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WeightedClose

WeightedClose renvoie un prix de bar pondéré sur la clôture en ProBuilder, (2*Close + High + Low) / 4. Utilisez WeightedClose, ou WeightedClose[N] N bars plus tôt, comme source de prix.

Syntaxe

probuilder
WeightedClose

WeightedClose[N] renvoie la valeur N bars en arrière, où N vaut 0 pour le bar courant, 1 pour le bar précédent, et ainsi de suite. WeightedClose et WeightedClose[0] sont équivalents.

Comment ça marche

WeightedClose combine la clôture, le plus haut et le plus bas de la bar, en donnant à la clôture un poids double : (2 * Close + High + Low) / 4. Le résultat se situe entre le prix typique et la clôture elle-même, penchant vers le prix de règlement tout en tenant compte de l'amplitude du bar.

Le décalage entre crochets désigne les bars antérieurs, donc WeightedClose[1] est la clôture pondérée de la bar précédente. L'indice doit rester dans l'historique chargé.

Parce que la clôture a plus d'influence que dans TypicalPrice, cette constante suit de plus près le mouvement de fin de période tout en lissant une partie du bruit intrabar. Elle s'emploie partout où l'on veut une entrée de prix orientée clôture mais tenant compte du range. Sur le bar en cours, elle peut bouger à mesure que le plus haut, le plus bas ou la clôture se mettent à jour.

Exemples

Exemple 1, Clôture pondérée comparée à sa moyenne (Indicateur)

probuilder
// Moving average of the weighted close
ma = Average[20](WeightedClose)
RETURN WeightedClose AS "Weighted close", ma AS "MA 20"

L'indicateur trace la clôture pondérée aux côtés d'une moyenne mobile construite à partir de la même série.

Exemple 2, Screening sur la force de la clôture pondérée (ProScreener)

probuilder
// Weighted close above its 50-bar average
above = WeightedClose > Average[50](WeightedClose)

SCREENER[above] (WeightedClose AS "Weighted close")

Le screener renvoie les instruments dont la clôture pondérée se situe au-dessus de sa moyenne plus longue.

Exemple 3, Entrée sur croisement de la clôture pondérée (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[10](WeightedClose)
slow = Average[30](WeightedClose)

IF fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Les deux moyennes lisent WeightedClose, pondérant la clôture tout en reflétant l'amplitude de chaque bar.

Erreurs et pièges courants

  • La clôture est pondérée double. La formule compte la clôture deux fois, donc WeightedClose n'est pas la même chose que TypicalPrice, qui pondère également le plus haut, le plus bas et la clôture.
  • Le bar en cours bouge. Sur la bar en cours, le plus haut, le plus bas ou la clôture peuvent changer, décalant WeightedClose jusqu'à la clôture du bar.
  • Décalage hors plage. WeightedClose[N] échoue lorsque N désigne un point situé avant la première bar chargée. Limitez les longues profondeurs d'historique ou chargez plus d'historique.
  • TypicalPrice, la moyenne de high, low et close.
  • MedianPrice, la moyenne de high et low.
  • TotalPrice, la moyenne de open, high, low et close.
  • CustomClose, la source de prix sélectionnable par l'utilisateur.
  • Close, le prix de clôture d'un bar.
  • High, le prix le plus haut d'un bar.
  • Low, le prix le plus bas d'un bar.
  • Open, le prix d'ouverture d'un bar.