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TypicalPrice

TypicalPrice renvoie la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture d'une barre dans ProBuilder. Utilisez TypicalPrice, ou TypicalPrice[N] N barres plus tôt, comme source de prix équilibrée.

Syntaxe

probuilder
TypicalPrice

TypicalPrice[N] renvoie la valeur N bars en arrière, où N vaut 0 pour le bar courant, 1 pour le bar précédent, et ainsi de suite. TypicalPrice et TypicalPrice[0] sont équivalents.

Comment ça marche

TypicalPrice est la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture du bar, (High + Low + Close) / 3. En combinant les extrêmes de l'amplitude avec le prix de règlement, il produit une valeur représentative unique qui reflète à la fois la distance parcourue par le bar et son point d'arrivée.

Le décalage entre crochets désigne les bars antérieurs, donc TypicalPrice[1] est le prix typique de la bar précédente. L'indice doit rester dans l'historique chargé.

Ce prix est la base classique d'indicateurs tels que le CCI et des formules de points pivots, où un résumé équilibré de la barre est préféré à la seule clôture. Sur la barre en cours, il peut évoluer à mesure que le plus haut, le plus bas ou la clôture se mettent à jour.

Exemples

Exemple 1, Prix typique face à sa moyenne (Indicateur)

probuilder
// Moving average of the typical price
ma = Average[20](TypicalPrice)
RETURN TypicalPrice AS "Typical price", ma AS "MA 20"

L'indicateur trace le prix typique avec une moyenne mobile construite à partir de la même série.

Exemple 2, Screening sur la force du prix typique (ProScreener)

probuilder
// Typical price above its 50-bar average
above = TypicalPrice > Average[50](TypicalPrice)

SCREENER[above] (TypicalPrice AS "Typical price")

Le screener renvoie les instruments dont le prix typique se situe au-dessus de sa moyenne plus longue.

Exemple 3, Entrée sur croisement du prix typique (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[10](TypicalPrice)
slow = Average[30](TypicalPrice)

IF fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Les deux moyennes lisent TypicalPrice, si bien que le croisement utilise le prix moyen du bar plutôt que la clôture.

Erreurs et pièges courants

  • Pas identique à MedianPrice. TypicalPrice inclut la clôture et divise par trois, tandis que MedianPrice n'utilise que le plus haut et le plus bas. Les deux diffèrent dès que la clôture s'écarte du milieu de la bar.
  • Le bar en cours bouge. Sur la bar en cours, le plus haut, le plus bas ou la clôture peuvent changer, décalant TypicalPrice jusqu'à la clôture du bar.
  • Décalage hors plage. TypicalPrice[N] échoue lorsque N désigne un point situé avant la première bar chargée. Limitez les longues profondeurs d'historique ou chargez plus d'historique.
  • MedianPrice, la moyenne de high et low.
  • WeightedClose, une moyenne de high, low et close pondérée par le close.
  • TotalPrice, la moyenne de open, high, low et close.
  • CustomClose, la source de prix sélectionnable par l'utilisateur.
  • High, le prix le plus haut d'un bar.
  • Low, le prix le plus bas d'un bar.
  • Close, le prix de clôture d'un bar.
  • Volume, le volume échangé d'un bar.