROSSES OVER vm](vp AS "VI+ 14")

Devuelve los instrumentos en los que la línea Vortex positiva acaba de cruzar por encima de la línea negativa, la señal alcista estándar del Vortex.

Ejemplo 3, Filtro de tendencia Vortex para las entradas (ProOrder)

probuilder
vp = VIplus[21]
vm = VIminus[21]

// Enter long on the bullish cross, exit when the cross reverses
IF NOT LongOnMarket AND vp CROSSES OVER vm THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND vp CROSSES UNDER vm THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un sistema solo largos que mantiene una posición mientras el VI+ de 21 periodos se mantiene por encima de VI-. El periodo más largo reduce el número de cruces frente al 14 por defecto.

Interpretación

CondiciónLectura
VI+ por encima de VI-El movimiento al alza domina, tendencia clasificada como positiva.
VI- por encima de VI+El movimiento a la baja domina, tendencia clasificada como negativa.
VI+ cruza por encima de VI-Señal alcista, posible inicio o reanudación de una tendencia alcista.
VI+ cruza por debajo de VI-Señal bajista, posible inicio o reanudación de una tendencia bajista.

Los cruces del Vortex son señales de seguimiento de tendencia. Tienden a funcionar en mercados que se mueven direccionalmente y generan cruces falsos repetidos en rangos laterales, de forma similar a DIplus y DIminus en la familia ADX.

Errores y trampas habituales

  • Sin argumento de precio. VIplus solo acepta el periodo entre corchetes. Escribir VIplus[14](close) no es válido porque la función lee los máximos y mínimos internamente, no una serie de precios arbitraria.
  • Medio indicador por sí solo. VI+ tiene poco significado por sí solo. Las señales documentadas provienen de su relación con VIminus, por lo que ambas líneas deben calcularse con el mismo período.
  • Whipsaws en rangos. En mercados laterales las dos líneas se cruzan repetidamente en torno a 1.0. Combinar el cruce con un filtro de fuerza de tendencia como ADX reduce el ruido.
  • Periodos distintos entre las dos líneas. Llamar VIplus[14] contra VIminus[21] produce cruces que no corresponden a ninguna lectura estándar del Vortex. Mantén los periodos idénticos.
  • VIminus, la línea Vortex negativa, necesaria para completar el indicador.
  • ADX, medida de la fuerza de la tendencia que suele combinarse con las líneas direccionales.
  • DIplus, línea de movimiento direccional positivo de la familia ADX.
  • DIminus, línea de movimiento direccional negativo de la familia ADX.
  • AverageTrueRange, la medida de volatilidad que subyace al denominador del Vortex.
  • SAR, seguidor de tendencia parabólico stop-and-reverse.
  • Supertrend, indicador de dirección de tendencia basado en ATR.
  • AroonUp, medida alternativa de la fuerza de la tendencia al alza.